Echolon

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一个原生支持 LLM 智能体的期货研究回测框架。 提供 MCP 服务器、22 个内置技能、32 个编目错误代码以及类型化的 Pydantic 配置——智能体调用结构化工具，而不是从文档中猜测 API 形状。支持上期所（SHFE）日线期货的端到端回测。

这是 Qorka（DolphinQuant 的 AI 原生策略生成产品）的核心生产引擎。每个交易日都在上期所进行实盘验证。

快速入门

三个命令涵盖了新手的自然学习路径：

pip install echolon
mkdir -p ~/echolon-playground && cd ~/echolon-playground
echolon hello                  # 30-second demo

echolon hello 会下载约 2 年的铝数据，搭建 momentum_breakout 模板，写入 .echolon-workspace.json，并运行回测。打开 ./echolon-hello/strategy/baseline/entry.py，调整参数，然后使用 echolon backtest single ./echolon-hello/strategy/baseline/ 重新运行，查看夏普比率的变化。

包内附带三个模板 — minimal、momentum_breakout、rsi_mean_reversion。echolon examples --list 可以查看它们；将 --template <name> 传递给 echolon init / echolon hello 即可从选定模板开始。

如果 pip install 在 Linux ARM64 / Alpine / FreeBSD 上失败，请运行 echolon doctor — 它会诊断 ta-lib 的 C 库，这是唯一可能需要在非标准预构建轮子平台（Linux x86_64, macOS x86_64+arm64, Windows x86_64; Python 3.11–3.12）上从源码构建的依赖项。

从你的智能体驱动它

pip install echolon                                # 1. install
claude mcp add -s user echolon -- echolon-mcp      # 2. register MCP server (user-wide)
# 3. restart Claude Code to load mcp__echolon__* tools

然后询问：

“在铜上建立一个趋势跟踪策略，回测 2018–2024 年。”

在后台，智能体会调用 list_skills → 选择 patterns 和 quick_start → load_template("momentum_breakout") → list_indicators(has_lookback=True) → 编辑 entry.py 和 exit.py → 循环执行 validate_strategy_full(strategy_dir) 直到全部通过 → 运行回测。如果出现任何错误，它会从回溯信息中解析 [CODE-NNN] 并调用 get_error_doc(code)。它完全不需要猜测。

对于 Claude Code：-s user 使注册应用于你所有的项目（仅限当前项目可去掉此参数）；-- 将注册名称与启动命令分开。运行一次后，claude mcp list 应显示 echolon 为已连接的 stdio 服务器。智能体的指南是 llms.txt — 它也会由 echolon init / hello 放置在工作区根目录，以便进入项目的智能体无需包即可找到它。

当前范围

已完成端到端（生产级，每日运行）：

• 上期所日线期货研究 — 数据摄取、214 个指标目录、Backtrader 执行、Optuna TPE 优化（单目标 + 多目标）、具备部署就绪评分的向前行走分析、基于 KMeans 的稳健试验选择。

• 智能体界面 — 23 个 MCP 工具，22 个技能，32 个错误代码，3 个工作模板。

尚未完成（如果你想推动某部分进展，请提交 issue）：

• 上期所日内回测 — 数据流水线已就绪，引擎管道正在加固中。

• 通过 MiniQMT 进行实盘交易 — 干净的公开版本正在制作中。

• 加密货币永续合约（CCXT 适配器已搭建）、CME 期货、股票。

• Optuna 替代方案（无网格、无随机、无贝叶斯预算搜索）、分布式编排、Python ≤ 3.10。

• 1.0 之前 — 公共 API 可能在次要版本之间发生变化。重大变更记录在 CHANGELOG.md 中。

使用你自己的数据

如果你已经有原始的上期所 XLS 文件（从 shfe.com.cn 下载），请直接运行 SHFEFileDayExtractor 而不是使用 akshare。对于其他格式（券商 CSV、tushare、自定义数据库），必须在 {workspace}/workspace/data/market_data/SHFE/{instrument}/ 下准备三个文件：

此外，在 {workspace}/data/SHFE/{instrument_code}/ 下（注意短代码，例如 al 而不是 aluminum）：

Echolon 不会从原始 OHLCV 自动推导 main_contract.csv — 这是用户输入，编码了你的展期惯例（基于成交量、持仓量或到期天数的规则）。对于通过 akshare 获取的上期所数据，echolon init 会为你推导；否则请自行生成并放入指定位置。

项目信息

Apache 2.0 — 见 LICENSE。可自由用于商业或其他用途。活跃开发中，v0.1.2 beta。由 DolphinQuant 构建和维护 — 同一团队在上期所运行 Qorka。欢迎在 github.com/dolphinquant/echolon 提交问题和拉取请求。

@software{echolon,
  title = {Echolon: AI-native quantitative trading engine},
  author = {DolphinQuant},
  year = {2026},
  url = {https://github.com/dolphinquant/echolon},
}