Counterparty Credit

Открытый, прозрачный MCP-сервер, который оценивает кредитное здоровье публичных энергетических компаний на основе публичных данных. Спросите агента, насколько надёжен коммунальный оператор, генератор, оператор midstream или трейдер электроэнергией/газом; Counterparty Credit отвечает оценкой от 0 до 100, разбивкой по факторам и публичным источником за каждым числом.

Это инструмент поддержки решений, а не кредитный рейтинг — каждый результат имеет источник, объясним и предназначен для проверки человеком. Смысл в оценке, с которой можно спорить, а не в чёрном ящике.

Создано ComtechAI. Версия методологии: ccr-ref-1.3.

Статус: v1, намеренно стабильный

Этот репозиторий — эталонная реализация с зафиксированным объёмом. Он остаётся опубликованным и рабочим; приветствуются исправления ошибок и патчи для устранения поломок из-за изменений в зависимостях, но новые возможности выходят за рамки. См. DEVELOPMENT.md для настройки, тестов и правил внесения вклада.

Related MCP server: Pulse MCP Server

Как это работает

Один MCP-инструмент, counterparty.health, принимает название компании или тикер. Он определяет эмитента SEC, получает публичные финансовые данные и рыночные данные, оценивает четыре фактора и объединяет их в композитный показатель с описательным диапазоном (Strong / Stable / Watch / Stressed / Distressed).

Композитный показатель — это перенормированное взвешенное сочетание тех факторов, которые реально вычисляются в данном запуске. Эталонные веса: F1 0.20 · F3 0.15 · F4 0.25 · F5 0.15. Когда входные данные фактора отсутствуют — нет рыночного потока для F3, неклассифицированное имя для F4 — этот фактор исключается, а его вес перераспределяется между остальными. Ничего не подставляется; фактор либо вычисляется на основе реальных данных, либо отсутствует.

Каждый результат содержит methodology_version и дату as_of, и каждый фактор указывает на документ или поток данных, лежащий в его основе. Если показатель является прокси (см. ограничения), строка источника это отмечает.

Установка

Требуется Python 3.10–3.14.

python3 -m venv venv && source venv/bin/activate   # Windows: venv\Scripts\activate
pip install -e .

Использование

Из командной строки

export SEC_USER_AGENT="Your Name you@example.com"   # SEC requires a contact User-Agent
export TIINGO_TOKEN="your_tiingo_key"               # optional; F3 is skipped without it
python3 -m counterparty_credit.cli "NextEra Energy"
python3 -m counterparty_credit.cli DUK

SEC возвращает HTTP 403 без описательного User-Agent. Бесплатный токен Tiingo включает F3; если его опустить, инструмент оценивает по F1/F4/F5 и сообщает об этом. Документы и карта тикеров кэшируются в ~/.cache/counterparty-credit на 24 часа.

Из Claude Desktop

Скопируйте claude_desktop_config.example.json в конфигурацию Claude Desktop, укажите command на Python из виртуального окружения этого репозитория (абсолютный путь) и свои ключи в env, затем перезапустите Claude и спросите "Насколько финансово устойчива NextEra как контрагент?" Claude вызовет инструмент и прочитает оценку, разбивку и источники.

• macOS: ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json

• Windows: %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json

Если компанию не удаётся определить или её данные не могут быть получены, инструмент возвращает ошибку, а не число. Оценка возвращается только тогда, когда она действительно была вычислена.

Методология

Оценка считывается из конфигурационного объекта Methodology, а не из захардкоженных констант. Methodology.default() — это открытый эталон, зафиксированный на ccr-ref-1.3. Зафиксированная запись:

• src/counterparty_credit/methodology.py — источник истины для всех кривых, весов, порогов

• docs/methodology-c0.md — человекочитаемая методология записи

• docs/methodology-c0.json — машинная спецификация (тест защищает от дрейфа)

Пользовательская методология указывает только свои переопределения и наследует остальное из эталона:

CCR_METHODOLOGY=/path/to/methodology.json python3 -m counterparty_credit.cli "NextEra Energy"

Поскольку каждый результат помечен своей версией, пользовательская конфигурация явно не является эталонной. Зафиксированные числа — это стартовая гипотеза, уточняемая на реальных именах; перекалибровка — это новая версия, а не тихое переписывание.

Ограничения

Они намеренны и изложены прямо. Честный объём — это суть эталонного инструмента.

• Не кредитный рейтинг. Поддержка решений на основе публичных данных. Никакого взаимодействия с эмитентом, никакой непубличной информации, никакой методологии рейтинговых агентств.

• F2 (ликвидность / обеспечение) исключён из живого сочетания. Его прокси-показатель v0 на основе денежных средств возвращал почти одинаковые оценки независимо от кредитного качества, поэтому он не добавляет различительной способности. Он определён в методологии, но исключён, пока реальная модель стресса по обеспечению не заменит прокси.

• F3 требует рыночного потока. Без токена Tiingo или для имени без чистых данных о ценах F3 исключается, а его вес перераспределяется.

• F4 охватывает фиксированную вселенную из 27 имён североамериканских энергетических эмитентов. Имена вне неё оцениваются без фактора бизнес-микса, а не угадываются.

• F5 опирается на фиксированный словарь. Он обнаруживает рейтинговые действия, сформулированные как upgrade / downgrade (с ограничением, требующим контекста рейтингового агентства), и набор кредитных событий; он пропустит рейтинговые действия, сформулированные другими глаголами, а тональность заголовков грубая.

• Покрытие может использовать прокси на основе выплаченных денежных средств. Некоторые крупные эмитенты не помечают концепцию процентных расходов; для них покрытие вычисляется из выплаченных денежных процентов, что исключает капитализированные проценты. Строка источника отмечает это для каждого имени.

• Точечные публичные данные. Показатели приведены по состоянию на последний документ; устаревший документ помечается, а не молча используется.

Структура

src/counterparty_credit/
  schema.py          # locked I/O contract (HealthResult)
  methodology.py     # config object — reference default + worksheet loader
  resolve.py         # name/ticker → CIK + ticker (SEC company_tickers.json)
  edgar.py           # XBRL companyfacts → financials (recency-aware tag selection)
  ratios.py          # leverage / coverage / liquidity
  market.py          # daily prices → price + annualized vol (Tiingo)
  dtd.py             # naive-Merton distance-to-default
  news.py            # recent headlines (Google News RSS)
  scoring.py         # F1, F3, F5 scorers
  f4_business_mix.py # F4 business-mix lookup over the universe
  universe.json      # 27-name classification universe
  score.py           # orchestration → weighted composite → HealthResult
  server.py          # MCP tool
  cli.py             # one-command live scoring
tests/

Отказ от ответственности

Counterparty Credit предоставляет поддержку решений на основе публичных данных. Это не кредитный рейтинг, не инвестиционный совет и не аффилировано с каким-либо рейтинговым агентством или оцениваемыми эмитентами. Результаты имеют источники и предназначены для проверки человеком.