Warum QuantOracle?

Jeder Finanzagent benötigt Mathematik. QuantOracle ist diese Mathematik.

63 reine Rechner für Optionen, Derivate, Risiko, Portfolio, Statistik, Krypto/DeFi, FX/Makro und Zeitwert des Geldes (TVM)
Keine Abhängigkeiten von Marktdaten, Konten oder Drittanbieter-APIs – Zahlen senden, Ergebnisse erhalten
Deterministisch – gleiche Eingaben erzeugen immer gleiche Ausgaben, sodass Agenten Aufrufe zwischenspeichern, verifizieren und verketten können
Zitierfähig verifiziert – jede Formel wurde anhand veröffentlichter Lehrbuchwerte getestet (Hull, Wilmott, Bailey & Lopez de Prado)
120 Genauigkeits-Benchmarks mit analytischen Lösungen bestanden
Sub-Millisekunden-Reaktionszeiten bei den meisten Endpunkten
Kostenloses Kontingent – 1.000 Aufrufe/IP/Tag, kein API-Schlüssel, keine Registrierung, null Reibungsverluste

QuantOracle ist für wiederholte Aufrufe konzipiert. Ein Agent, der einen Backtest durchführt, ruft möglicherweise 10+ Endpunkte pro Iteration auf. Das ist das Modell – der Rechner zu sein, den Agenten jedes Mal nutzen, wenn sie quantitative Mathematik benötigen.

Schnellstart

# Call any endpoint -- no setup required
curl -X POST https://api.quantoracle.dev/v1/options/price \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"S": 100, "K": 105, "T": 0.5, "r": 0.05, "sigma": 0.2, "type": "call"}'

{
  "price": 3.6862,
  "greeks": {
    "delta": 0.4467,
    "gamma": 0.0281,
    "theta": -0.0113,
    "vega": 0.2653,
    "rho": 0.1989
  },
  "d1": -0.1331,
  "d2": -0.2745,
  "ms": 0.04
}

Python

import requests

# Black-Scholes pricing
r = requests.post("https://api.quantoracle.dev/v1/options/price", json={
    "S": 100, "K": 105, "T": 0.5, "r": 0.05, "sigma": 0.2, "type": "call"
})
print(r.json()["price"])  # 3.6862

# Portfolio risk metrics (22 metrics from a returns series)
r = requests.post("https://api.quantoracle.dev/v1/risk/portfolio", json={
    "returns": [0.01, -0.005, 0.008, -0.003, 0.012, -0.001, 0.006, -0.009, 0.004, 0.002]
})
print(r.json()["risk"]["sharpe"])  # Annualized Sharpe

# Kelly Criterion
r = requests.post("https://api.quantoracle.dev/v1/risk/kelly", json={
    "mode": "discrete", "win_rate": 0.55, "avg_win": 1.5, "avg_loss": 1.0
})
print(r.json()["half_kelly"])  # Recommended bet fraction

# Monte Carlo simulation
r = requests.post("https://api.quantoracle.dev/v1/simulate/montecarlo", json={
    "initial_value": 100000, "annual_return": 0.08, "annual_vol": 0.15, "years": 10, "simulations": 1000
})
print(r.json()["terminal"]["median"])  # Median portfolio value at year 10

TypeScript

const res = await fetch("https://api.quantoracle.dev/v1/options/price", {
  method: "POST",
  headers: { "Content-Type": "application/json" },
  body: JSON.stringify({ S: 100, K: 105, T: 0.5, r: 0.05, sigma: 0.2, type: "call" })
});
const { price, greeks } = await res.json();
const { delta, gamma, vega } = greeks;

CLI

Alle 63 Endpunkte in Ihrem Terminal. Keine Abhängigkeiten.

npm install -g quantoracle-cli

Oder ohne Installation ausführen:

npx quantoracle-cli bs --spot 185 --strike 190 --expiry 0.25 --vol 0.25

  QuantOracle · Black-Scholes (call)
  ────────────────────────────────────
  Price           $8.02
  Intrinsic       $0.00
  Time Value      $8.02
  Breakeven      $198.02
  Prob ITM        43.0%

  Greeks
  ────────────────────────────────────
  Delta            0.4797
  Gamma            0.0172
  Theta           -0.0615/day
  Vega             0.3685
  ────────────────────────────────────
  ⏱ 0.05ms · api.quantoracle.dev

# Kelly criterion
qo kelly --win-rate 0.55 --avg-win 120 --avg-loss 100

# Monte Carlo
qo mc --value 80000 --return 0.10 --vol 0.18 --years 2

# JSON output for scripting
qo bs --spot 185 --strike 190 --expiry 0.25 --vol 0.25 --json | jq '.greeks.delta'

# Data from file
qo risk portfolio --returns @returns.txt

# All commands
qo help

Kostenloses Kontingent

1.000 kostenlose Aufrufe pro IP pro Tag. Keine Registrierung. Kein API-Schlüssel. Rufen Sie einfach die API auf.

	Kostenlos	Kostenpflichtig (x402)
Aufrufe	1.000/Tag	Unbegrenzt
Authentifizierung	Keine	x402-Mikrozahlungs-Header
Endpunkte	Alle 63	Alle 63
Raten-Header	Ja	Ja

Jede Antwort enthält Ratenlimit-Header, damit Agenten sich selbst verwalten können:

X-RateLimit-Limit: 1000
X-RateLimit-Remaining: 847
X-RateLimit-Reset: 2025-01-15T00:00:00Z

Nutzung jederzeit prüfen:

curl https://api.quantoracle.dev/usage

Nach 1.000 Aufrufen gibt die API 402 Payment Required mit einem x402-Zahlungs-Header zurück. Jeder x402-kompatible Agent zahlt automatisch und fährt fort:

HTTP/1.1 402 Payment Required
PAYMENT-REQUIRED: <base64-encoded payment instructions>

Stufe	Preis	Endpunkte
Einfach	$0.002	Z-Score, APY/APR, Fibonacci, Bollinger, ATR, Taylor-Regel, Inflation, Realrendite, PV, FV, NPV, CAGR, Normalverteilung, Sharpe-Ratio, Liquidationspreis, Put-Call-Parität
Mittel	$0.005	Black-Scholes, implizite Volatilität, Kelly, Positionsgrößenbestimmung, Drawdown, Regime, Crossover, Anleihe-Amortisation, Carry-Trade, IRP, PPP, Finanzierungssatz, Slippage, Vesting, Rebalancing, IRR, realisierte Volatilität, PSR, Transaktionskosten
Komplex	$0.008	Portfoliorisiko, Binomialbaum, Barriere-/Asiatische/Lookback-Optionen, Credit Spread, VaR, Stresstest, Regression, Kointegration, Hurst, Verteilungsanpassung, Risikoparität
Schwer	$0.015	Monte Carlo, GARCH, Portfoliooptimierung, Optionskettenanalyse, Volatilitätsoberfläche, Zinsstrukturkurve, Korrelationsmatrix

x402-Zahlungen

QuantOracle verwendet das x402-Protokoll für Pay-per-Call-Mikrozahlungen. Wenn ein Agent sein kostenloses Kontingent erschöpft hat, gibt die API eine Standard-402-Antwort mit Zahlungsanweisungen zurück. x402-kompatible Agenten (Coinbase AgentKit, OpenClaw usw.) handhaben dies automatisch:

Agent ruft Endpunkt auf, erhält 402 mit PAYMENT-REQUIRED-Header
Agent signiert eine gaslose USDC-Überweisungsautorisierung (EIP-3009)
Agent sendet Anfrage erneut mit PAYMENT-SIGNATURE-Header
Server verifiziert über CDP-Facilitator, liefert die Antwort und rechnet on-chain ab

Keine API-Schlüssel. Keine Abonnements. Keine Konten. Nur Mathematik und Mikrozahlungen.

Währung: USDC auf Base (Chain-ID 8453)
Abwicklung: Über den Coinbase Developer Platform Facilitator
Wallet: 0xC94f5F33ae446a50Ce31157db81253BfddFE2af6

MCP-Server

QuantOracle ist als nativer MCP-Server mit 63 Tools verfügbar. Funktioniert mit Claude Desktop, Cursor, Windsurf und jedem MCP-kompatiblen Client.

Installation via npm

npx quantoracle-mcp

Claude Desktop / Claude Code

Als Connector in den Einstellungen hinzufügen oder zu claude_desktop_config.json hinzufügen:

{
  "mcpServers": {
    "quantoracle": {
      "url": "https://mcp.quantoracle.dev/mcp"
    }
  }
}

Oder lokal via npx ausführen:

{
  "mcpServers": {
    "quantoracle": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "quantoracle-mcp"]
    }
  }
}

Remote-MCP (Streamable HTTP)

Verbinden Sie sich direkt mit dem gehosteten Server – keine Installation erforderlich:

https://mcp.quantoracle.dev/mcp

Smithery

npx @smithery/cli mcp add https://server.smithery.ai/QuantOracle/quantoracle

OpenClaw / ClawHub

clawhub install quantoracle

Integrationen

QuantOracle ist über mehrere Agenten-Ökosysteme hinweg verfügbar:

Plattform	Verbindungsanleitung
Claude Desktop / Claude Code	Connector-URL: `https://mcp.quantoracle.dev/mcp`
Cursor / Windsurf	MCP-Konfiguration: `npx quantoracle-mcp`
Smithery	`npx @smithery/cli mcp add QuantOracle/quantoracle`
OpenClaw / ClawHub	`clawhub install quantoracle`
CLI	`npm install -g quantoracle-cli` oder `npx quantoracle-cli`
Glama	glama.ai/mcp/servers
npm (MCP)	`npx quantoracle-mcp`
x402-Ökosystem	x402.org/ecosystem
REST-API	`https://api.quantoracle.dev/v1/...`
OpenAPI-Spezifikation	`https://api.quantoracle.dev/openapi.json`
Swagger UI	`https://api.quantoracle.dev/docs`

Tool-Erkennung

# List all 63 tools with paths and pricing
curl https://api.quantoracle.dev/tools

# Health check
curl https://api.quantoracle.dev/health

# Usage check
curl https://api.quantoracle.dev/usage

# MCP server card
curl https://mcp.quantoracle.dev/.well-known/mcp/server-card.json

Vollständige Endpunkt-Referenz

Optionen (4 Endpunkte)

Endpunkt	Beschreibung	Preis
`POST /v1/options/price`	Black-Scholes-Preisbestimmung mit 10 Griechen (Delta bis Color)	$0.005
`POST /v1/options/implied-vol`	Newton-Raphson-Solver für implizite Volatilität	$0.005
`POST /v1/options/strategy`	GuV, Break-Even, maximaler Gewinn/Verlust für Multi-Leg-Optionsstrategien	$0.008
`POST /v1/options/payoff-diagram`	Datengenerierung für Auszahlungsdiagramme von Multi-Leg-Optionen	$0.005

Derivate (7 Endpunkte)

Endpunkt	Beschreibung	Preis
`POST /v1/derivatives/binomial-tree`	CRR-Binomialbaum-Preisbestimmung für amerikanische und europäische Optionen	$0.008
`POST /v1/derivatives/barrier-option`	Preisbestimmung für Barriereoptionen mittels analytischer Formeln	$0.008
`POST /v1/derivatives/asian-option`	Preisbestimmung für asiatische Optionen: geometrische geschlossene Form oder arithmetische Näherung	$0.008
`POST /v1/derivatives/lookback-option`	Preisbestimmung für Lookback-Optionen (floating/fixed strike, Goldman-Sosin-Gatto)	$0.008
`POST /v1/derivatives/option-chain-analysis`	Optionsketten-Analytik: Skew, Max Pain, Put-Call-Verhältnisse	$0.015
`POST /v1/derivatives/put-call-parity`	Put-Call-Paritätsprüfung und Arbitrage-Erkennung	$0.002
`POST /v1/derivatives/volatility-surface`	Aufbau einer impliziten Volatilitätsoberfläche aus Marktdaten	$0.015

Risiko (8 Endpunkte)

Endpunkt	Beschreibung	Preis
`POST /v1/risk/portfolio`	22 Risikokennzahlen: Sharpe, Sortino, Calmar, Omega, VaR, CVaR, Drawdown	$0.008
`POST /v1/risk/kelly`	Kelly-Kriterium: diskret (Gewinn/Verlust) oder kontinuierlich (Renditereihen)	$0.005
`POST /v1/risk/position-size`	Fest-fraktionale Positionsgrößenbestimmung mit Risiko/Ertrags-Zielen	$0.005
`POST /v1/risk/drawdown`	Drawdown-Dekomposition mit Underwater-Kurve	$0.005
`POST /v1/risk/correlation`	N x N Korrelations- und Kovarianzmatrizen aus Renditereihen	$0.008
`POST /v1/risk/var-parametric`	Parametrischer Value-at-Risk und bedingter VaR	$0.008
`POST /v1/risk/stress-test`	Portfolio-Stresstest über mehrere Szenarien hinweg	$0.008
`POST /v1/risk/transaction-cost`	Transaktionskostenmodell: Provision + Spread + Almgren-Markteinfluss	$0.005

Indikatoren (6 Endpunkte)

Endpunkt	Beschreibung	Preis
`POST /v1/indicators/technical`	13 technische Indikatoren (SMA, EMA, RSI, MACD usw.) + zusammengesetzte Signale	$0.005
`POST /v1/indicators/regime`	Trend + Volatilitätsregime + zusammengesetzte Risikoklassifizierung	$0.005
`POST /v1/indicators/crossover`	Golden/Death-Cross-Erkennung mit Signalhistorie	$0.005
`POST /v1/indicators/bollinger-bands`	Bollinger-Bänder mit %B, Bandbreite und Squeeze-Erkennung	$0.002
`POST /v1/indicators/fibonacci-retracement`	Fibonacci-Retracement- und Erweiterungsniveaus	$0.002
`POST /v1/indicators/atr`	Average True Range mit normalisiertem ATR und Volatilitätsregime	$0.002

Statistik (10 Endpunkte)

Endpunkt	Beschreibung	Preis
`POST /v1/stats/linear-regression`	OLS-lineare Regression mit R-Quadrat, t-Statistiken, Standardfehlern	$0.008
`POST /v1/stats/polynomial-regression`	Polynomielle Regression vom Grad n mit Gütemaßen	$0.008
`POST /v1/stats/cointegration`	Engle-Granger-Kointegrationstest mit Hedge-Ratio und Halbwertszeit	$0.008
`POST /v1/stats/hurst-exponent`	Hurst-Exponent mittels reskalierter Bereichsanalyse (R/S)	$0.008
`POST /v1/stats/garch-forecast`	GARCH(1,1)-Volatilitätsprognose mittels Maximum-Likelihood-Schätzung	$0.015
`POST /v1/stats/zscore`	Rollierende und statische Z-Scores mit Extremwerterkennung	$0.002
`POST /v1/stats/distribution-fit`

QuantOracle