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QuantData MCP Server

by zzulanas

QuantData MCP 服务器

License: MIT Python 3.11+ PyPI version PyPI downloads

这是一个非官方的 MCP 服务器,我与 QUANTDATA 没有任何关联

MCP 服务器,使 AI 智能体(Claude Code、Claude Desktop 等)能够访问来自 QuantData 的实时和历史期权市场数据。

📖 新手?请从 入门指南 开始,获取分步操作说明。

支持任何可期权化的代码 — SPX、SPY、QQQ、AAPL、TSLA 等。不仅限于 0DTE。

可用数据: GEX/DEX/CEX/VEX 敞口墙、敞口期限结构、净漂移、最大痛点、IV 排名、交易方向统计、未平仓合约、净流量、综合订单流、合约 OHLCV 和合约统计数据。

文档: 请参阅 GETTING_STARTED.md 获取点击式分步指南。

Related MCP server: traders-edge-mcp

快速入门

1. 安装

你需要安装 Python 3.11+。使用 python3 --version 进行检查。

  • Mac: brew install python (或从 python.org 下载)

  • Windows: 从 python.org 下载 (安装时勾选 "Add to PATH")

从 PyPI 安装:

# With pip
pip install quantdata-mcp

# With uv (faster)
uv pip install quantdata-mcp

# Or install as a global tool with uv
uv tool install quantdata-mcp

没有 uv? 使用 curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh (Mac/Linux) 或 irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex (Windows) 安装。它是 pip 的一个更快的替代方案。

想要尝鲜最新版? 从 GitHub 安装:pip install git+https://github.com/zzulanas/quantdata-mcp.git

2. 获取凭据

你需要从 QuantData 账户中获取两个值。打开浏览器:

  1. 前往 v3.quantdata.us 并 登录

  2. 打开 开发者工具 (DevTools) (F12 或右键点击 → 检查) → 网络 (Network) 选项卡

  3. 刷新页面

  4. 点击 QuantData 上的任何图表或页面 — 你会看到 API 请求出现

  5. 点击任何指向 core-lb-prod.quantdata.us 的请求,或在顶部过滤 /api

  6. 在 请求标头 (Request Headers) 中,找到并复制:

    • authorization — 你的授权令牌 (以 eyJ... 开头)

    • x-instance-id — 你的实例 ID (一个 UUID,如 xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx)

看起来应该像这样:

3. 运行设置

quantdata-mcp setup \
  --auth-token "eyJhbGci..." \
  --instance-id "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"

这会在你的 QuantData 账户上创建一个专用页面,包含 11 个数据工具,并将你的配置保存到 ~/.quantdata-mcp/config.json。

4. 添加到 Claude

Claude Code

添加到你项目的 .mcp.json (或全局 ~/.claude/mcp.json):

{
  "mcpServers": {
    "quantdata": {
      "command": "quantdata-mcp",
      "args": ["serve"]
    }
  }
}

重启 Claude Code。你应该能在 MCP 服务器中看到 quantdata。

Claude Desktop

添加到你的 Claude Desktop 配置文件中:

  • Mac: ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json

  • Windows: %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json

{
  "mcpServers": {
    "quantdata": {
      "command": "quantdata-mcp",
      "args": ["serve"]
    }
  }
}

注意: quantdata-mcp 必须在你的系统 PATH 中。如果找不到,请使用完整路径:

which quantdata-mcp   # find the path
{ "command": "/Users/you/.local/bin/quantdata-mcp", "args": ["serve"] }

或者使用 uvx 运行,无需担心 PATH 问题:

{
  "command": "uvx",
  "args": ["--from", "git+https://github.com/zzulanas/quantdata-mcp.git", "quantdata-mcp", "serve"]
}

重启 Claude Desktop。QuantData 工具将出现在你的工具列表中。

可用工具

市场概览

工具

描述

qd_get_market_snapshot

全面概览:GEX + DEX 墙、漂移、最大痛点、交易统计

qd_set_page_date

切换代码、会话日期和/或到期日以进行分析

敞口 (希腊字母)

工具

描述

关键设置

qd_get_exposure_by_strike

按行权价划分的 GEX/DEX/CEX/VEX 墙数据

greek_type, representation_mode (每 1%, 每 $1, 原始), is_net, time_minutes

qd_get_exposure_by_expiration

各到期日的希腊字母敞口期限结构

greek_type, representation_mode, is_net, strikes 过滤器

溢价流

工具

描述

关键设置

qd_get_net_drift

累计看涨 vs 看跌溢价流

aggregation (1分钟–1小时), moneyness, strikes 过滤器

qd_get_net_flow

随时间变化的看涨/看跌溢价流

aggregation, data_mode (溢价/成交量), moneyness, trade_side, strikes

订单流与交易统计

工具

描述

关键设置

qd_get_order_flow

综合订单流 — 个别大额交易

contract_type, moneyness, trade_side, min_premium, strikes

qd_get_trade_side_stats

交易激进程度:AA/A/M/B/BB 分解

data_mode, moneyness, strikes

qd_get_contract_statistics

总溢价、交易笔数、看涨/看跌成交量

moneyness, trade_side, strikes

波动率与定价

工具

描述

关键设置

qd_get_iv_rank

IV 排名 vs 历史区间

lookback_period, maturity, contract_type

qd_get_contract_price

特定合约的 OHLCV 价格数据

strike (必填), contract_type, aggregation

未平仓合约与最大痛点

工具

描述

qd_get_max_pain

最大痛点行权价 + 距离当前价格的距离

qd_get_oi_by_strike

带有近 ATM 过滤的未平仓合约分布

通用参数

所有工具都接受这些用于控制代码/日期的参数:

参数

描述

默认值

ticker

任何可期权化的代码 (SPX, SPY, QQQ, AAPL, TSLA 等)

SPX

date

会话日期 YYYY-MM-DD

今天

expiration_date

到期日 YYYY-MM-DD

与 date 相同 (0DTE)

过滤参数

支持过滤的工具接受这些可选参数:

参数

值

描述

moneyness

OTM, ITM, ATM

按价内/价外/平值过滤 (传入列表以组合)

trade_side

AA, A, M, B, BB

按交易激进程度过滤

strikes

美元值,例如 [5600.0]

过滤到特定行权价

contract_type

CALL, PUT

仅过滤看涨或看跌

min_premium

美元金额,例如 50000

最低溢价阈值 (仅限订单流)

使用示例

询问 Claude 诸如:

  • “目前最大的 GEX 墙在哪里?”

  • “显示昨天上午 10:30 的 DEX 墙”

  • “调出交易方向统计数据 — 今天看跌还是看涨更激进?”

  • “比较上周四开盘与收盘时的 GEX 概况”

  • “显示 AAPL 4 月 17 日月度到期的伽马敞口”

  • “SPX 今天仅 OTM 的净漂移是多少?”

  • “显示订单流 — 仅限溢价超过 5 万美元的看涨期权”

  • “获取今天 SPX 6600 看涨期权的 OHLCV”

  • “30 天回溯期的 IV 排名是多少?”

  • “显示所有到期日的 GEX 期限结构”

多代码支持

所有工具都适用于任何可期权化的代码。只需传入 ticker="AAPL" (或任何代码)。

重要: SPX、SPY 和 QQQ 具有 每日 到期日 (0DTE 默认有效)。对于 AAPL 或 TSLA 等股票期权,你 必须 将 expiration_date 设置为有效的到期日 (例如每月的第 3 个周五),否则你将得到空数据。

> Show me TSLA GEX walls for the April 17 monthly
> qd_get_exposure_by_strike(ticker="TSLA", expiration_date="2026-04-17")

历史数据

所有工具都支持历史分析。要么将 date= 传递给任何工具,要么使用 qd_set_page_date 切换上下文:

> Set the date to 2026-03-26 and show me the GEX walls at 10:00 AM

> qd_set_page_date(date="2026-03-26")
> qd_get_exposure_by_strike(greek_type="GAMMA", time_minutes=600)

时间清理:time_minutes = 自午夜起的分钟数 (570 = 上午 9:30, 720 = 中午 12:00, 960 = 下午 4:00)。

注意: date 必须是有效的交易日 (非周末或市场假期)。

工作原理

QuantData 没有官方 API。此服务器使用其 Web 应用程序中逆向工程的 REST 端点。每个用户在“页面”上都有“工具”(图表小部件) — 设置命令会创建一个包含所有 11 种数据类型的专用页面,以便 MCP 服务器可以查询它们。

架构:

Claude --> MCP (stdio) --> quantdata-mcp server --> QuantData REST API

你的凭据和工具 ID 存储在本地 ~/.quantdata-mcp/config.json 中。

命令

quantdata-mcp setup --auth-token <TOKEN> --instance-id <ID>  # One-time setup
quantdata-mcp serve                                           # Start MCP server (used by Claude)

要求

故障排除

“Config not found” 错误: 先运行 quantdata-mcp setup。

身份验证错误 (401): 你的令牌已过期。从网络选项卡获取一个新令牌并重新运行设置。你现有的页面和工具将被重用:

quantdata-mcp setup --auth-token "NEW_TOKEN" --instance-id "SAME_ID"

空数据: 确保你有有效的 QuantData 订阅,并且在你查询的日期市场是开放的。对于非指数代码 (AAPL, TSLA),确保你将 expiration_date 设置为有效的期权到期日。

Claude Desktop 中的 “No such file or directory”: 使用 quantdata-mcp 的完整路径 (见上面的第 4 步)。

贡献

欢迎贡献 — 错误报告、封装额外 QuantData 小部件的新工具、格式化程序改进和文档都有帮助。请参阅 CONTRIBUTING.md 了解开发环境设置、添加新 MCP 工具的配方以及发送 PR 时应遵循的约定。

许可证

MIT — 见 LICENSE。

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