riskprism

米国株式ポートフォリオのリスクを、そのファクタースペクトラムに分解します。

エクスプローラー: https://risk-prism-production.up.railway.app · エージェント用モデルカード: /model.md

オープンソースのBarraスタイルのファンダメンタルファクターリスクモデルで、AIエージェントがそのまま使えるように設計されています。Pythonライブラリ、MCPサーバー、そして最も流動性の高い米国普通株式をカバーする週次公開のモデルアーティファクトを提供します。

• 7つのスタイルファクター（size、value、momentum、volatility、liquidity、quality、leverage）+ 12業種（Fama-Frenchスキーム）+ マーケットファクター

• 無料で再配布可能なデータチェーン: SEC EDGAR（パブリックドメイン）からのファンダメンタルズとSICコード、プラグイン可能なプロバイダーからの価格

• ハイブリッド配布: 事前計算されたアーティファクト（エクスポージャー、ファクター共分散、固有リスク）は週次スケジュールで公開され、さらにパイプライン全体がオープンなので、誰でも再現または拡張できます

免責事項: 研究用ソフトウェアであり、現状のまま提供されます。ここに記載されている内容は投資助言ではありません。

AIエージェント向け（MCP）

{
  "mcpServers": {
    "riskprism": {
      "command": "riskprism-mcp",
      "env": { "RISKPRISM_ARTIFACTS": "/path/to/artifacts" }
    }
  }
}

公開されているツール: get_model_info、get_portfolio_risk、get_factor_exposures、stress_test、check_coverage。ウェイトはポートフォリオのウェイトです（空売りはマイナス）。ボラティリティは年率換算の小数です。

Related MCP server: Portfolio Rotation MCP Server

人間向け（Python）

from riskprism import RiskModel

model = RiskModel.load("artifacts")
report = model.portfolio_risk({"AAPL": 0.4, "MSFT": 0.3, "XOM": 0.3})
print(report["total_vol"], report["factor_var_contributions"])

model.stress_test({"AAPL": 1.0}, {"market": -0.10, "momentum": -0.05})

モデルを自分で構築する

pip install -e ".[dev]"
export RISKPRISM_EDGAR_UA="your-project (you@example.com)"   # SEC fair-access policy
riskprism-build --max-names 3000 --out artifacts             # yahoo prices, no key needed
riskprism-build --prior artifacts_prev --out artifacts       # append new weeks to a prior build
riskprism-build --provider tiingo ...                        # licensed data, needs TIINGO_API_KEY

週次のGitHub Actionはまさにこれを実行し、アーティファクトディレクトリを公開します。.github/workflows/build-model.yml を参照してください。

エクスプローラー

モデルを探索するためのバックエンド不要の静的サイト（Railwayでホストされ、週次のビルドごとに再レンダリングされます）。累積ファクターリターン、ファクターのボラティリティと相関、ストレステスト用スライダー付きのクライアントサイドのポートフォリオリスクサンドボックス、銘柄別のファクタープロファイル、そして手法を視覚的に解説するウォークスルーを備えています。すべての計算は、埋め込まれたアーティファクト上でブラウザ内で実行されます。

エージェントは、各ビルドのプレーンMarkdownミラーを /model.md（/llms.txt によってインデックス化）で取得できます。モデルカード、ファクター定義、相関、完全なカバレッジリストが含まれており、DOM解析は不要です。

すべてをローカルでレンダリング:

riskprism-site --artifacts artifacts --out site   # index.html + model.md + llms.txt

モデル概要

完全な手法はdocs/METHODOLOGY.mdに、設計上の決定とその根拠はdocs/DECISIONS.mdに記載されています。

ライセンス

コードはMITライセンスです。公開されているモデルアーティファクトは、SEC EDGAR（パブリックドメイン）およびサードパーティの価格プロバイダーから構築された派生データです。データライセンスに関する議論はdocs/DECISIONS.mdを参照してください。