Black-Scholes MCP 服务器

该项目提供了一个模型上下文协议 (MCP) 服务器，用于使用 Black-Scholes 模型计算欧式期权的价格和希腊值。

特征

• 计算欧式看涨期权和看跌期权的 Black-Scholes 价格

• 计算期权希腊值和高阶希腊值：

  • 三角洲

  • 维加

  • 西塔

  • 伽玛

  • 罗

  • Lambda

  • 埃普西隆

  • 瓦纳

  • 魅力

  • 沃玛

  • 维塔

  • 速度

  • 佐玛

  • 颜色

  • 创世纪

  • 维拉

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用法

安装和使用

1. 安装依赖项（如果使用uv ）：

   uv pip install -r requirements.txt

   或者使用您喜欢的 Python 包管理器。

2. 将此 MCP 服务器安装到 Claude：

   uv run mcp install main.py

   此命令将配置添加到claude_desktop_config.json ，以便 Claude 可以使用此 MCP 服务器。

3. （可选）直接运行 MCP 服务器：

   python main.py

4. 使用 MCP 工具通过提供以下参数来计算期权价格和希腊值：

   • S ：现货价格

   • K ：执行价格

   • T ：到期时间（年）

   • r ：无风险利率（年化，小数）

   • q ：股息收益率（年度，小数）

   • vol ：波动率（年度，小数）

   • type ：“看涨”或“看跌”

运行测试

要运行该项目的测试：

1. 以开发模式安装包：

   pip install -e .

2. 使用 unittest 运行测试：

   python -m unittest discover -s tests

   或者使用 pytest（从 requirements.txt 安装 pytest 之后）：

   python -m pytest

3. 运行特定的测试模块：

   python -m unittest tests.calculators.test_black_scholes_price

   或者使用 pytest：

   python -m pytest tests/calculators/test_black_scholes_price.py

致谢

该项目使用modelcontextprotocol/python-sdk进行 MCP 服务器实现。

执照

本项目遵循 MIT 许可证。详情请参阅许可证。