riskprism

Descompón el riesgo de una cartera de acciones estadounidenses en su espectro de factores.

Explorador: https://risk-prism-production.up.railway.app · Tarjeta de modelo del agente: /model.md

Un modelo de riesgo de factores fundamental de código abierto, estilo Barra, diseñado para ser utilizable por agentes de IA sin configuración adicional: una biblioteca de Python, un servidor MCP y artefactos de modelo publicados semanalmente que cubren las acciones ordinarias estadounidenses más líquidas.

• 7 factores de estilo (tamaño, valor, momentum, volatilidad, liquidez, calidad, apalancamiento) + 12 industrias (esquema de Fama-French) + un factor de mercado

• Cadena de datos gratuita y redistribuible: fundamentales y códigos SIC de SEC EDGAR (dominio público), precios de proveedores conectables

• Distribución híbrida: los artefactos precomputados (exposiciones, covarianza de factores, riesgo específico) se publican con una periodicidad semanal, y el pipeline completo está abierto para que cualquiera pueda reproducirlos o ampliarlos

Aviso legal: software de investigación, proporcionado tal cual. Nada de esto es asesoramiento de inversión.

Para agentes de IA (MCP)

{
  "mcpServers": {
    "riskprism": {
      "command": "riskprism-mcp",
      "env": { "RISKPRISM_ARTIFACTS": "/path/to/artifacts" }
    }
  }
}

Herramientas expuestas: get_model_info, get_portfolio_risk, get_factor_exposures, stress_test, check_coverage. Los pesos son pesos de cartera (los cortos, negativos); las volatilidades son decimales anualizados.

Related MCP server: Portfolio Rotation MCP Server

Para humanos (Python)

from riskprism import RiskModel

model = RiskModel.load("artifacts")
report = model.portfolio_risk({"AAPL": 0.4, "MSFT": 0.3, "XOM": 0.3})
print(report["total_vol"], report["factor_var_contributions"])

model.stress_test({"AAPL": 1.0}, {"market": -0.10, "momentum": -0.05})

Construye el modelo tú mismo

pip install -e ".[dev]"
export RISKPRISM_EDGAR_UA="your-project (you@example.com)"   # SEC fair-access policy
riskprism-build --max-names 3000 --out artifacts             # yahoo prices, no key needed
riskprism-build --prior artifacts_prev --out artifacts       # append new weeks to a prior build
riskprism-build --provider tiingo ...                        # licensed data, needs TIINGO_API_KEY

La acción de GitHub semanal ejecuta exactamente esto y publica el directorio de artefactos; consulta .github/workflows/build-model.yml.

El explorador

Un sitio estático sin backend (servido en Railway, re-renderizado en cada compilación semanal) para explorar el modelo: rentabilidades acumuladas de factores, volatilidad de factores y correlaciones, un sandbox de riesgo de cartera en el cliente con deslizadores de pruebas de estrés, perfiles de factores por acción y un recorrido visual de la metodología. Todo el cálculo se ejecuta en el navegador sobre los artefactos integrados.

Los agentes obtienen un espejo en markdown plano de cada compilación en /model.md (indexado por /llms.txt): tarjeta del modelo, definiciones de factores, correlaciones y la lista completa de cobertura — sin necesidad de analizar el DOM.

Renderiza todo localmente:

riskprism-site --artifacts artifacts --out site   # index.html + model.md + llms.txt

Resumen del modelo

Metodología completa en docs/METHODOLOGY.md; decisiones de diseño y su justificación en docs/DECISIONS.md.

Licencia

MIT para el código. Los artefactos de modelo publicados son datos derivados construidos a partir de SEC EDGAR (dominio público) y proveedores de precios de terceros — consulta docs/DECISIONS.md para la discusión sobre licencias de datos.