markowitz_portfoy_optimizasyonu
Optimize asset allocation by simulating 10,000 portfolios to find the efficient frontier and maximize Sharpe ratio using Markowitz theory.
Instructions
Markowitz Modern Portföy Teorisi (1952) ile Etkin Sınır ve Maksimum Sharpe Portföyü hesapla.
Nobel Ödüllü Harry Markowitz (1952) yöntemini kullanarak 10,000 rastgele portföy simüle eder, Sharpe oranını maksimize eden optimal varlık dağılım ağırlıklarını çıkarır.
Input Schema
| Name | Required | Description | Default |
|---|---|---|---|
| hisseler_csv | No | Virgülle ayrılmış hisse kodları | THYAO,GARAN,AKBNK,KCHOL,EREGL |
| getiriler_csv | No | Virgülle ayrılmış beklenen yıllık getiriler (%) | 45.0,38.0,40.0,35.0,25.0 |
| volatiliteler_csv | No | Virgülle ayrılmış yıllık oynaklıklar (%) | 32.0,28.0,30.0,25.0,22.0 |
| risk_free_rate_pct | No | Gösterge faiz / risk-free oran (%) |
Output Schema
| Name | Required | Description | Default |
|---|---|---|---|
| result | Yes |