finance.var_historical
Calculate historical VaR and CVaR from period returns using empirical quantiles and linear interpolation, without distributional assumptions.
Instructions
과거 수익률의 경험적 분위수로 VaR 와 CVaR(기대부족액)을 계산한다. returns 는 기간 수익률 문자열 목록(2개 이상), confidence 는 0 초과 1 미만(기본 0.95)이며 분위수는 선형보간한다. 손실을 양수로 나타낸 소수 8자리 값이고 분포 가정은 없다. 표본이 적으면 꼬리 추정이 불안정하다.
Input Schema
| Name | Required | Description | Default |
|---|---|---|---|
| returns | Yes | ||
| confidence | No | 0.95 |
Output Schema
| Name | Required | Description | Default |
|---|---|---|---|
| n | Yes | ||
| var | Yes | ||
| cvar | Yes | ||
| _meta | No | 서버가 붙이는 영수증(integrity), 엔진, 힌트 | |
| trace | Yes | 계산 근거(tool, formula, inputs, steps, output) | |
| confidence | Yes |