¿Por qué QuantOracle?

Todo agente financiero necesita matemáticas. QuantOracle son esas matemáticas.

63 calculadoras puras que abarcan opciones, derivados, riesgo, carteras, estadística, cripto/DeFi, FX/macro y TVM (valor temporal del dinero)
Cero dependencias de datos de mercado, cuentas o APIs de terceros: envías números, recibes números
Determinista: las mismas entradas siempre producen las mismas salidas, por lo que los agentes pueden almacenar en caché, verificar y encadenar llamadas
Verificado por citas: cada fórmula probada contra valores de libros de texto publicados (Hull, Wilmott, Bailey & Lopez de Prado)
120 benchmarks de precisión superados con soluciones analíticas
Tiempos de respuesta sub-milisegundo en la mayoría de los endpoints
Nivel gratuito: 1.000 llamadas/IP/día, sin clave API, sin registro, cero fricción

QuantOracle está diseñado para ser llamado repetidamente. Un agente que ejecuta un backtest podría llamar a más de 10 endpoints por iteración. Ese es el modelo: ser la calculadora a la que los agentes recurren cada vez que necesitan matemáticas cuantitativas.

Inicio rápido

# Call any endpoint -- no setup required
curl -X POST https://api.quantoracle.dev/v1/options/price \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"S": 100, "K": 105, "T": 0.5, "r": 0.05, "sigma": 0.2, "type": "call"}'

{
  "price": 3.6862,
  "greeks": {
    "delta": 0.4467,
    "gamma": 0.0281,
    "theta": -0.0113,
    "vega": 0.2653,
    "rho": 0.1989
  },
  "d1": -0.1331,
  "d2": -0.2745,
  "ms": 0.04
}

Python

import requests

# Black-Scholes pricing
r = requests.post("https://api.quantoracle.dev/v1/options/price", json={
    "S": 100, "K": 105, "T": 0.5, "r": 0.05, "sigma": 0.2, "type": "call"
})
print(r.json()["price"])  # 3.6862

# Portfolio risk metrics (22 metrics from a returns series)
r = requests.post("https://api.quantoracle.dev/v1/risk/portfolio", json={
    "returns": [0.01, -0.005, 0.008, -0.003, 0.012, -0.001, 0.006, -0.009, 0.004, 0.002]
})
print(r.json()["risk"]["sharpe"])  # Annualized Sharpe

# Kelly Criterion
r = requests.post("https://api.quantoracle.dev/v1/risk/kelly", json={
    "mode": "discrete", "win_rate": 0.55, "avg_win": 1.5, "avg_loss": 1.0
})
print(r.json()["half_kelly"])  # Recommended bet fraction

# Monte Carlo simulation
r = requests.post("https://api.quantoracle.dev/v1/simulate/montecarlo", json={
    "initial_value": 100000, "annual_return": 0.08, "annual_vol": 0.15, "years": 10, "simulations": 1000
})
print(r.json()["terminal"]["median"])  # Median portfolio value at year 10

TypeScript

const res = await fetch("https://api.quantoracle.dev/v1/options/price", {
  method: "POST",
  headers: { "Content-Type": "application/json" },
  body: JSON.stringify({ S: 100, K: 105, T: 0.5, r: 0.05, sigma: 0.2, type: "call" })
});
const { price, greeks } = await res.json();
const { delta, gamma, vega } = greeks;

CLI

Los 63 endpoints en tu terminal. Cero dependencias.

npm install -g quantoracle-cli

O ejecútalo sin instalar:

npx quantoracle-cli bs --spot 185 --strike 190 --expiry 0.25 --vol 0.25

  QuantOracle · Black-Scholes (call)
  ────────────────────────────────────
  Price           $8.02
  Intrinsic       $0.00
  Time Value      $8.02
  Breakeven      $198.02
  Prob ITM        43.0%

  Greeks
  ────────────────────────────────────
  Delta            0.4797
  Gamma            0.0172
  Theta           -0.0615/day
  Vega             0.3685
  ────────────────────────────────────
  ⏱ 0.05ms · api.quantoracle.dev

# Kelly criterion
qo kelly --win-rate 0.55 --avg-win 120 --avg-loss 100

# Monte Carlo
qo mc --value 80000 --return 0.10 --vol 0.18 --years 2

# JSON output for scripting
qo bs --spot 185 --strike 190 --expiry 0.25 --vol 0.25 --json | jq '.greeks.delta'

# Data from file
qo risk portfolio --returns @returns.txt

# All commands
qo help

Nivel gratuito

1.000 llamadas gratuitas por IP al día. Sin registro. Sin clave API. Solo llama a la API.

	Gratuito	Pago (x402)
Llamadas	1.000/día	Ilimitado
Autenticación	Ninguna	Cabecera de micropago x402
Endpoints	Los 63	Los 63
Cabeceras de tasa	Sí	Sí

Cada respuesta incluye cabeceras de límite de tasa para que los agentes puedan autogestionarse:

X-RateLimit-Limit: 1000
X-RateLimit-Remaining: 847
X-RateLimit-Reset: 2025-01-15T00:00:00Z

Consulta el uso en cualquier momento:

curl https://api.quantoracle.dev/usage

Después de 1.000 llamadas, la API devuelve 402 Payment Required con una cabecera de pago x402. Cualquier agente compatible con x402 paga automáticamente y continúa:

HTTP/1.1 402 Payment Required
PAYMENT-REQUIRED: <base64-encoded payment instructions>

Nivel	Precio	Endpoints
Simple	$0.002	Z-score, APY/APR, Fibonacci, Bollinger, ATR, regla de Taylor, inflación, rendimiento real, VP, VF, VPN, CAGR, distribución normal, ratio de Sharpe, precio de liquidación, paridad put-call
Medio	$0.005	Black-Scholes, volatilidad implícita, Kelly, dimensionamiento de posición, drawdown, régimen, cruce, amortización de bonos, carry trade, IRP, PPP, tasa de financiación, slippage, vesting, rebalanceo, TIR, volatilidad realizada, PSR, coste de transacción
Complejo	$0.008	Riesgo de cartera, árbol binomial, opciones barrera/asiáticas/lookback, diferencial de crédito, VaR, prueba de estrés, regresión, cointegración, Hurst, ajuste de distribución, paridad de riesgo
Pesado	$0.015	Monte Carlo, GARCH, optimización de cartera, análisis de cadena de opciones, superficie de volatilidad, curva de rendimiento, matriz de correlación

Pagos x402

QuantOracle utiliza el protocolo x402 para micropagos por llamada. Cuando un agente agota su nivel gratuito, la API devuelve una respuesta estándar 402 con instrucciones de pago. Los agentes compatibles con x402 (Coinbase AgentKit, OpenClaw, etc.) gestionan esto automáticamente:

El agente llama al endpoint, recibe un 402 con la cabecera PAYMENT-REQUIRED
El agente firma una autorización de transferencia USDC sin gas (EIP-3009)
El agente reenvía la solicitud con la cabecera PAYMENT-SIGNATURE
El servidor verifica a través del facilitador CDP, sirve la respuesta y liquida en la cadena

Sin claves API. Sin suscripciones. Sin cuentas. Solo matemáticas y micropagos.

Moneda: USDC en Base (ID de cadena 8453)
Liquidación: A través del facilitador de Coinbase Developer Platform
Cartera: 0xC94f5F33ae446a50Ce31157db81253BfddFE2af6

Servidor MCP

QuantOracle está disponible como servidor MCP nativo con 63 herramientas. Funciona con Claude Desktop, Cursor, Windsurf y cualquier cliente compatible con MCP.

Instalar vía npm

npx quantoracle-mcp

Claude Desktop / Claude Code

Añádelo como conector en Ajustes, o añádelo a claude_desktop_config.json:

{
  "mcpServers": {
    "quantoracle": {
      "url": "https://mcp.quantoracle.dev/mcp"
    }
  }
}

O ejecútalo localmente vía npx:

{
  "mcpServers": {
    "quantoracle": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "quantoracle-mcp"]
    }
  }
}

MCP remoto (HTTP transmitible)

Conéctate directamente al servidor alojado: no requiere instalación:

https://mcp.quantoracle.dev/mcp

Smithery

npx @smithery/cli mcp add https://server.smithery.ai/QuantOracle/quantoracle

OpenClaw / ClawHub

clawhub install quantoracle

Integraciones

QuantOracle está disponible en múltiples ecosistemas de agentes:

Plataforma	Cómo conectar
Claude Desktop / Claude Code	URL del conector: `https://mcp.quantoracle.dev/mcp`
Cursor / Windsurf	Configuración MCP: `npx quantoracle-mcp`
Smithery	`npx @smithery/cli mcp add QuantOracle/quantoracle`
OpenClaw / ClawHub	`clawhub install quantoracle`
CLI	`npm install -g quantoracle-cli` o `npx quantoracle-cli`
Glama	glama.ai/mcp/servers
npm (MCP)	`npx quantoracle-mcp`
Ecosistema x402	x402.org/ecosystem
API REST	`https://api.quantoracle.dev/v1/...`
Especificación OpenAPI	`https://api.quantoracle.dev/openapi.json`
Swagger UI	`https://api.quantoracle.dev/docs`

Descubrimiento de herramientas

# List all 63 tools with paths and pricing
curl https://api.quantoracle.dev/tools

# Health check
curl https://api.quantoracle.dev/health

# Usage check
curl https://api.quantoracle.dev/usage

# MCP server card
curl https://mcp.quantoracle.dev/.well-known/mcp/server-card.json

Referencia completa de endpoints

Opciones (4 endpoints)

Endpoint	Descripción	Precio
`POST /v1/options/price`	Valoración Black-Scholes con 10 griegas (delta a color)	$0.005
`POST /v1/options/implied-vol`	Solucionador de volatilidad implícita Newton-Raphson	$0.005
`POST /v1/options/strategy`	P&L de estrategia de opciones multileg, puntos de equilibrio, beneficio/pérdida máx.	$0.008
`POST /v1/options/payoff-diagram`	Generación de datos de diagrama de pagos de opciones multileg	$0.005

Derivados (7 endpoints)

Endpoint	Descripción	Precio
`POST /v1/derivatives/binomial-tree`	Valoración de árbol binomial CRR para opciones americanas y europeas	$0.008
`POST /v1/derivatives/barrier-option`	Valoración de opciones barrera usando fórmulas analíticas	$0.008
`POST /v1/derivatives/asian-option`	Valoración de opciones asiáticas: forma cerrada geométrica o aproximación aritmética	$0.008
`POST /v1/derivatives/lookback-option`	Valoración de opciones lookback (strike flotante/fijo, Goldman-Sosin-Gatto)	$0.008
`POST /v1/derivatives/option-chain-analysis`	Analítica de cadena de opciones: skew, max pain, ratios put-call	$0.015
`POST /v1/derivatives/put-call-parity`	Verificación de paridad put-call y detección de arbitraje	$0.002
`POST /v1/derivatives/volatility-surface`	Construir superficie de volatilidad implícita a partir de datos de mercado	$0.015

Riesgo (8 endpoints)

Endpoint	Descripción	Precio
`POST /v1/risk/portfolio`	22 métricas de riesgo: Sharpe, Sortino, Calmar, Omega, VaR, CVaR, drawdown	$0.008
`POST /v1/risk/kelly`	Criterio de Kelly: discreto (ganancia/pérdida) o continuo (serie de retornos)	$0.005
`POST /v1/risk/position-size`	Dimensionamiento de posición fraccional fija con objetivos de riesgo/recompensa	$0.005
`POST /v1/risk/drawdown`	Descomposición de drawdown con curva bajo el agua	$0.005
`POST /v1/risk/correlation`	Matrices de correlación y covarianza N x N a partir de series de retornos	$0.008
`POST /v1/risk/var-parametric`	Valor en Riesgo paramétrico y VaR condicional	$0.008
`POST /v1/risk/stress-test`	Prueba de estrés de cartera en múltiples escenarios	$0.008
`POST /v1/risk/transaction-cost`	Modelo de coste de transacción: comisión + spread + impacto de mercado Almgren	$0.005

Indicadores (6 endpoints)

Endpoint	Descripción	Precio
`POST /v1/indicators/technical`	13 indicadores técnicos (SMA, EMA, RSI, MACD, etc.) + señales compuestas	$0.005
`POST /v1/indicators/regime`	Tendencia + régimen de volatilidad + clasificación de riesgo compuesta	$0.005
`POST /v1/indicators/crossover`	Detección de cruce dorado/muerte con historial de señales	$0.005
`POST /v1/indicators/bollinger-bands`	Bandas de Bollinger con %B, ancho de banda y detección de squeeze	$0.002
`POST /v1/indicators/fibonacci-retracement`	Niveles de retroceso y extensión de Fibonacci	$0.002
`POST /v1/indicators/atr`	Rango Verdadero Promedio con ATR normalizado y régimen de volatilidad	$0.002

Estadística (10 endpoints)

Endpoint	Descripción	Precio
`POST /v1/stats/linear-regression`	Regresión lineal OLS con R-cuadrado, estadísticos t, errores estándar	$0.008
`POST /v1/stats/polynomial-regression`	Regresión polinómica de grado n con métricas de bondad de ajuste	$0.008
`POST /v1/stats/cointegration`	Prueba de cointegración Engle-Granger con ratio de cobertura y vida media	$0.008
`POST /v1/stats/hurst-exponent`	Exponente de Hurst mediante análisis de rango reescalado (R/S)	$0.008
`POST /v1/stats/garch-forecast`	Pronóstico de volatilidad GARCH(1,1) usando estimación de máxima verosimilitud	$0.015
`POST /v1/stats/zscore`	Z-scores móviles y estáticos con detección de valores extremos	$0.002
`POST /v1/stats/distribution-fit`	Ajustar datos a distribuciones comunes y clasificar por bondad de ajuste	$0.008
`POST /v1/stats/correlation-matrix`	Matrices de correlación y covarianza con descomposición de valores propios	$0.015
`POST /v1/stats/realized-volatility`	Volatilidad realizada: cierre a cierre, Parkinson, Garman-Klass, Yang-Zhang	$0.005
`POST /v1/stats/normal-distribution`	Distribución normal: CDF, PDF, cuantiles, intervalos de confianza	$0.002
`POST /v1/stats/sharpe-ratio`	Ratio de Sharpe independiente con error estándar de Lo (2002) e

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