get_rank_sum_daily
Collect top 5, 10, 15, and 20 member position rankings from four Chinese futures exchanges, filtered by date and contract, to analyze long, short, and volume concentration.
Instructions
采集四个期货交易所前 5、前 10、前 15、前 20 会员持仓排名数据 注1:由于上期所和中金所只公布每个品种内部的标的排名,没有公布品种的总排名; 所以函数输出的品种排名是由品种中的每个标的加总获得,并不是真实的品种排名列表 注2:大商所只公布了品种排名,未公布标的排名 :param start_day: 开始日期 format: YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date对象 为空时为当天 :type start_day: str :param end_day: 结束数据 format: YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date对象 为空时为当天 :type end_day: str :param vars_list: 合约品种如 ['RB'、'AL'] 等列表为空时为所有商品 :type vars_list: list :return: 会员持仓排名数据 :rtype: pandas.DataFrame symbol 标的合约 string var 商品品种 string vol_top5 成交量前5会员成交量总和 int vol_chg_top5 成交量前5会员成交量变化总和 int long_open_interest_top5 持多单前5会员持多单总和 int long_open_interest_chg_top5 持多单前5会员持多单变化总和 int short_open_interest_top5 持空单前5会员持空单总和 int short_open_interest_chg_top5 持空单前5会员持空单变化总和 int vol_top10 成交量前10会员成交量总和 int
Input Schema
| Name | Required | Description | Default |
|---|---|---|---|
| end_day | No | 20210510 | |
| start_day | No | 20210510 | |
| vars_list | No |