calculate_portfolio_var
Calculate portfolio Value at Risk (VaR) with historical, parametric, and conditional VaR, plus risk contribution of each holding.
Instructions
計算投資組合的風險值 (Value at Risk),包含歷史 VaR、參數 VaR、條件 VaR (Expected Shortfall),以及各持股的風險貢獻度
Input Schema
| Name | Required | Description | Default |
|---|---|---|---|
| confidence | No | 信心水準,0.90 或 0.95 或 0.99,預設 0.95 | |
| horizon | No | 持有期間(天),預設 1 |