OptionsFlow MCP 服务器

模型上下文协议 (MCP) 服务器通过雅虎财经提供高级期权分析和策略评估。使法学硕士 (LLM) 能够分析期权链、计算希腊值，并使用综合风险指标评估基本期权策略。

特征

期权分析

完成期权链数据处理
希腊字母计算（delta、gamma、theta、vega、rho）
隐含波动率分析
概率计算
风险/回报指标

策略分析

信用看涨期权价差（CCS）
看跌期权信用利差（PCS）
现金担保看跌期权（CSP）
备兑看涨期权（CC）
位置希腊值评估
流动性分析
风险指标计算

风险管理

买卖价差分析
交易量和未平仓合约验证
头寸规模建议
最大损失计算
利润估计概率

安装

# Install dependencies
pip install -r requirements.txt

# Clone the repository
git clone https://github.com/twolven/mcp-optionsflow.git
cd mcp-optionsflow

用法

添加到您的 Claude 配置：在您的claude-desktop-config.json中，将以下内容添加到mcpServers部分：

{
    "mcpServers": {
        "optionsflow": {
            "command": "python",
            "args": ["path/to/optionsflow.py"]
        }
    }
}

将“path/to/optionsflow.py”替换为保存 optionsflow.py 文件的完整路径。

可用工具

analyze_basic_strategies

{
    "symbol": str,                    # Required: Stock symbol
    "strategy": str,                  # Required: "ccs", "pcs", "csp", or "cc"
    "expiration_date": str,          # Required: "YYYY-MM-DD"
    "delta_target": float,           # Optional: Target delta for CSP/CC (default: 0.3)
    "width_pct": float              # Optional: Width for spreads (default: 0.05)
}

策略分析回复格式

{
    "symbol": str,
    "strategy": str,
    "current_price": float,
    "expiration": str,
    "days_to_expiration": int,
    "analysis": {
        # Credit Call Spread / Put Credit Spread
        "strikes": {
            "short_strike": float,
            "long_strike": float
        },
        "metrics": {
            "credit": float,
            "max_loss": float,
            "max_profit": float,
            "probability_of_profit": float,
            "risk_reward_ratio": float
        },
        "greeks": {
            "net_delta": float,
            "net_theta": float,
            "net_gamma": float
        }
        
        # Cash Secured Put
        "strike": float,
        "metrics": {
            "premium": float,
            "max_loss": float,
            "assigned_cost_basis": float,
            "return_if_otm": float,
            "downside_protection": float
        },
        "greeks": {
            "delta": float,
            "theta": float,
            "gamma": float
        }
        
        # Covered Call
        "strike": float,
        "metrics": {
            "premium": float,
            "max_profit": float,
            "max_profit_percent": float,
            "upside_cap": float,
            "premium_yield": float
        },
        "greeks": {
            "position_delta": float,
            "theta": float,
            "gamma": float
        }
    }
}

要求

Python 3.12+
甲基氯丙烯
yfinance
熊猫
numpy
scipy

限制

数据来源于雅虎财经，可能会有延迟
期权数据的可用性取决于市场时间
基于 Yahoo Finance API 限制的速率限制
希腊人的计算是理论性的，基于 Black-Scholes 模型
提前分配风险未计入概率计算

贡献

欢迎贡献代码！欢迎提交 Pull 请求。

执照

该项目根据 MIT 许可证获得许可 - 有关详细信息，请参阅LICENSE文件。

作者

托德·沃尔文 - ( https://github.com/tolven )

致谢

使用 Anthropic 的模型上下文协议 (MCP) 构建
数据由雅虎财经提供
专为与 Anthropic 的 Claude 配合使用而开发

OptionsFlow MCP Server

Integrations