/**
* lib/equity.ts - エクイティカーブ・ドローダウン計算
*
* 【計算仕様（含み損益ベース）】
*
* ■ エクイティ
* - 初期値: 1.0（= 100%）
* - ポジション非保有時: 前回の確定エクイティを維持
* - ポジション保有中: entry_price から current_close までの含み損益を反映
* equity = confirmed_equity * (current_close / entry_price)
* - トレード決済時: confirmed_equity を更新
*
* ■ ドローダウン
* - 定義: (peak_equity - current_equity) / peak_equity * 100
* - 常に 0 以上の値
* - 新しいピークを更新すると DD = 0 に戻る
*
* ■ 表示用
* - equity_pct: (equity - 1) * 100 で表示
* - drawdown_pct: 0以上の下落幅[%]。表示時に -XX% とする
*/
import type { Trade, Candle, EquityPoint, DrawdownPoint } from '../types.js';
export interface EquityResult {
equity_curve: EquityPoint[];
drawdown_curve: DrawdownPoint[];
/** 0以上。最大ドローダウン[%] */
max_drawdown: number;
}
interface PositionInfo {
isLong: boolean;
entryPrice: number;
entryEquity: number; // エントリー時点の確定エクイティ
}
/**
* トレード結果からエクイティカーブとドローダウンを計算（含み損益ベース）
*
* @param trades トレード配列
* @param candles ローソク足配列
* @returns エクイティカーブ、ドローダウンカーブ、最大ドローダウン
*/
export function calculateEquityAndDrawdown(
trades: Trade[],
candles: Candle[]
): EquityResult {
// トレードを entry_time と exit_time でマッピング
const tradeByEntryTime = new Map<string, Trade>();
const tradeByExitTime = new Map<string, Trade>();
for (const t of trades) {
tradeByEntryTime.set(t.entry_time, t);
tradeByExitTime.set(t.exit_time, t);
}
const equity_curve: EquityPoint[] = [];
const drawdown_curve: DrawdownPoint[] = [];
let confirmedEquity = 1.0; // 確定済みエクイティ
let peakEquity = 1.0;
let maxDrawdown = 0;
let position: PositionInfo | null = null;
for (const candle of candles) {
// エントリーチェック
const entryTrade = tradeByEntryTime.get(candle.time);
if (entryTrade && !position) {
position = {
isLong: true,
entryPrice: entryTrade.entry_price,
entryEquity: confirmedEquity,
};
}
// 現在のエクイティを計算
let currentEquity: number;
if (position) {
// ポジション保有中: 含み損益を反映
const unrealizedReturn = candle.close / position.entryPrice;
currentEquity = position.entryEquity * unrealizedReturn;
} else {
// ポジション非保有: 確定エクイティを維持
currentEquity = confirmedEquity;
}
// エグジットチェック（エクイティ計算後に処理）
const exitTrade = tradeByExitTime.get(candle.time);
if (exitTrade && position) {
// 確定エクイティを更新（手数料込み）
confirmedEquity = position.entryEquity * exitTrade.net_return;
currentEquity = confirmedEquity; // 決済時は確定値を使用
position = null;
}
// 表示用エクイティ [%] = (equity - 1) * 100
const equityPct = (currentEquity - 1) * 100;
const confirmedPct = (confirmedEquity - 1) * 100;
equity_curve.push({
time: candle.time,
equity_pct: Number(equityPct.toFixed(4)),
confirmed_pct: Number(confirmedPct.toFixed(4)),
});
// ピーク更新
if (currentEquity > peakEquity) {
peakEquity = currentEquity;
}
// ドローダウン計算
let drawdownPct = 0;
if (peakEquity > 0) {
drawdownPct = ((peakEquity - currentEquity) / peakEquity) * 100;
}
if (drawdownPct < 0) {
drawdownPct = 0;
}
drawdown_curve.push({
time: candle.time,
drawdown_pct: Number(drawdownPct.toFixed(4)),
});
if (drawdownPct > maxDrawdown) {
maxDrawdown = drawdownPct;
}
}
return {
equity_curve,
drawdown_curve,
max_drawdown: Number(maxDrawdown.toFixed(4)),
};
}
