mcp-optimizer

# Портфельная оптимизация - Примеры использования ## Описание Портфельная оптимизация помогает найти оптимальное распределение инвестиций между различными активами для достижения наилучшего соотношения риска и доходности. ## Примеры промптов для LLM ### Пример 1: Базовая портфельная оптимизация ``` Помоги мне оптимизировать инвестиционный портфель с помощью MCP Optimizer. У меня есть 1 миллион рублей для инвестирования в следующие активы: Активы: - Акции Сбербанка: ожидаемая доходность 12%, риск (стандартное отклонение) 18% - Облигации ОФЗ: ожидаемая доходность 6%, риск 3% - Акции Яндекса: ожидаемая доходность 15%, риск 25% - Золото: ожидаемая доходность 8%, риск 12% Требования: - Максимальный приемлемый риск портфеля: 15% - Минимальная ожидаемая доходность: 10% Найди оптимальное распределение средств для минимизации риска. ``` ### Пример 2: Диверсифицированный портфель ``` Используй MCP Optimizer для создания диверсифицированного портфеля. Бюджет: 500,000 рублей Доступные активы: - Российские акции: доходность 14%, риск 20% - Зарубежные акции: доходность 11%, риск 16% - Корпоративные облигации: доходность 8%, риск 5% - Государственные облигации: доходность 5%, риск 2% - Недвижимость (REIT): доходность 9%, риск 10% - Сырьевые товары: доходность 7%, риск 15% Ограничения: - Не более 30% в любой отдельный актив - Минимум 10% в государственные облигации - Максимум 40% в акции (российские + зарубежные) - Толерантность к риску: 12% Максимизируй ожидаемую доходность при соблюдении ограничений. ``` ### Пример 3: Пенсионный портфель ``` Помоги создать консервативный пенсионный портфель с MCP Optimizer. Сумма для инвестирования: 2,000,000 рублей Инвестиционный горизонт: 15 лет до пенсии Варианты инвестирования: - Акции крупных компаний: доходность 10%, риск 15% - Облигации федерального займа: доходность 6%, риск 3% - Корпоративные облигации: доходность 8%, риск 6% - Банковские депозиты: доходность 4%, риск 1% - Индексные фонды: доходность 9%, риск 12% Требования: - Максимальный риск портфеля: 8% - Минимум 20% в безрисковые активы (депозиты + ОФЗ) - Максимум 40% в акции - Целевая доходность: не менее 7% Найди оптимальное распределение для достижения целей. ``` ### Пример 4: Агрессивный рост портфеля ``` Создай агрессивный портфель роста с помощью MCP Optimizer. Капитал: 300,000 рублей Цель: максимальный рост за 5 лет Инвестиционные возможности: - Технологические акции: доходность 20%, риск 30% - Акции развивающихся рынков: доходность 18%, риск 28% - Криптовалюты: доходность 25%, риск 40% - Стартапы (венчурные фонды): доходность 22%, риск 35% - Высокодоходные облигации: доходность 12%, риск 15% - Товарные фьючерсы: доходность 15%, риск 25% Ограничения: - Максимальный риск портфеля: 25% - Максимум 20% в криптовалюты - Минимум 10% в облигации для стабильности - Не более 25% в любой отдельный актив Максимизируй ожидаемую доходность. ``` ## Структура запроса к MCP Optimizer ```python # Пример вызова функции result = optimize_portfolio( assets=[ {"name": "Актив1", "expected_return": 0.12, "risk": 0.18}, {"name": "Актив2", "expected_return": 0.08, "risk": 0.10}, {"name": "Актив3", "expected_return": 0.15, "risk": 0.25} ], objective="minimize_risk", # или "maximize_return" budget=1000000, risk_tolerance=0.15, min_return=0.10, constraints={ "max_weight_per_asset": 0.30, "min_bonds": 0.20, "max_stocks": 0.60 } ) ``` ## Типичные фразы для активации - "Оптимизируй мой инвестиционный портфель" - "Найди оптимальное распределение активов" - "Минимизируй риск при заданной доходности" - "Максимизируй доходность при ограниченном риске" - "Создай диверсифицированный портфель" - "Помоги с распределением инвестиций" ## Стратегии оптимизации 1. **Минимизация риска** - при заданной целевой доходности 2. **Максимизация доходности** - при ограниченном уровне риска 3. **Максимизация коэффициента Шарпа** - лучшее соотношение риск/доходность 4. **Равновесный портфель** - баланс между всеми активами ## Применение Портфельная оптимизация используется для: - Личных инвестиций - Пенсионных накоплений - Управления активами фондов - Корпоративных инвестиций - Страховых резервов