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zzulanas

QuantData MCP Server

by zzulanas

Servidor MCP de QuantData

License: MIT Python 3.11+ PyPI version PyPI downloads

ESTE ES UN SERVIDOR MCP NO OFICIAL, NO ESTOY AFILIADO A QUANTDATA DE NINGUNA MANERA

Servidor MCP que brinda a los agentes de IA (Claude Code, Claude Desktop, etc.) acceso a datos de mercado de opciones en tiempo real e históricos de QuantData.

📖 ¿Eres nuevo en esto? Comienza con la Guía de inicio para un recorrido paso a paso.

Admite cualquier ticker con opciones — SPX, SPY, QQQ, AAPL, TSLA y más. No solo 0DTE.

Datos disponibles: Muros de exposición GEX/DEX/CEX/VEX, estructura de plazos de exposición, deriva neta, max pain, rango de IV, estadísticas de lado de negociación, interés abierto, flujo neto, flujo de órdenes consolidado, OHLCV de contratos y estadísticas de contratos.

Documentación: consulta GETTING_STARTED.md para un recorrido paso a paso.

Related MCP server: traders-edge-mcp

Inicio rápido

1. Instalación

Necesitas tener instalado Python 3.11+. Verifica con python3 --version.

  • Mac: brew install python (o descarga desde python.org)

  • Windows: Descarga desde python.org (marca "Add to PATH" durante la instalación)

Instala desde PyPI:

# With pip
pip install quantdata-mcp

# With uv (faster)
uv pip install quantdata-mcp

# Or install as a global tool with uv
uv tool install quantdata-mcp

¿No tienes uv? Instálalo con curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh (Mac/Linux) o irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex (Windows). Es una alternativa más rápida a pip.

¿Quieres la versión más reciente? Instala desde GitHub: pip install git+https://github.com/zzulanas/quantdata-mcp.git

2. Obtén tus credenciales

Necesitas dos valores de tu cuenta de QuantData. Abre tu navegador:

  1. Ve a v3.quantdata.us e inicia sesión

  2. Abre las Herramientas de desarrollador (F12 o clic derecho → Inspeccionar) → pestaña Red

  3. Actualiza la página

  4. Haz clic en cualquier gráfico o página en QuantData: verás aparecer las solicitudes de API

  5. Haz clic en cualquier solicitud a core-lb-prod.quantdata.us, o filtra por /api en la parte superior

  6. En los Encabezados de solicitud, busca y copia:

    • authorization — tu token de autenticación (comienza con eyJ...)

    • x-instance-id — tu ID de instancia (un UUID como xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx)

Deberían verse así:

3. Ejecuta la configuración

quantdata-mcp setup \
  --auth-token "eyJhbGci..." \
  --instance-id "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"

Esto crea una página dedicada en tu cuenta de QuantData con 11 herramientas de datos y guarda tu configuración en ~/.quantdata-mcp/config.json.

4. Añadir a Claude

Claude Code

Añádelo al .mcp.json de tu proyecto (o al global ~/.claude/mcp.json):

{
  "mcpServers": {
    "quantdata": {
      "command": "quantdata-mcp",
      "args": ["serve"]
    }
  }
}

Reinicia Claude Code. Deberías ver quantdata en tus servidores MCP.

Claude Desktop

Añádelo a tu archivo de configuración de Claude Desktop:

  • Mac: ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json

  • Windows: %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json

{
  "mcpServers": {
    "quantdata": {
      "command": "quantdata-mcp",
      "args": ["serve"]
    }
  }
}

Nota: quantdata-mcp debe estar en el PATH de tu sistema. Si no se encuentra, usa la ruta completa:

which quantdata-mcp   # find the path
{ "command": "/Users/you/.local/bin/quantdata-mcp", "args": ["serve"] }

O usa uvx para ejecutar sin preocuparte por el PATH:

{
  "command": "uvx",
  "args": ["--from", "git+https://github.com/zzulanas/quantdata-mcp.git", "quantdata-mcp", "serve"]
}

Reinicia Claude Desktop. Las herramientas de QuantData aparecerán en tu lista de herramientas.

Herramientas disponibles

Resumen de mercado

Herramienta

Descripción

qd_get_market_snapshot

Resumen completo: muros GEX + DEX, deriva, max pain, estadísticas de negociación

qd_set_page_date

Cambiar ticker, fecha de sesión y/o vencimiento para el análisis

Exposición (Griegas)

Herramienta

Descripción

Configuración clave

qd_get_exposure_by_strike

Datos de muros GEX/DEX/CEX/VEX por precio de ejercicio

greek_type, representation_mode (por 1%, por $1, bruto), is_net, time_minutes

qd_get_exposure_by_expiration

Estructura de plazos de exposición griega a través de vencimientos

greek_type, representation_mode, is_net, filtro strikes

Flujo de primas

Herramienta

Descripción

Configuración clave

qd_get_net_drift

Flujo acumulado de primas de call vs put

aggregation (1min–1hr), moneyness, filtro strikes

qd_get_net_flow

Flujo de primas de call/put a lo largo del tiempo

aggregation, data_mode (prima/volumen), moneyness, trade_side, strikes

Flujo de órdenes y estadísticas de negociación

Herramienta

Descripción

Configuración clave

qd_get_order_flow

Flujo de órdenes consolidado: grandes operaciones individuales

contract_type, moneyness, trade_side, min_premium, strikes

qd_get_trade_side_stats

Agresividad de negociación: desglose AA/A/M/B/BB

data_mode, moneyness, strikes

qd_get_contract_statistics

Prima total, recuento de operaciones, volumen por call/put

moneyness, trade_side, strikes

Volatilidad y precios

Herramienta

Descripción

Configuración clave

qd_get_iv_rank

Rango de IV vs rango histórico

lookback_period, maturity, contract_type

qd_get_contract_price

Datos de precios OHLCV para un contrato específico

strike (obligatorio), contract_type, aggregation

Interés abierto y Max Pain

Herramienta

Descripción

qd_get_max_pain

Precio de ejercicio de max pain + distancia desde el precio actual

qd_get_oi_by_strike

Distribución de interés abierto con filtrado near-ATM

Parámetros comunes

Todas las herramientas aceptan estos parámetros para el control de ticker/fecha:

Parámetro

Descripción

Predeterminado

ticker

Cualquier símbolo con opciones (SPX, SPY, QQQ, AAPL, TSLA, etc.)

SPX

date

Fecha de sesión YYYY-MM-DD

Hoy

expiration_date

Fecha de vencimiento YYYY-MM-DD

Igual que date (0DTE)

Parámetros de filtro

Las herramientas que admiten filtrado aceptan estos parámetros opcionales:

Parámetro

Valores

Descripción

moneyness

OTM, ITM, ATM

Filtrar por moneyness (pasa una lista para combinar)

trade_side

AA, A, M, B, BB

Filtrar por agresividad de negociación

strikes

Valores en dólares, ej. [5600.0]

Filtrar a precios de ejercicio específicos

contract_type

CALL, PUT

Filtrar solo a calls o puts

min_premium

Monto en dólares, ej. 50000

Umbral mínimo de prima (solo flujo de órdenes)

Ejemplo de uso

Pregúntale a Claude cosas como:

  • "¿Cuáles son los muros GEX más grandes en este momento?"

  • "Muéstrame los muros DEX de ayer a las 10:30 AM"

  • "Saca las estadísticas de lado de negociación: ¿son más agresivos los puts o los calls hoy?"

  • "Compara el perfil GEX al abrir vs al cerrar el jueves pasado"

  • "Muéstrame la exposición gamma de AAPL para el vencimiento mensual del 17 de abril"

  • "¿Cuál es la deriva neta solo OTM para SPX hoy?"

  • "Muéstrame el flujo de órdenes: solo calls con prima superior a $50K"

  • "Obtén el OHLCV para el call de SPX 6600 hoy"

  • "¿Cuál es el rango de IV con una retrospectiva de 30 días?"

  • "Muestra la estructura de plazos GEX a través de todos los vencimientos"

Soporte multi-ticker

Todas las herramientas funcionan con cualquier ticker con opciones. Solo pasa ticker="AAPL" (o cualquier símbolo).

Importante: SPX, SPY y QQQ tienen vencimientos diarios (0DTE funciona por defecto). Para opciones sobre acciones como AAPL o TSLA, debes establecer expiration_date en un vencimiento válido (ej. el tercer viernes del mes) o obtendrás datos vacíos.

> Show me TSLA GEX walls for the April 17 monthly
> qd_get_exposure_by_strike(ticker="TSLA", expiration_date="2026-04-17")

Datos históricos

Todas las herramientas admiten análisis histórico. Pasa date= a cualquier herramienta, o usa qd_set_page_date para cambiar el contexto:

> Set the date to 2026-03-26 and show me the GEX walls at 10:00 AM

> qd_set_page_date(date="2026-03-26")
> qd_get_exposure_by_strike(greek_type="GAMMA", time_minutes=600)

Depuración de tiempo: time_minutes = minutos desde la medianoche (570 = 9:30 AM, 720 = 12:00 PM, 960 = 4:00 PM).

Nota: date debe ser un día de negociación válido (no fines de semana ni días festivos de mercado).

Cómo funciona

QuantData no tiene una API oficial. Este servidor utiliza endpoints REST de ingeniería inversa de su aplicación web. Cada usuario tiene "herramientas" (widgets de gráficos) en "páginas": el comando de configuración crea una página dedicada con los 11 tipos de datos para que el servidor MCP pueda consultarlos.

Arquitectura:

Claude --> MCP (stdio) --> quantdata-mcp server --> QuantData REST API

Tus credenciales y IDs de herramientas se almacenan localmente en ~/.quantdata-mcp/config.json.

Comandos

quantdata-mcp setup --auth-token <TOKEN> --instance-id <ID>  # One-time setup
quantdata-mcp serve                                           # Start MCP server (used by Claude)

Requisitos

Solución de problemas

Error "Config not found": Ejecuta quantdata-mcp setup primero.

Errores de autenticación (401): Tu token expiró. Obtén uno nuevo de la pestaña Red y vuelve a ejecutar la configuración. Tu página y herramientas existentes serán reutilizadas:

quantdata-mcp setup --auth-token "NEW_TOKEN" --instance-id "SAME_ID"

Datos vacíos: Asegúrate de tener una suscripción activa a QuantData y que el mercado estuviera abierto en la fecha que estás consultando. Para tickers que no son índices (AAPL, TSLA), asegúrate de establecer expiration_date en un vencimiento de opciones válido.

"No such file or directory" en Claude Desktop: Usa la ruta completa a quantdata-mcp (ver paso 4 arriba).

Contribución

Las contribuciones son bienvenidas: informes de errores, nuevas herramientas que envuelvan widgets adicionales de QuantData, mejoras de formato y documentación, todo ayuda. Consulta CONTRIBUTING.md para la configuración del entorno de desarrollo, la receta para añadir una nueva herramienta MCP y las convenciones a seguir al enviar un PR.

Licencia

MIT: consulta LICENSE.

Maintenance

ActivityInactive
ResponsivenessNo issues

Resources

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