Echolon

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Un framework de backtest nativo para agentes LLM destinado a la investigación de futuros. Incluye un servidor MCP, 22 habilidades integradas, 32 códigos de error catalogados y configuraciones Pydantic tipadas; los agentes llaman a herramientas estructuradas en lugar de adivinar las formas de la API a partir de documentación en prosa. De extremo a extremo en futuros diarios de SHFE.

Motor de producción dentro de Qorka, el producto de generación de estrategias nativo de IA de DolphinQuant. Utilizado con dinero real en SHFE cada día de negociación.

Inicio rápido

Tres comandos cubren la trayectoria natural del recién llegado:

pip install echolon
mkdir -p ~/echolon-playground && cd ~/echolon-playground
echolon hello                  # 30-second demo

echolon hello descarga ~2 años de datos de aluminio, crea el andamiaje de la plantilla momentum_breakout, escribe .echolon-workspace.json y ejecuta el backtest. Abre ./echolon-hello/strategy/baseline/entry.py, ajusta un parámetro y luego vuelve a ejecutar con echolon backtest single ./echolon-hello/strategy/baseline/ para ver cómo cambia el Sharpe.

Se incluyen tres plantillas en el paquete: minimal, momentum_breakout, rsi_mean_reversion. echolon examples --list las muestra; pasa --template <nombre> a echolon init / echolon hello para comenzar con una.

Si pip install falla en Linux ARM64 / Alpine / FreeBSD, ejecuta echolon doctor: diagnostica la biblioteca C de ta-lib, la única dependencia que puede requerir compilación desde el código fuente fuera de las plataformas estándar de ruedas preconstruidas (Linux x86_64, macOS x86_64+arm64, Windows x86_64; Python 3.11–3.12).

Contrólalo desde tu agente

pip install echolon                                # 1. install
claude mcp add -s user echolon -- echolon-mcp      # 2. register MCP server (user-wide)
# 3. restart Claude Code to load mcp__echolon__* tools

Luego pregunta:

"Construye una estrategia de seguimiento de tendencia en cobre, haz un backtest de 2018 a 2024."

Detrás de escena, el agente llama a list_skills → elige patterns y quick_start → load_template("momentum_breakout") → list_indicators(has_lookback=True) → edita entry.py y exit.py → ejecuta un bucle validate_strategy_full(strategy_dir) hasta que todo pase → ejecuta el backtest. Si algo falla, analiza [CODE-NNN] del traceback y llama a get_error_doc(code). No hay ningún punto en el que tenga que adivinar.

Para Claude Code: -s user hace que el registro se aplique a todos tus proyectos (elimínalo para que sea solo para el proyecto actual); -- separa el nombre de registro del comando de lanzamiento. Después de ejecutarlo una vez, claude mcp list debería mostrar echolon como un servidor stdio conectado. La guía de orientación del agente es llms.txt, que también se coloca en la raíz del espacio de trabajo mediante echolon init / hello para que un agente que entre en el proyecto la encuentre sin necesidad del paquete.

Qué está incluido hoy

Hecho de extremo a extremo (grado de producción, ejercitado diariamente):

• Investigación de futuros diarios de SHFE: ingesta de datos, catálogo de 214 indicadores, ejecución en Backtrader, optimización TPE de Optuna (objetivo único + multiobjetivo), análisis walk-forward con puntuación de preparación para el despliegue, selección de pruebas robustas basada en KMeans.

• Superficie del agente: 23 herramientas MCP, 22 habilidades, 32 códigos de error, 3 plantillas de trabajo.

Aún no (abre un issue si quieres impulsar una parte):

• Backtesting intradía de SHFE: pipeline de datos listo, fontanería del motor en proceso de consolidación.

• Trading en vivo vía MiniQMT: lanzamiento público limpio en progreso.

• Perpetuos de criptomonedas (andamiaje del adaptador CCXT), futuros de CME, acciones.

• Alternativas a Optuna (sin grid, sin aleatorio, sin búsqueda de presupuesto bayesiano), orquestación distribuida, Python ≤ 3.10.

• Pre-1.0: la API pública puede cambiar entre versiones menores. Los cambios importantes se documentan en CHANGELOG.md.

Trae tus propios datos

Si ya tienes archivos XLS sin procesar de SHFE (descargados de shfe.com.cn), ejecuta SHFEFileDayExtractor directamente en lugar de usar akshare. Para otros formatos (CSV de bróker, tushare, base de datos personalizada), tres archivos deben terminar bajo {workspace}/workspace/data/market_data/SHFE/{instrument}/:

Además, bajo {workspace}/data/SHFE/{instrument_code}/ (ten en cuenta el código CORTO, p. ej., al no aluminum):

Echolon no deriva automáticamente main_contract.csv de OHLCV sin procesar; es una entrada del USUARIO que codifica tu convención de rollover (reglas basadas en volumen, interés abierto o días hasta el vencimiento). Para SHFE vía akshare, echolon init lo deriva por ti; de lo contrario, prodúcelo tú mismo y colócalo en su lugar.

Información del proyecto

Apache 2.0: consulta LICENSE. Úsalo libremente, comercialmente o de otro modo. Desarrollo activo, v0.1.2 beta. Construido y mantenido por DolphinQuant, el mismo equipo que ejecuta Qorka en SHFE. Los issues y pull requests son bienvenidos en github.com/dolphinquant/echolon.

@software{echolon,
  title = {Echolon: AI-native quantitative trading engine},
  author = {DolphinQuant},
  year = {2026},
  url = {https://github.com/dolphinquant/echolon},
}