/**
* lib/backtest_engine.ts - 汎用バックテストエンジン
*
* シグナルからトレードを生成し、エクイティ・ドローダウンを計算
*/
import type { Candle, Trade, EquityPoint, DrawdownPoint } from '../types.js';
import type { Signal, Strategy, StrategyConfig, Overlay } from './strategies/types.js';
import { calculateEquityAndDrawdown } from './equity.js';
/**
* バックテスト入力
*/
export interface BacktestEngineInput {
pair: string;
timeframe: string;
period: string;
strategy: StrategyConfig;
fee_bp: number;
execution: 't+1_open';
}
/**
* バックテストサマリー
*/
export interface BacktestEngineSummary {
/** 複利計算による総損益[%] */
total_pnl_pct: number;
trade_count: number;
win_rate: number;
/** 0以上。最大ドローダウン[%] */
max_drawdown_pct: number;
/** Buy&Hold との比較 */
buy_hold_pnl_pct: number;
/** 超過リターン（戦略 - Buy&Hold） */
excess_return_pct: number;
}
/**
* バックテスト結果
*/
export interface BacktestEngineResult {
input: BacktestEngineInput;
summary: BacktestEngineSummary;
trades: Trade[];
equity_curve: EquityPoint[];
drawdown_curve: DrawdownPoint[];
overlays: Overlay[];
}
/**
* シグナル配列からトレードを実行
*
* @param candles ローソク足データ
* @param signals シグナル配列
* @param fee_bp 片道手数料（basis points）
* @returns トレード配列
*/
export function executeTradesFromSignals(
candles: Candle[],
signals: Signal[],
fee_bp: number
): Trade[] {
const trades: Trade[] = [];
let position: 'none' | 'long' = 'none';
let entryTime = '';
let entryPrice = 0;
for (let i = 0; i < signals.length - 1; i++) {
const signal = signals[i];
const nextCandle = candles[i + 1];
if (!nextCandle) continue;
// t+1 open で執行
const execPrice = nextCandle.open;
const execTime = nextCandle.time;
// エントリー
if (position === 'none' && signal.action === 'buy') {
position = 'long';
entryTime = execTime;
entryPrice = execPrice;
}
// エグジット
else if (position === 'long' && signal.action === 'sell') {
// 往復手数料率（乗数）
const feeMultiplier = 1 - (fee_bp / 10000) * 2;
// グロスリターン乗数
const grossReturn = execPrice / entryPrice;
// ネットリターン乗数（手数料控除後）
const netReturn = grossReturn * feeMultiplier;
// 表示用パーセント
const pnlPct = (netReturn - 1) * 100;
const feePct = (1 - feeMultiplier) * 100;
trades.push({
entry_time: entryTime,
entry_price: entryPrice,
exit_time: execTime,
exit_price: execPrice,
pnl_pct: Number(pnlPct.toFixed(4)),
fee_pct: Number(feePct.toFixed(4)),
net_return: Number(netReturn.toFixed(6)),
});
position = 'none';
}
}
return trades;
}
/**
* サマリー統計を計算（複利）
*/
export function calculateSummary(
trades: Trade[],
maxDrawdown: number,
candles: Candle[]
): BacktestEngineSummary {
// Buy&Hold の計算
let buyHoldPnlPct = 0;
if (candles.length >= 2) {
const firstClose = candles[0].close;
const lastClose = candles[candles.length - 1].close;
buyHoldPnlPct = ((lastClose - firstClose) / firstClose) * 100;
}
if (trades.length === 0) {
return {
total_pnl_pct: 0,
trade_count: 0,
win_rate: 0,
max_drawdown_pct: 0,
buy_hold_pnl_pct: Number(buyHoldPnlPct.toFixed(2)),
excess_return_pct: Number((-buyHoldPnlPct).toFixed(2)),
};
}
// 複利で総損益を計算
const totalReturn = trades.reduce((acc, t) => acc * t.net_return, 1.0);
const totalPnlPct = (totalReturn - 1) * 100;
const wins = trades.filter(t => t.pnl_pct > 0).length;
const excessReturn = totalPnlPct - buyHoldPnlPct;
return {
total_pnl_pct: Number(totalPnlPct.toFixed(2)),
trade_count: trades.length,
win_rate: Number((wins / trades.length).toFixed(4)),
max_drawdown_pct: Number(maxDrawdown.toFixed(2)),
buy_hold_pnl_pct: Number(buyHoldPnlPct.toFixed(2)),
excess_return_pct: Number(excessReturn.toFixed(2)),
};
}
/**
* バックテストを実行
*
* @param candles ローソク足データ
* @param strategy 戦略オブジェクト
* @param input バックテスト入力パラメータ
* @returns バックテスト結果
*/
export function runBacktestEngine(
candles: Candle[],
strategy: Strategy,
input: BacktestEngineInput
): BacktestEngineResult {
const params = { ...strategy.defaultParams, ...input.strategy.params };
// 1. シグナル生成
const signals = strategy.generate(candles, params);
// 2. トレード実行
const trades = executeTradesFromSignals(candles, signals, input.fee_bp);
// 3. エクイティ・ドローダウン計算
const { equity_curve, drawdown_curve, max_drawdown } = calculateEquityAndDrawdown(trades, candles);
// 4. サマリー計算
const summary = calculateSummary(trades, max_drawdown, candles);
// 5. オーバーレイデータ取得
const overlays = strategy.getOverlays(candles, params);
return {
input,
summary,
trades,
equity_curve,
drawdown_curve,
overlays,
};
}
