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zzulanas

QuantData MCP Server

by zzulanas

QuantData MCP-Server

License: MIT Python 3.11+ PyPI version PyPI downloads

DIES IST EIN INOFFIZIELLER MCP-SERVER. ICH BIN IN KEINER WEISE MIT QUANTDATA VERBUNDEN.

MCP-Server, der KI-Agenten (Claude Code, Claude Desktop usw.) Zugriff auf Echtzeit- und historische Optionsmarktdaten von QuantData gewährt.

📖 Neu hier? Beginnen Sie mit dem Getting Started Guide für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Unterstützt jeden optionsfähigen Ticker — SPX, SPY, QQQ, AAPL, TSLA und mehr. Nicht nur 0DTE.

Verfügbare Daten: GEX/DEX/CEX/VEX Exposure Walls, Exposure Term Structure, Net Drift, Max Pain, IV Rank, Handelsstatistiken, Open Interest, Net Flow, konsolidierter Order Flow, Kontrakt-OHLCV und Kontraktstatistiken.

Dokumentation: Siehe GETTING_STARTED.md für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Related MCP server: traders-edge-mcp

Schnellstart

1. Installation

Sie benötigen Python 3.11+. Überprüfen Sie dies mit python3 --version.

  • Mac: brew install python (oder Download von python.org)

  • Windows: Download von python.org (während der Installation "Add to PATH" aktivieren)

Installation über PyPI:

# With pip
pip install quantdata-mcp

# With uv (faster)
uv pip install quantdata-mcp

# Or install as a global tool with uv
uv tool install quantdata-mcp

Kein uv? Installieren Sie es mit curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh (Mac/Linux) oder irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex (Windows). Es ist eine schnellere Alternative zu pip.

Sie wollen die neueste Version? Installation von GitHub: pip install git+https://github.com/zzulanas/quantdata-mcp.git

2. Anmeldedaten abrufen

Sie benötigen zwei Werte aus Ihrem QuantData-Konto. Öffnen Sie Ihren Browser:

  1. Gehen Sie zu v3.quantdata.us und melden Sie sich an

  2. Öffnen Sie die Entwicklertools (F12 oder Rechtsklick → Untersuchen) → Tab Netzwerk

  3. Laden Sie die Seite neu

  4. Klicken Sie auf ein beliebiges Diagramm oder eine Seite auf QuantData — Sie werden sehen, wie API-Anfragen erscheinen

  5. Klicken Sie auf eine beliebige Anfrage an core-lb-prod.quantdata.us oder filtern Sie oben nach /api

  6. Suchen und kopieren Sie in den Request Headers:

    • authorization — Ihr Auth-Token (beginnt mit eyJ...)

    • x-instance-id — Ihre Instanz-ID (eine UUID wie xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx)

Sollte wie folgt aussehen:

3. Setup ausführen

quantdata-mcp setup \
  --auth-token "eyJhbGci..." \
  --instance-id "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"

Dies erstellt eine dedizierte Seite in Ihrem QuantData-Konto mit 11 Datentools und speichert Ihre Konfiguration unter ~/.quantdata-mcp/config.json.

4. Zu Claude hinzufügen

Claude Code

Fügen Sie dies zur .mcp.json Ihres Projekts (oder zur globalen ~/.claude/mcp.json) hinzu:

{
  "mcpServers": {
    "quantdata": {
      "command": "quantdata-mcp",
      "args": ["serve"]
    }
  }
}

Starten Sie Claude Code neu. Sie sollten quantdata in Ihren MCP-Servern sehen.

Claude Desktop

Fügen Sie dies zu Ihrer Claude Desktop-Konfigurationsdatei hinzu:

  • Mac: ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json

  • Windows: %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json

{
  "mcpServers": {
    "quantdata": {
      "command": "quantdata-mcp",
      "args": ["serve"]
    }
  }
}

Hinweis: quantdata-mcp muss sich in Ihrem System-PATH befinden. Wenn es nicht gefunden wird, verwenden Sie den vollständigen Pfad:

which quantdata-mcp   # find the path
{ "command": "/Users/you/.local/bin/quantdata-mcp", "args": ["serve"] }

Oder verwenden Sie uvx, um es auszuführen, ohne sich um den PATH sorgen zu müssen:

{
  "command": "uvx",
  "args": ["--from", "git+https://github.com/zzulanas/quantdata-mcp.git", "quantdata-mcp", "serve"]
}

Starten Sie Claude Desktop neu. Die QuantData-Tools erscheinen in Ihrer Tool-Liste.

Verfügbare Tools

Marktübersicht

Tool

Beschreibung

qd_get_market_snapshot

Vollständiger Überblick: GEX + DEX Walls, Drift, Max Pain, Handelsstatistiken

qd_set_page_date

Ticker, Sitzungsdatum und/oder Verfall für die Analyse wechseln

Exposure (Greeks)

Tool

Beschreibung

Wichtige Einstellungen

qd_get_exposure_by_strike

GEX/DEX/CEX/VEX Wall-Daten nach Strike

greek_type, representation_mode (pro 1%, pro $1, roh), is_net, time_minutes

qd_get_exposure_by_expiration

Greek Exposure Term Structure über Verfallsdaten

greek_type, representation_mode, is_net, strikes Filter

Premium Flow

Tool

Beschreibung

Wichtige Einstellungen

qd_get_net_drift

Kumulativer Call vs. Put Premium Flow

aggregation (1min–1Std), moneyness, strikes Filter

qd_get_net_flow

Call/Put Premium Flow über die Zeit

aggregation, data_mode (Premium/Volumen), moneyness, trade_side, strikes

Order Flow & Handelsstatistiken

Tool

Beschreibung

Wichtige Einstellungen

qd_get_order_flow

Konsolidierter Order Flow — einzelne große Trades

contract_type, moneyness, trade_side, min_premium, strikes

qd_get_trade_side_stats

Handelsaggressivität: AA/A/M/B/BB Aufschlüsselung

data_mode, moneyness, strikes

qd_get_contract_statistics

Gesamt-Premium, Anzahl der Trades, Volumen nach Call/Put

moneyness, trade_side, strikes

Volatilität & Preisgestaltung

Tool

Beschreibung

Wichtige Einstellungen

qd_get_iv_rank

IV Rank vs. historischer Bereich

lookback_period, maturity, contract_type

qd_get_contract_price

OHLCV Preisdaten für einen spezifischen Kontrakt

strike (erforderlich), contract_type, aggregation

Open Interest & Max Pain

Tool

Beschreibung

qd_get_max_pain

Max Pain Strike + Abstand zum aktuellen Preis

qd_get_oi_by_strike

Open Interest Verteilung mit Near-ATM Filterung

Allgemeine Parameter

Alle Tools akzeptieren diese Parameter zur Ticker-/Datumskontrolle:

Parameter

Beschreibung

Standard

ticker

Jeder optionsfähige Ticker (SPX, SPY, QQQ, AAPL, TSLA, etc.)

SPX

date

Sitzungsdatum YYYY-MM-DD

Heute

expiration_date

Verfallsdatum YYYY-MM-DD

Gleich wie date (0DTE)

Filterparameter

Tools, die Filterung unterstützen, akzeptieren diese optionalen Parameter:

Parameter

Werte

Beschreibung

moneyness

OTM, ITM, ATM

Nach Moneyness filtern (Liste übergeben zum Kombinieren)

trade_side

AA, A, M, B, BB

Nach Handelsaggressivität filtern

strikes

Dollarwerte, z.B. [5600.0]

Auf spezifische Strikes filtern

contract_type

CALL, PUT

Nur auf Calls oder Puts filtern

min_premium

Dollarbetrag, z.B. 50000

Mindest-Premium-Schwelle (nur Order Flow)

Anwendungsbeispiele

Fragen Sie Claude Dinge wie:

  • "Was sind die größten GEX-Walls im Moment?"

  • "Zeig mir die DEX-Walls von gestern um 10:30 Uhr"

  • "Ruf die Handelsstatistiken ab — sind Puts oder Calls heute aggressiver?"

  • "Vergleiche das GEX-Profil bei Eröffnung vs. Schluss für letzten Donnerstag"

  • "Zeig mir das AAPL Gamma Exposure für den monatlichen Verfall am 17. April"

  • "Was ist der OTM-only Net Drift für SPX heute?"

  • "Zeig mir den Order Flow — nur Calls mit einem Premium über $50.000"

  • "Hol mir den OHLCV für den SPX 6600 Call heute"

  • "Was ist der IV Rank mit einem 30-Tage-Lookback?"

  • "Zeig die GEX Term Structure über alle Verfallsdaten"

Multi-Ticker-Unterstützung

Alle Tools funktionieren mit jedem optionsfähigen Ticker. Übergeben Sie einfach ticker="AAPL" (oder das entsprechende Symbol).

Wichtig: SPX, SPY und QQQ haben tägliche Verfallsdaten (0DTE funktioniert standardmäßig). Für Aktienoptionen wie AAPL oder TSLA müssen Sie expiration_date auf ein gültiges Verfallsdatum setzen (z.B. monatlich am 3. Freitag), sonst erhalten Sie leere Daten.

> Show me TSLA GEX walls for the April 17 monthly
> qd_get_exposure_by_strike(ticker="TSLA", expiration_date="2026-04-17")

Historische Daten

Alle Tools unterstützen historische Analysen. Übergeben Sie entweder date= an ein beliebiges Tool oder verwenden Sie qd_set_page_date, um den Kontext zu wechseln:

> Set the date to 2026-03-26 and show me the GEX walls at 10:00 AM

> qd_set_page_date(date="2026-03-26")
> qd_get_exposure_by_strike(greek_type="GAMMA", time_minutes=600)

Zeit-Scrubbing: time_minutes = Minuten ab Mitternacht (570 = 9:30 Uhr, 720 = 12:00 Uhr, 960 = 16:00 Uhr).

Hinweis: date muss ein gültiger Handelstag sein (keine Wochenenden oder Marktfeiertage).

Funktionsweise

QuantData hat keine offizielle API. Dieser Server verwendet Reverse-Engineering der REST-Endpunkte ihrer Web-App. Jeder Benutzer hat "Tools" (Chart-Widgets) auf "Seiten" — der Setup-Befehl erstellt eine dedizierte Seite mit allen 11 Datentypen, damit der MCP-Server sie abfragen kann.

Architektur:

Claude --> MCP (stdio) --> quantdata-mcp server --> QuantData REST API

Ihre Anmeldedaten und Tool-IDs werden lokal unter ~/.quantdata-mcp/config.json gespeichert.

Befehle

quantdata-mcp setup --auth-token <TOKEN> --instance-id <ID>  # One-time setup
quantdata-mcp serve                                           # Start MCP server (used by Claude)

Anforderungen

Fehlerbehebung

"Config not found"-Fehler: Führen Sie zuerst quantdata-mcp setup aus.

Auth-Fehler (401): Ihr Token ist abgelaufen. Holen Sie sich ein neues aus dem Netzwerk-Tab und führen Sie das Setup erneut aus. Ihre bestehende Seite und Tools werden wiederverwendet:

quantdata-mcp setup --auth-token "NEW_TOKEN" --instance-id "SAME_ID"

Leere Daten: Stellen Sie sicher, dass Sie ein aktives QuantData-Abonnement haben und der Markt an dem Datum, das Sie abfragen, geöffnet war. Stellen Sie bei Nicht-Index-Tickern (AAPL, TSLA) sicher, dass Sie expiration_date auf ein gültiges Optionsverfallsdatum setzen.

"No such file or directory" in Claude Desktop: Verwenden Sie den vollständigen Pfad zu quantdata-mcp (siehe Schritt 4 oben).

Mitwirken

Beiträge sind willkommen — Fehlerberichte, neue Tools, die zusätzliche QuantData-Widgets einbinden, Verbesserungen der Formatierung und Dokumentation helfen alle. Siehe CONTRIBUTING.md für das Setup der Entwicklungsumgebung, das Rezept zum Hinzufügen eines neuen MCP-Tools und die Konventionen, die beim Senden eines PR zu befolgen sind.

Lizenz

MIT — siehe LICENSE.

Related MCP Connectors

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  • A
    license
    A
    quality
    D
    maintenance
    Enables AI agents to discover and retrieve options market-structure data (GEX, gamma flip levels, dealer positioning, skew, max pain, expected-move levels, options flow, and ranked trade setups) from Trading Volatility's public API via natural language.
    17
    1
    MIT
  • A
    license
    Not graded
    quality
    B
    maintenance
    Provides a consolidated 0DTE options cockpit for SPX/SPXW, including chain, Greeks, dealer exposure, volatility term structure, and economic events, using free delayed market data.
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    Not graded
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    B
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    Connects AI assistants to live options market data with 70+ tools for exposure analytics, volatility, strategy signals, and historical backtesting.
    1
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  • A
    license
    Not graded
    quality
    B
    maintenance
    Provides stock and options market data via the Tradier Brokerage API, enabling AI agents to query financial data through natural language.
    7 npm
    MIT