monte_carlo_simulasyonu
Simulate 2,500 geometric Brownian motion price paths to produce bear, median, and bull scenarios along with VaR and CVaR for stock risk assessment.
Instructions
Geometric Brownian Motion (GBM) ile Monte Carlo Fiyat Yolu Simülasyonu gerçekleştir.
Boyle (1977) ve Glasserman (2003) tarafından teorik ve pratikte kanıtlanmış GBM modelini kullanır. 2,500 rastgele fiyat patikası simüle ederek Ayı (%5 P5), Medyan (%50 P50) ve Boğa (%95 P95) senaryoları ile VaR (Value at Risk) ve CVaR risk metriklerini hesaplar.
Input Schema
| Name | Required | Description | Default |
|---|---|---|---|
| sembol | No | Hisse kodu (ör: THYAO, GARAN, EREGL) | THYAO |
| gun_sayisi | No | Simüle edilecek gün sayısı (varsayılan 252 gün = 1 yıl) | |
| mevcut_fiyat | No | Hisse mevcut fiyatı (TL) | |
| simulasyon_sayisi | No | Oluşturulacak fiyat yolu sayısı (varsayılan 2500) | |
| yillik_volatilite_pct | No | Yıllık volatilite / oynaklık (%) | |
| beklenen_yillik_getiri_pct | No | Yıllık drift beklentisi (%) |
Output Schema
| Name | Required | Description | Default |
|---|---|---|---|
| result | Yes |