Stock Pricing Data Generator

Generate synthetic stock pricing data for backtesting models.

Objetivo

Este proyecto genera datos sintéticos realistas de precios de acciones para probar y validar modelos de predicción de precios de acciones. Los datos generados imitan los movimientos reales del mercado de valores con rangos de precios y fechas de negociación apropiados.

Related MCP server: mcp-sqlite3

Características

• Acciones: apple, microsoft, meta, google

• Mercados: nyse, nasdaq

• Rango de precios: $100 - $1000

• Rango de fechas: Configurable mediante CLI (por defecto: últimos 90 días)

• Salida: base de datos SQLite (stocks.db)

Uso

uv run python generate_pricing.py

# Custom date range
uv run python generate_pricing.py --start 2026-01-01 --end 2026-04-25

Esquema de la base de datos

CREATE TABLE stock_pricing (
    id INTEGER PRIMARY KEY,
    stock_name TEXT NOT NULL,
    stock_price REAL NOT NULL,
    date TEXT NOT NULL,
    stock_exchange TEXT NOT NULL
);

Requisitos

• Python 3.x

• uv

Pruebas

uv run pytest test_generate_pricing.py -v

Servidor MCP

El servidor MCP ahora se ejecuta mediante STDIO para la interacción directa con SQLite.

Iniciar servidor

uv run mcp_server.py

Licencia

MIT