riskprism

Разложите риск портфеля американских акций на его факторный спектр.

Обозреватель: https://risk-prism-production.up.railway.app · Карточка модели для агентов: /model.md

Открытая фундаментальная факторная модель риска в стиле Barra, созданная так, чтобы быть готовой к использованию ИИ-агентами из коробки: библиотека Python, MCP-сервер и еженедельно публикуемые артефакты модели, покрывающие большинство ликвидных обыкновенных акций США.

• 7 стилевых факторов (размер, стоимость, моментум, волатильность, ликвидность, качество, леверидж) + 12 отраслей (схема Fama-French) + рыночный фактор

• Бесплатная, свободно распространяемая цепочка данных: фундаментальные показатели и SIC-коды из SEC EDGAR (общественное достояние), цены от подключаемых провайдеров

• Гибридное распространение: предвычисленные артефакты (экспозиции, ковариация факторов, специфический риск) публикуются еженедельно, а полный конвейер открыт, так что любой может воспроизвести или расширить их

Отказ от ответственности: исследовательское программное обеспечение, предоставляется как есть. Ничто здесь не является инвестиционной рекомендацией.

Для ИИ-агентов (MCP)

{
  "mcpServers": {
    "riskprism": {
      "command": "riskprism-mcp",
      "env": { "RISKPRISM_ARTIFACTS": "/path/to/artifacts" }
    }
  }
}

Предоставляемые инструменты: get_model_info, get_portfolio_risk, get_factor_exposures, stress_test, check_coverage. Веса — это веса портфеля (короткие позиции отрицательны); волатильности — годовые, в виде десятичных дробей.

Related MCP server: Portfolio Rotation MCP Server

Для людей (Python)

from riskprism import RiskModel

model = RiskModel.load("artifacts")
report = model.portfolio_risk({"AAPL": 0.4, "MSFT": 0.3, "XOM": 0.3})
print(report["total_vol"], report["factor_var_contributions"])

model.stress_test({"AAPL": 1.0}, {"market": -0.10, "momentum": -0.05})

Соберите модель самостоятельно

pip install -e ".[dev]"
export RISKPRISM_EDGAR_UA="your-project (you@example.com)"   # SEC fair-access policy
riskprism-build --max-names 3000 --out artifacts             # yahoo prices, no key needed
riskprism-build --prior artifacts_prev --out artifacts       # append new weeks to a prior build
riskprism-build --provider tiingo ...                        # licensed data, needs TIINGO_API_KEY

Еженедельный GitHub Action выполняет именно это и публикует каталог артефактов; см. .github/workflows/build-model.yml.

Обозреватель

Статический сайт без бэкенда (размещается на Railway, пересобирается при каждой еженедельной сборке) для изучения модели: кумулятивная доходность факторов, факторная волатильность и корреляции, клиентская песочница для оценки риска портфеля с ползунками стресс-теста, факторные профили отдельных акций и визуальное пошаговое описание методологии. Вся математика выполняется в браузере на встроенных артефактах.

Агенты получают зеркало каждой сборки в простом Markdown по адресу /model.md (индексируется через /llms.txt): карточка модели, определения факторов, корреляции и полный список покрытия — без необходимости разбирать DOM.

Соберите всё локально:

riskprism-site --artifacts artifacts --out site   # index.html + model.md + llms.txt

Сводка модели

Полная методология — в docs/METHODOLOGY.md; проектные решения и их обоснование — в docs/DECISIONS.md.

Лицензия

MIT для кода. Публикуемые артефакты модели — это производные данные, построенные на основе SEC EDGAR (общественное достояние) и сторонних поставщиков цен; обсуждение лицензирования данных см. в docs/DECISIONS.md.