OptionsFlow MCP サーバー
Yahoo!ファイナンスを通じて高度なオプション分析と戦略評価を提供するモデルコンテキストプロトコル（MCP）サーバー。LLMは、オプションチェーンの分析、ギリシャ指標の計算、そして包括的なリスク指標を用いた基本的なオプション戦略の評価が可能になります。
特徴
オプション分析
- 完全なオプションチェーンデータ処理
- ギリシャ計算（デルタ、ガンマ、シータ、ベガ、ロー）
- インプライドボラティリティ分析
- 確率計算
- リスク/報酬指標
戦略分析
- クレジットコールスプレッド（CCS）
- プットクレジットスプレッド（PCS）
- キャッシュ・セキュアード・プット（CSP）
- カバードコール（CC）
- ポジションギリシャ人の評価
- 流動性分析
- リスク指標の計算
リスク管理
- ビッド・アスク・スプレッド分析
- 取引量と建玉の検証
- ポジションサイズの推奨事項
- 最大損失計算
- 利益予測の確率
インストール
# Install dependencies
pip install -r requirements.txt
# Clone the repository
git clone https://github.com/twolven/mcp-optionsflow.git
cd mcp-optionsflow
使用法
Claude 構成に追加します。claude claude-desktop-config.jsonで、 mcpServersセクションに以下を追加します。
{
"mcpServers": {
"optionsflow": {
"command": "python",
"args": ["path/to/optionsflow.py"]
}
}
}
「path/to/optionsflow.py」を、optionsflow.py ファイルを保存した場所へのフルパスに置き換えます。
利用可能なツール
analyze_basic_strategies
{
"symbol": str, # Required: Stock symbol
"strategy": str, # Required: "ccs", "pcs", "csp", or "cc"
"expiration_date": str, # Required: "YYYY-MM-DD"
"delta_target": float, # Optional: Target delta for CSP/CC (default: 0.3)
"width_pct": float # Optional: Width for spreads (default: 0.05)
}
戦略分析回答フォーマット
{
"symbol": str,
"strategy": str,
"current_price": float,
"expiration": str,
"days_to_expiration": int,
"analysis": {
# Credit Call Spread / Put Credit Spread
"strikes": {
"short_strike": float,
"long_strike": float
},
"metrics": {
"credit": float,
"max_loss": float,
"max_profit": float,
"probability_of_profit": float,
"risk_reward_ratio": float
},
"greeks": {
"net_delta": float,
"net_theta": float,
"net_gamma": float
}
# Cash Secured Put
"strike": float,
"metrics": {
"premium": float,
"max_loss": float,
"assigned_cost_basis": float,
"return_if_otm": float,
"downside_protection": float
},
"greeks": {
"delta": float,
"theta": float,
"gamma": float
}
# Covered Call
"strike": float,
"metrics": {
"premium": float,
"max_profit": float,
"max_profit_percent": float,
"upside_cap": float,
"premium_yield": float
},
"greeks": {
"position_delta": float,
"theta": float,
"gamma": float
}
}
}
要件
- Python 3.12以上
- マクピー
- yファイナンス
- パンダ
- ナンピー
- サイピー
制限事項
- データはYahoo Financeから取得しており、遅延の可能性があります
- オプションデータの利用可能時間は市場時間によって異なります
- Yahoo Finance API 制限に基づくレート制限
- ギリシャの計算は理論的なものであり、ブラックショールズモデルに基づいている。
- 早期割り当てリスクは確率計算に考慮されていない
貢献
貢献を歓迎します！お気軽にプルリクエストを送信してください。
ライセンス
このプロジェクトは MIT ライセンスに基づいてライセンスされています - 詳細についてはLICENSEファイルを参照してください。
著者
トッド・ウルブン - ( https://github.com/twolven )
謝辞
- Anthropicのモデルコンテキストプロトコル（MCP）を使用して構築
- データはYahoo Financeより提供
- アントロピックのクロードとの使用のために開発されました