Servidor MCP de OptionsFlow

Un servidor de Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) que ofrece análisis avanzado de opciones y evaluación de estrategias a través de Yahoo Finance. Permite a los LLM analizar cadenas de opciones, calcular griegas y evaluar estrategias básicas de opciones con métricas de riesgo integrales.

Características

Análisis de opciones

Procesamiento completo de datos de la cadena de opciones
Cálculo griego (delta, gamma, theta, vega, rho)
Análisis de volatilidad implícita
Cálculos de probabilidad
Métricas de riesgo/recompensa

Análisis de estrategia

Spreads de llamadas de crédito (CCS)
Spreads de crédito de venta (PCS)
Opciones de venta garantizadas con efectivo (CSP)
Llamadas cubiertas (CC)
Evaluación de la posición de los griegos
Análisis de liquidez
Cálculo de métricas de riesgo

Gestión de riesgos

Análisis del diferencial entre oferta y demanda
Validación de volumen e interés abierto
Recomendaciones de tamaño de posición
Cálculos de pérdida máxima
Estimaciones de probabilidad de ganancias

Related MCP server: MCP Yahoo Finance

Instalación

# Install dependencies pip install -r requirements.txt # Clone the repository git clone https://github.com/twolven/mcp-optionsflow.git cd mcp-optionsflow

Uso

Agregue a su configuración de Claude: En su claude-desktop-config.json , agregue lo siguiente a la sección mcpServers :

{ "mcpServers": { "optionsflow": { "command": "python", "args": ["path/to/optionsflow.py"] } } }

Reemplace "path/to/optionsflow.py" con la ruta completa donde guardó el archivo optionsflow.py.

Herramientas disponibles

analyze_basic_strategies

{ "symbol": str, # Required: Stock symbol "strategy": str, # Required: "ccs", "pcs", "csp", or "cc" "expiration_date": str, # Required: "YYYY-MM-DD" "delta_target": float, # Optional: Target delta for CSP/CC (default: 0.3) "width_pct": float # Optional: Width for spreads (default: 0.05) }

Formato de respuesta al análisis de estrategia

{ "symbol": str, "strategy": str, "current_price": float, "expiration": str, "days_to_expiration": int, "analysis": { # Credit Call Spread / Put Credit Spread "strikes": { "short_strike": float, "long_strike": float }, "metrics": { "credit": float, "max_loss": float, "max_profit": float, "probability_of_profit": float, "risk_reward_ratio": float }, "greeks": { "net_delta": float, "net_theta": float, "net_gamma": float } # Cash Secured Put "strike": float, "metrics": { "premium": float, "max_loss": float, "assigned_cost_basis": float, "return_if_otm": float, "downside_protection": float }, "greeks": { "delta": float, "theta": float, "gamma": float } # Covered Call "strike": float, "metrics": { "premium": float, "max_profit": float, "max_profit_percent": float, "upside_cap": float, "premium_yield": float }, "greeks": { "position_delta": float, "theta": float, "gamma": float } } }

Requisitos

Python 3.12+
mcp
yfinanzas
pandas
Numpy
escipión

Limitaciones

Datos procedentes de Yahoo Finance con posibles retrasos.
La disponibilidad de datos de opciones depende del horario del mercado.
Límites de tarifas basados en las restricciones de la API de Yahoo Finance
Los cálculos griegos son teóricos y se basan en el modelo de Black-Scholes.
El riesgo de asignación temprana no se tiene en cuenta en los cálculos de probabilidad

Contribuyendo

¡Agradecemos sus contribuciones! No dude en enviar una solicitud de incorporación de cambios.

Licencia

Este proyecto está licenciado bajo la licencia MIT: consulte el archivo de LICENCIA para obtener más detalles.

Autor

Todd Wolven - ( https://github.com/twolven )

Expresiones de gratitud

Construido con el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) de Anthropic
Datos proporcionados por Yahoo Finance
Desarrollado para su uso con Claude de Anthropic

OptionsFlow MCP Server