IB Analytics MCP Server

# IB証券データ - 実施可能な追加分析リスト ## 📊 現在利用可能なデータ - ✅ 2025年取引履歴（16件の取引） - ✅ キャッシュフロー詳細 - ✅ 現在のポジション（米国債STRIP） - ✅ 手数料・費用データ - ✅ 配当・利息収入 --- ## 🔍 実施可能な分析カテゴリー ### 1. 📈 トレーディングパフォーマンス分析 #### A. **トレーディング効率分析** - **勝率**: 利益確定した取引 vs 損失確定した取引 - **平均利益 vs 平均損失**: リスク・リワード比率 - **最大勝ちトレード vs 最大負けトレード** - **プロフィットファクター**: 総利益 ÷ 総損失 - **保有期間分析**: 平均保有日数、最短・最長保有期間 #### B. **銘柄別パフォーマンス** - VOOでの取引パフォーマンス詳細 - 債券取引のパフォーマンス詳細 - 銘柄ごとの勝率・利益率比較 #### C. **時系列分析** - 月別パフォーマンス推移 - 累積損益グラフ（実現損益の推移） - トレーディング頻度の時系列変化 --- ### 2. 💰 リスク管理分析 #### A. **リスクメトリクス** - **最大ドローダウン**: 最大の累積損失額 - **シャープレシオ**: リスク調整後リターン - **ソルティノレシオ**: 下方リスク調整後リターン - **Value at Risk (VaR)**: 潜在的最大損失額 #### B. **ポジションサイジング分析** - 取引ごとの投資額比率 - 平均ポジションサイズ - 最大エクスポージャー #### C. **集中リスク分析** - 単一銘柄への集中度 - 資産クラス別の分散状況 - セクター集中リスク（データがあれば） --- ### 3. 💵 コスト・手数料分析 #### A. **取引コスト効率** - **手数料率**: 手数料 ÷ 取引高 - **銘柄別手数料**: VOO vs 債券 - **手数料の損益への影響**: 手数料控除前後の比較 #### B. **実効コスト分析** - スプレッドコスト推定 - スリッページ分析（あれば） - 総取引コスト（手数料 + スプレッド） --- ### 4. 📅 キャッシュフロー分析 #### A. **資金フロー分析** - 入金・出金パターン - 純キャッシュフロー推移 - 内部転送の影響分析 #### B. **収益源分析** - トレーディング収益 vs パッシブ収益（配当・利息） - 月次キャッシュフロー予測 - 将来のキャッシュフロー予測（債券満期まで） --- ### 5. 🎯 ポートフォリオ最適化分析 #### A. **資産配分分析** - 現在の資産配分の効率性 - 効率的フロンティア分析 - リバランス提案 #### B. **債券ポートフォリオ分析** - デュレーション分析（既に実施済み） - 金利感応度分析（既に実施済み） - イールドカーブ分析 - **債券ラダー最適化**: 最適な満期分散戦略 --- ### 6. 📊 税務分析 #### A. **税負担計算** - 実現損益の税金推定 - 米国源泉税の計算 - マレーシア税務上の取り扱い - **Phantom Income計算**: ゼロクーポン債の年次帰属利息 #### B. **税効率分析** - タックスロスハーベスティング機会 - 税引後リターン計算 - 長期保有 vs 短期売買の税効率比較 --- ### 7. 🔮 シナリオ分析・予測 #### A. **市場シナリオ分析** - **金利変動シナリオ**: +1%, +2%, -1%, -2%での影響 - **株式市場シナリオ**: S&P500変動時の影響（VOO保有時） - **インフレシナリオ**: 購買力への影響 #### B. **ポートフォリオシミュレーション** - モンテカルロシミュレーション - 将来価値予測（5年、10年、15年） - 目標達成確率分析 #### C. **What-If分析** - 「もし売却せずに保有していたら？」 - 「もし追加投資していたら？」 - 「もし異なるタイミングで売買していたら？」 --- ### 8. 📉 取引行動分析 #### A. **トレーディングパターン** - 取引時間帯の傾向 - 曜日別パフォーマンス - 取引間隔の分析 #### B. **意思決定分析** - 購入価格帯の傾向 - 売却タイミングの分析 - 損切り・利確の基準分析 #### C. **行動ファイナンス分析** - 損失回避バイアスの検証 - オーバートレーディングの有無 - 確証バイアスの影響 --- ### 9. 🔄 比較・ベンチマーク分析 #### A. **市場比較** - **S&P 500との比較**: VOO保有期間のパフォーマンス - **米国債インデックスとの比較** - **リスクフリーレートとの比較** #### B. **代替戦略との比較** - バイ・アンド・ホールド vs アクティブトレーディング - 100%債券 vs 株式債券ミックス - STRIPS vs クーポン付き債券 --- ### 10. 📝 レポート・可視化 #### A. **ダッシュボード作成** - パフォーマンスダッシュボード - リスク監視ダッシュボード - ポートフォリオ概要 #### B. **グラフ・チャート生成** - 累積リターンチャート - 資産配分円グラフ - 月次パフォーマンス棒グラフ - ドローダウンチャート #### C. **月次・年次レポート** - 月次パフォーマンスレポート - 年次サマリーレポート - 税務レポート --- ### 11. 🎓 教育的分析 #### A. **投資戦略評価** - 現在の戦略の強み・弱み - 改善提案 - リスク許容度評価 #### B. **学習ポイント抽出** - 成功した取引からの学び - 失敗した取引からの学び - トレーディングスキル向上ポイント --- ### 12. 🔧 データ品質・拡張分析 #### A. **データギャップ分析** - 不足しているデータの特定 - 追加で取得すべきデータの提案 #### B. **API活用拡張** - 定期的な自動データ取得スクリプト - リアルタイム監視システム - アラート機能（価格、リスク閾値など） --- ## 🚀 すぐに実施可能な分析（優先度高） ### 即座に実行可能な分析 1. **トレーディング効率分析** - 勝率、平均利益/損失、プロフィットファクター - 所要時間: 10分 2. **取引コスト分析** - 手数料率、コスト効率、銘柄別比較 - 所要時間: 10分 3. **月次パフォーマンス推移** - 2025年の月別損益グラフ - 所要時間: 15分 4. **税務分析（Phantom Income計算）** - ゼロクーポン債の年次課税所得計算 - 所要時間: 15分 5. **VOO取引詳細分析** - VOOでの全取引の詳細パフォーマンス - 所要時間: 15分 6. **金利シナリオ分析（詳細版）** - 複数金利シナリオでの債券価値変動 - 所要時間: 20分 7. **ポートフォリオ最適化提案** - 現在の資産配分の改善案 - 所要時間: 20分 --- ## 📦 追加データがあればできる分析 ### Flex Queryで追加取得可能なデータ 1. **Open Positions（詳細）**: リアルタイムの評価損益 2. **Dividends（詳細）**: 配当金の銘柄別詳細 3. **Interest Accruals**: 日次の利息発生額 4. **Corporate Actions**: 株式分割、併合などのイベント 5. **Performance Summary**: IB提供のパフォーマンス指標 6. **Net Asset Value**: 日次の純資産価値推移 ### 外部データと組み合わせた分析 1. **市場データとの相関**: S&P500、金利、為替レート 2. **セクター分析**: 株式ポジションのセクター分散 3. **マクロ経済指標との関連**: インフレ、GDP成長率など --- ## 🎯 あなたに特に役立ちそうな分析（推奨） ### TOP 5 推奨分析 1. **📊 VOO取引の詳細分析** - なぜ: 16件中13件がVOO取引で、最も頻繁な取引 - 学べること: トレーディングパターン、改善点 2. **💰 Phantom Income税務計算** - なぜ: ゼロクーポン債保有者の必須知識 - 学べること: 年次税負担、キャッシュフロー計画 3. **📈 月次パフォーマンストラッキング** - なぜ: 進捗を視覚化、モチベーション維持 - 学べること: 季節性、トレンド 4. **🎲 金利シナリオ分析（複数シナリオ）** - なぜ: 債券ポジションの主要リスク - 学べること: 最悪・最良ケースの準備 5. **🔄 代替ポートフォリオ比較** - なぜ: 現在の戦略が最適か検証 - 学べること: より良い資産配分の可能性 --- ## ❓ どの分析を実施しますか？ **すぐに実行できる分析**: 1. トレーディング効率分析（勝率、利益率など） 2. VOO取引詳細分析 3. 月次パフォーマンス推移 4. Phantom Income税務計算 5. 取引コスト分析 6. 複数金利シナリオ分析 7. ポートフォリオ最適化提案 **中長期的な分析**: 8. 定期的な自動データ取得・レポート作成システム 9. リアルタイム監視ダッシュボード 10. 外部データとの統合分析 どの分析に興味がありますか？または複数を組み合わせた包括的なレポートを作成することもできます！