CNEquity 将股票行情、期货合约、财报、公司事件和资金面等多源数据整理为本地 Parquet 数据湖，提供增量采集、失败续跑、质量审计与统一查询。适合反复回测、积累历史数据。提供个人研究者和AI Agent一套完整的金融数据解决方案。
cne serve 控制台真实录屏。
需要 Python 3.10+（macOS / Linux / Windows），不需要账号或 token。
① 一分钟试用。 用真实数据源抓 5 只股票最近 30 个交易日，建在独立目录里，不影响以后的正式湖：
pip install cnequity
cne init --profile demo # 约 1 分钟；结束时打印行情表、查询示例和接给 AI 的命令
cne serve --config configs/cnequity.demo.toml # 在浏览器里打开上面的控制台② 让 AI 直接查 A 股。 把湖以只读方式接给 Claude、ChatGPT、Codex、Gemini CLI、Cursor、VS Code 等支持 MCP 的客户端（--config 用绝对路径）。以 Claude Code 为例：
claude mcp add cnequity -- cne mcp --config /abs/path/to/configs/cnequity.demo.toml各家客户端的写法见 MCP 接入指南；ChatGPT 只接公网网址，用 cne mcp --http --token 加隧道接入。然后直接问：「宁德时代最近 30 个交易日的最高收盘价是哪天？」
③ 建正式湖。 沪深京全市场、最近 3 年：
cne init # 第一次可能需要几个小时；中途断了再运行一次即可续跑，已下载的部分不会重来
cne check # 检查数据是否完整、可用from cnequity.query import load
bars = load("daily_bars", symbols=["600519.SH"])
print(bars.tail())之后每天运行一次 cne run daily 保持更新。想要更长的历史，或了解 init 具体做了什么，见初始化指南。
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当前开发树注册 55 个数据集：47 个 curated + 8 个 derived，按用途分为 L0–L9。完整字段、主键、历史起点和来源集中在数据集目录与数据源说明。
层次 | 研究用途 | 代表数据集 |
L0 | 基础参考 | 证券主数据、交易日历、交易状态 |
L1 | 行情 | 日线、指数、复权因子、可选分钟线与分笔、退市事件 |
L2 | 公司事件 | 公司行为、公告索引、业绩披露预约 |
L3 | 基本面 | 财报、估值、股本、股东、一致预期 |
L4 | 资金面 | 北向、融资融券、龙虎榜、大宗交易、资金流 |
L5 | 结构行业 | 指数成分、行业与板块成分、行业指数 |
L6 | 宏观 | 宏观指标、市场宽度 |
L7 | 舆情与轮动 | 新闻、快讯、情绪、人气、板块行情与资金流 |
L8 | 风险合规 | 解禁日程、监管事件 |
L9 | 衍生品 | 期货与期权合约、逐合约行情、连续合约、Greeks、分钟线 |
分钟线、分笔和期货/期权默认关闭；按需启用后仍须检查来源的历史视野与实际覆盖。
数据集 | 层次 | 登记主源 | 登记备源 |
| L0 | tdx_protocol | baostock |
| L0 | exchange | — |
| L0 | tdx_protocol | exchange |
| L0 | eastmoney | exchange |
| L1 | sina | baostock |
| L1 | tdx_protocol | eastmoney |
| L1 | derived | — |
| L1 | tdx_protocol | eastmoney |
| L1 | tdx_protocol | — |
| L1 | tdx_protocol | — |
| L1 | derived | — |
| L1 | derived | — |
| L1 | derived | — |
| L1 | tdx_protocol | — |
| L2 | cninfo | — |
| L2 | eastmoney | tdx_protocol |
| L2 | eastmoney | — |
| L3 | eastmoney | — |
| L3 | eastmoney | — |
| L3 | eastmoney | — |
| L3 | eastmoney | — |
| L3 | eastmoney | — |
| L3 | eastmoney | — |
| L4 | eastmoney | exchange |
| L4 | eastmoney | exchange |
| L4 | eastmoney | — |
| L4 | ths | — |
| L4 | eastmoney | — |
| L4 | exchange | — |
| L4 | eastmoney | — |
| L4 | eastmoney | — |
| L5 | eastmoney | — |
| L5 | derived | — |
| L5 | eastmoney | — |
| L5 | eastmoney | — |
| L6 | eastmoney | pboc |
| L6 | derived | — |
| L7 | eastmoney | — |
| L7 | eastmoney | — |
| L7 | eastmoney | — |
| L7 | eastmoney | — |
| L7 | ths | — |
| L7 | eastmoney | — |
| L7 | ths | — |
| L7 | derived | eastmoney |
| L8 | cninfo | — |
| L8 | eastmoney | — |
| L9 | sina | eastmoney |
| L9 | futures_exchange | — |
| L9 | derived | — |
| L9 | futures_exchange | — |
| L9 | sina | — |
| L9 | futures_exchange | — |
| L9 | futures_exchange | — |
| L9 | derived | — |
登记主备源是数据集元数据；日更 tip、历史回填和显式修复可能走不同路径。请结合来源说明使用。
少写重复的数据工程。 代码、字段、分区和增量窗口由数据层管理；中断后保留成功批次，按失败范围续跑。22 条源探针路由帮助诊断可达性（高成本端点需显式选择）。
把研究口径说清楚。 原始价与复权因子分开存；历史股票池保留退市身份；财报查询区分严格 PIT 与事后重建。
结果有来源，也有版本。 行级 source、data_version、fetched_at 配合不可变数据版本与研究快照，支持复查和重现。
数据留在自己手里。 开放的 Parquet 文件，通过 Python、DuckDB、Polars、控制台和只读 MCP 消费。
同一等权买入持有策略、同一时间窗口，仅按今天仍在交易的股票回看过去，会漏掉后来退市的标的。下图用历史样本展示两种股票池得到的结果差异：
历史样本仅用于说明股票池口径；图中收益和标的数量不代表当前湖覆盖或未来投资表现。退市股按最后一根可用行情计价，因子及退市覆盖限制见股票池画像。
CNEquity 在数据层保留退市身份，并让复权、历史成分和 PIT 口径进入查询契约，避免下游研究在无意中丢掉这些标的。
你的问题 | 数据与入口 | 需要确认的口径 |
跨分红、送转后的历史收益 |
|
|
某个调仓日已经知道哪些财报信息 |
| 显式 |
历史股票池、退市前行情 |
| 历史 ST、退市和行情覆盖需另行核验 |
估值、资金流、行业轮动 |
| 分清可回补历史与启用后积累的快照 |
期货期限结构、期权链与 Greeks | 逐合约行情和派生数据 · 衍生品指南 | 默认关闭，按交易所、合约生命周期与覆盖证据验收 |
数据经适配器与批次编排进入 staging，校验后发布为 curated 或 derived 数据；质量审计、Python/SQL 查询、控制台和 MCP 围绕已发布数据工作。图示用于说明职责边界，具体来源协议与启用状态以数据流说明和数据集目录为准。
cne run daily每天（含周末）用系统调度器运行这一条：交易日跑行情及其他已启用的日更组，然后更新公告、监管事件和资讯；非交易日只更新事件流。cne serve 的操作页也可以为当前用户安装定时日更和收尾补抓，不必复制仓库脚本。验收用 cne check，有缺口或质量 error 时返回非零。
升级版本时：
pip install -U cnequity
cne config upgradecne config upgrade 把新版本加入的调度 step 补进你的配置，原文件自动备份。
已建立含复权因子的正式湖后：
from cnequity.query import load
bars = load(
"daily_bars",
symbols=["600519.SH"],
start="2024-01-01",
end="2024-12-31",
adjust="hfq",
strict_adj=True,
)
print(bars.select("trade_date", "close", "adj_close", "adj_is_exact"))cne query --sql "SELECT symbol, max(trade_date) AS last_date FROM daily_bars GROUP BY symbol LIMIT 10"
cne mcp --config /abs/path/to/cnequity.tomlload() 提供复权、PIT 和股票池语义；scan() 提供原始 LazyFrame。MCP 默认只读本地湖，提供描述、代码解析、行情、财报、通用数据集和 SQL 六类工具。客户端配置见 MCP 指南，查询边界见 Python API。
适合持续积累历史、反复查询、检查研究口径和自托管数据的工作。若只需偶尔取一个最新报价，直接调用取数接口通常更轻；已有研究或交易平台也可以把 CNEquity 放在数据层，见选型说明；和 AKShare、Tushare 的区别与配合见对比说明。
当前处于 0.x 迭代阶段。本仓库文档对应当前实现，PyPI 稳定版可能落后；升级前核对 cne --version 和更新日志。
公共来源的网络可达性、历史深度和发布节奏会变化。基础采集无需 token，部分补充来源需要自备凭证；安装不代表获得所有上游权限。
fresh 表示新鲜度，不能单独证明历史完整或研究有效。严格 PIT 可能返回空结果，历史股票池可能因证据不足拒绝读取。
项目提供数据基础设施，不含回测引擎、交易信号或下单功能。代码采用 Apache-2.0，数据另受上游许可约束，仓库不附带数据湖。
想做什么 | 从这里开始 |
安装、跑通首个查询 | |
找数据、确认口径 | |
查命令、参数和副作用 | |
配调度、处理失败 | |
理解产品方向与反馈问题 |
欢迎提交带最小复现的 Issue、文档修正或数据适配 PR。研究引用见 CITATION.cff；安全问题请按安全策略私下报告。
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