riskprism

미국 주식 포트폴리오 리스크를 팩터 스펙트럼으로 분해합니다.

탐색기: https://risk-prism-production.up.railway.app · Agent 모델 카드: /model.md

AI 에이전트가 바로 사용할 수 있도록 설계된 오픈소스 Barra 스타일 기초 팩터 리스크 모델입니다. Python 라이브러리, MCP 서버, 그리고 대부분의 유동성 있는 미국 보통주를 다루는 주간 배포 모델 아티팩트를 포함합니다.

• 7가지 스타일 팩터 (규모, 가치, 모멘텀, 변동성, 유동성, 품질, 레버리지) + 12개 산업 (Fama-French 방식) + 시장 팩터

• 무료 배포 가능한 데이터 체인: SEC EDGAR(공개 도메인)의 재무 데이터와 SIC 코드, 플러그형 공급자의 가격 데이터

• 하이브리드 배포: 사전 계산된 아티팩트(익스포저, 팩터 공분산, 특이 리스크)가 주간 일정으로 게시되며, 전체 파이프라인도 공개되어 누구나 재현하거나 확장할 수 있습니다

면책 조항: 연구용 소프트웨어이며 있는 그대로 제공됩니다. 이 문서의 내용은 투자 조언이 아닙니다.

AI 에이전트용 (MCP)

{
  "mcpServers": {
    "riskprism": {
      "command": "riskprism-mcp",
      "env": { "RISKPRISM_ARTIFACTS": "/path/to/artifacts" }
    }
  }
}

노출된 도구: get_model_info, get_portfolio_risk, get_factor_exposures, stress_test, check_coverage. 가중치는 포트폴리오 가중치(매도 포지션은 음수)이며, 변동성은 연간 환산 소수점입니다.

Related MCP server: Portfolio Rotation MCP Server

인간용 (Python)

from riskprism import RiskModel

model = RiskModel.load("artifacts")
report = model.portfolio_risk({"AAPL": 0.4, "MSFT": 0.3, "XOM": 0.3})
print(report["total_vol"], report["factor_var_contributions"])

model.stress_test({"AAPL": 1.0}, {"market": -0.10, "momentum": -0.05})

모델 직접 빌드하기

pip install -e ".[dev]"
export RISKPRISM_EDGAR_UA="your-project (you@example.com)"   # SEC fair-access policy
riskprism-build --max-names 3000 --out artifacts             # yahoo prices, no key needed
riskprism-build --prior artifacts_prev --out artifacts       # append new weeks to a prior build
riskprism-build --provider tiingo ...                        # licensed data, needs TIINGO_API_KEY

주간 GitHub Action이 정확히 이 작업을 실행하고 아티팩트 디렉토리를 게시합니다; .github/workflows/build-model.yml을 참조하세요.

탐색기

모델 탐색을 위한 백엔드 없는 정적 사이트(Railway에서 서비스되며, 매주 빌드될 때마다 다시 렌더링됨)입니다: 누적 팩터 수익률, 팩터 변동성 및 상관관계, 스트레스 테스트 슬라이더가 포함된 클라이언트 사이드 포트폴리오 리스크 샌드박스, 주식별 팩터 프로필, 그리고 시각적 방법론 안내를 제공합니다. 모든 계산은 임베디드 아티팩트를 기반으로 브라우저에서 실행됩니다.

에이전트는 모든 빌드의 일반 마크다운 미러를 /model.md ( /llms.txt로 인덱싱)에서 얻을 수 있습니다: 모델 카드, 팩터 정의, 상관관계, 전체 커버리지 목록 — DOM 파싱 없이 제공됩니다.

모든 것을 로컬에서 렌더링:

riskprism-site --artifacts artifacts --out site   # index.html + model.md + llms.txt

모델 요약

전체 방법론은 docs/METHODOLOGY.md에, 설계 결정 및 근거는 docs/DECISIONS.md에 있습니다.

라이선스

코드는 MIT 라이선스입니다. 게시된 모델 아티팩트는 SEC EDGAR(공개 도메인) 및 타사 가격 제공업체에서 구축된 파생 데이터로, 데이터 라이선스 논의는 docs/DECISIONS.md를 참조하세요.