ReverseFCFFMCP

Reverse DCF / FCFF 밸류에이션 실행을 위한 특화된 Model Context Protocol (MCP) 서버입니다.

"내 가정이 주어졌을 때 가치는 얼마인가?"라고 묻는 대신, 이 엔진은 다음과 같이 묻습니다: "목표 가치(예: $2T)가 주어졌을 때, 성장률, 마진, 재투자 및 시장 점유율의 어떤 조합이 성립해야 하는가?"

기능

• 세 가지 재투자 방법: Sales-to-Capital, ROIC 기반, 명시적(Explicit).

• 할인 방식: 연중(Mid-year, Damodaran 기본값) 및 연말(End-year).

• 터미널 가치 일관성: 터미널 재투자율 = g / ROIC를 강제합니다.

• 역방향 솔버: 목표 기업 가치(Enterprise Value)를 달성하기 위해 마진, 성장률, Sales-to-Capital 또는 ROIC를 풀기 위한 근 찾기(brentq).

• AI 시장 레이어: 터미널 매출을 요구되는 AI 시장 점유율 또는 요구되는 산업 규모로 변환합니다.

• 거버넌스 레이어: 입력 정화, 수학적 가드레일(예: WACC ≤ 터미널 성장률 특이점 방지) 및 자동화된 평가.

Related MCP server: modelforge

사용 가능한 MCP 도구

이 서버는 MCP 클라이언트에 다음 도구를 노출합니다:

1. forward_dcf

표준 정방향 할인현금흐름(Discounted Cash Flow) 밸류에이션을 실행합니다.

• 입력: current_revenue, revenue_cagr, ebit_margin, wacc, terminal_growth, forecast_years, net_cash, reinvestment_method, sales_to_capital / roic 등.

• 출력: 예상 매출, EBIT, NOPAT, 재투자, FCFF, 할인 계수, 현재 가치, 터미널 가치, 기업 가치 및 주주 가치를 포함하는 JSON.

2. reverse_solve_margin

성장 및 재투자에 대한 고정 가정이 주어졌을 때, 목표 기업 가치를 달성하는 데 필요한 정확한 EBIT 마진을 풉니다.

• 입력: target_ev, fixed(나머지 DCF 가정의 사전).

• 출력: ebit_margin(float) 및 converged(boolean).

3. reverse_solve_growth

마진 및 재투자에 대한 고정 가정이 주어졌을 때, 목표 기업 가치를 달성하는 데 필요한 정확한 매출 CAGR을 풉니다.

• 입력: target_ev, fixed(나머지 DCF 가정의 사전).

• 출력: revenue_cagr(float) 및 converged(boolean).

4. validate_damodaran_consistency

일반적인 모델링 오류를 포착하기 위해 일련의 DCF 입력에 대한 구조적 검증 검사를 실행합니다.

• 입력: 전체 DCFInput 객체.

• 출력: 위반된 규칙을 자세히 설명하는 경고 객체 목록(예: wacc_le_terminal_growth, terminal_growth_ceiling, fundamental_growth_ceiling).

5. feasibility_grid

지정된 허용 오차 내에서 목표 EV를 성공적으로 달성하는 조합을 결정하기 위해 성장률, 마진 및 sales-to-capital의 조합에 걸쳐 그리드 검색을 수행합니다.

• 입력: target_ev, fixed(기본 가정), param_grid(테스트할 배열의 사전), tolerance.

• 출력: 각 시나리오, 결과 EV 및 feasible 부울 플래그를 나타내는 사전 목록.

6. run_evals

엔진의 수학적 무결성을 검증하기 위해 자동화된 거버넌스 평가를 실행합니다.

• 입력: 없음.

• 출력: 역방향 솔버가 정확히 왕복(round-trip)하는지, 그리고 하드 가드레일이 잘못된 입력을 성공적으로 차단하는지 검증하는 JSON.

Claude Desktop 통합(로컬 stdio)

Claude Desktop과 함께 이 MCP 서버를 로컬에서 사용하려면 uv 패키지 관리자가 설치되어 있어야 합니다(pip install uv).

1. Claude Desktop을 열고 Settings > Developer > Edit Config로 이동합니다.

2. 그러면 claude_desktop_config.json 파일이 열립니다.

3. reverse-fcff-mcp 구성을 mcpServers 객체에 추가합니다. 다음과 같이 표시되어야 합니다:

{
  "mcpServers": {
    "reverse-fcff-mcp": {
      "command": "uvx",
      "args": [
        "--from",
        "git+https://github.com/YOUR_USERNAME/reverse-fcff-mcp.git",
        "python",
        "-m",
        "reverse_fcff_mcp.server"
      ]
    }
  }
}