Servidor MCP de OptionsFlow
Un servidor de Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) que ofrece análisis avanzado de opciones y evaluación de estrategias a través de Yahoo Finance. Permite a los LLM analizar cadenas de opciones, calcular griegas y evaluar estrategias básicas de opciones con métricas de riesgo integrales.
Características
Análisis de opciones
- Procesamiento completo de datos de la cadena de opciones
- Cálculo griego (delta, gamma, theta, vega, rho)
- Análisis de volatilidad implícita
- Cálculos de probabilidad
- Métricas de riesgo/recompensa
Análisis de estrategia
- Spreads de llamadas de crédito (CCS)
- Spreads de crédito de venta (PCS)
- Opciones de venta garantizadas con efectivo (CSP)
- Llamadas cubiertas (CC)
- Evaluación de la posición de los griegos
- Análisis de liquidez
- Cálculo de métricas de riesgo
Gestión de riesgos
- Análisis del diferencial entre oferta y demanda
- Validación de volumen e interés abierto
- Recomendaciones de tamaño de posición
- Cálculos de pérdida máxima
- Estimaciones de probabilidad de ganancias
Instalación
# Install dependencies
pip install -r requirements.txt
# Clone the repository
git clone https://github.com/twolven/mcp-optionsflow.git
cd mcp-optionsflow
Uso
Agregue a su configuración de Claude: En su claude-desktop-config.json , agregue lo siguiente a la sección mcpServers :
{
"mcpServers": {
"optionsflow": {
"command": "python",
"args": ["path/to/optionsflow.py"]
}
}
}
Reemplace "path/to/optionsflow.py" con la ruta completa donde guardó el archivo optionsflow.py.
Herramientas disponibles
analyze_basic_strategies
{
"symbol": str, # Required: Stock symbol
"strategy": str, # Required: "ccs", "pcs", "csp", or "cc"
"expiration_date": str, # Required: "YYYY-MM-DD"
"delta_target": float, # Optional: Target delta for CSP/CC (default: 0.3)
"width_pct": float # Optional: Width for spreads (default: 0.05)
}
{
"symbol": str,
"strategy": str,
"current_price": float,
"expiration": str,
"days_to_expiration": int,
"analysis": {
# Credit Call Spread / Put Credit Spread
"strikes": {
"short_strike": float,
"long_strike": float
},
"metrics": {
"credit": float,
"max_loss": float,
"max_profit": float,
"probability_of_profit": float,
"risk_reward_ratio": float
},
"greeks": {
"net_delta": float,
"net_theta": float,
"net_gamma": float
}
# Cash Secured Put
"strike": float,
"metrics": {
"premium": float,
"max_loss": float,
"assigned_cost_basis": float,
"return_if_otm": float,
"downside_protection": float
},
"greeks": {
"delta": float,
"theta": float,
"gamma": float
}
# Covered Call
"strike": float,
"metrics": {
"premium": float,
"max_profit": float,
"max_profit_percent": float,
"upside_cap": float,
"premium_yield": float
},
"greeks": {
"position_delta": float,
"theta": float,
"gamma": float
}
}
}
Requisitos
- Python 3.12+
- mcp
- yfinanzas
- pandas
- Numpy
- escipión
Limitaciones
- Datos procedentes de Yahoo Finance con posibles retrasos.
- La disponibilidad de datos de opciones depende del horario del mercado.
- Límites de tarifas basados en las restricciones de la API de Yahoo Finance
- Los cálculos griegos son teóricos y se basan en el modelo de Black-Scholes.
- El riesgo de asignación temprana no se tiene en cuenta en los cálculos de probabilidad
Contribuyendo
¡Agradecemos sus contribuciones! No dude en enviar una solicitud de incorporación de cambios.
Licencia
Este proyecto está licenciado bajo la licencia MIT: consulte el archivo de LICENCIA para obtener más detalles.
Autor
Todd Wolven - ( https://github.com/twolven )
Expresiones de gratitud
- Construido con el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) de Anthropic
- Datos proporcionados por Yahoo Finance
- Desarrollado para su uso con Claude de Anthropic