OptionsFlow MCP 서버
Yahoo Finance를 통해 고급 옵션 분석 및 전략 평가를 제공하는 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP) 서버입니다. LLM이 옵션 체인을 분석하고, 그리스어를 계산하고, 포괄적인 위험 지표를 사용하여 기본 옵션 전략을 평가할 수 있도록 지원합니다.
특징
옵션 분석
- 완전한 옵션 체인 데이터 처리
- 그리스인의 계산(델타, 감마, 세타, 베가, 로)
- 내재 변동성 분석
- 확률 계산
- 위험/보상 지표
전략 분석
- 신용 콜 스프레드(CCS)
- 풋 신용 스프레드(PCS)
- 현금 담보 풋(CSP)
- 커버드 콜(CC)
- 그리스인들의 위치 평가
- 유동성 분석
- 위험 지표 계산
위험 관리
- 매수-매도 스프레드 분석
- 볼륨 및 미결제약정 검증
- 포지션 크기 권장 사항
- 최대 손실 계산
- 이익 추정의 확률
설치
지엑스피1
용법
Claude 구성에 다음을 추가합니다. claude-desktop-config.json 에서 mcpServers 섹션에 다음을 추가합니다.
{
"mcpServers": {
"optionsflow": {
"command": "python",
"args": ["path/to/optionsflow.py"]
}
}
}
"path/to/optionsflow.py"를 optionsflow.py 파일을 저장한 전체 경로로 바꾸세요.
사용 가능한 도구
analyze_basic_strategies
{
"symbol": str, # Required: Stock symbol
"strategy": str, # Required: "ccs", "pcs", "csp", or "cc"
"expiration_date": str, # Required: "YYYY-MM-DD"
"delta_target": float, # Optional: Target delta for CSP/CC (default: 0.3)
"width_pct": float # Optional: Width for spreads (default: 0.05)
}
전략 분석 응답 형식
{
"symbol": str,
"strategy": str,
"current_price": float,
"expiration": str,
"days_to_expiration": int,
"analysis": {
# Credit Call Spread / Put Credit Spread
"strikes": {
"short_strike": float,
"long_strike": float
},
"metrics": {
"credit": float,
"max_loss": float,
"max_profit": float,
"probability_of_profit": float,
"risk_reward_ratio": float
},
"greeks": {
"net_delta": float,
"net_theta": float,
"net_gamma": float
}
# Cash Secured Put
"strike": float,
"metrics": {
"premium": float,
"max_loss": float,
"assigned_cost_basis": float,
"return_if_otm": float,
"downside_protection": float
},
"greeks": {
"delta": float,
"theta": float,
"gamma": float
}
# Covered Call
"strike": float,
"metrics": {
"premium": float,
"max_profit": float,
"max_profit_percent": float,
"upside_cap": float,
"premium_yield": float
},
"greeks": {
"position_delta": float,
"theta": float,
"gamma": float
}
}
}
요구 사항
- 파이썬 3.12+
- 엠씨피
- 와이파이낸스
- 팬더
- 넘파이
- 사이피
제한 사항
- Yahoo Finance에서 얻은 데이터로 지연 가능성이 있음
- 옵션 데이터 가용성은 시장 시간에 따라 달라집니다.
- Yahoo Finance API 제한에 따른 요금 제한
- 그리스인의 계산은 이론적이며 Black-Scholes 모델을 기반으로 합니다.
- 조기 배정 위험은 확률 계산에 반영되지 않음
기여하다
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특허
이 프로젝트는 MIT 라이선스에 따라 라이선스가 부여되었습니다. 자세한 내용은 라이선스 파일을 참조하세요.
작가
토드 울븐 - ( https://github.com/tolven )
감사의 말
- Anthropic의 MCP(Model Context Protocol)로 구축됨
- Yahoo Finance 에서 제공하는 데이터
- Anthropic의 Claude와 함께 사용하도록 개발됨