bybit-ws — AI-Native Trading Engine

24/7 автотрейдинг на фьючерсах Bybit. Bollinger Grid + AI-фильтры. Подключил — зарабатывает.

Что это

Автономный трейдинг-движок, который:

• Находит точки входа по Bollinger Bands + 9-метричному AI-скорингу

• Входит LONG/SHORT автоматически

• Управляет рисками: стоп-лоссы, тейк-профиты, трейлинг, DCA

• Защищает депозит: Circuit Breaker, BlackSwan, Anti-ludomania, корреляционный блок

• Самообучается: LSTM-классификатор рынка, Thompson Sampling, Dynamic Bandit, Drift Detector, Ensemble (20+ механик)

Работает 24/7 на VPS за $5/мес. 52 smoke-теста, атомарный деплой.

Related MCP server: bybit-mcp

Результаты (на v11.4)

Важно: результаты конкретной инсталляции (авто-трейдинг, strategy='auto', manual=0). Не гарантия доходности. Backtest на своих параметрах через paper_trade.

Срез после Фазы 9.1 (15.08+, manual=0): LONG — PF 1.83 (WR 78%, +$297) — основная прибыль. SHORT — PF 0.65 (WR 67%): avg_loss $9.65 vs avg_win $4.54 — дисбаланс остался. Ручные входы (AKE −$367, ZEC −$44) исключены из self-learn через trade_history.manual.

Авто-трейдинг Bollinger Grid LONG/SHORT. Всего 390 закрытых сделок (274 auto: 243 авто-чистых + 31 ручных).

Быстрый старт (3 шага)

1. Клонируй и настрой

git clone https://github.com/poliakarmai/bybit-ws.git
cd bybit-ws
pip install -r requirements.txt

2. Добавь ключи Bybit

cp config.example.yaml ~/.config/bybit-ws/config.yaml
mkdir -p ~/.config/bybit-ws

# Создай .env с API-ключами (chmod 600!)
cat > ~/.config/bybit-ws/.env << 'EOF'
BYBIT_API_KEY=your_key
BYBIT_API_SECRET=your_secret
RPC_TOKEN=your_random_token_32_chars
TG_BOT_TOKEN=optional_telegram_bot_token
TG_CHAT_ID=optional_chat_id
EOF
chmod 600 ~/.config/bybit-ws/.env

3. Запусти

# Тестовый прогон (без реальных сделок — убедись что всё ок)
python3 -m bybit_ws.paper_trade SOLUSDT --days 30

# Боевой запуск
python3 test_smoke.py          # 52 теста → PASS
bash deploy.sh                 # атомарный деплой с canary-проверкой

Готово. Движок работает. Позиции открываются автоматически при сигналах.

Возможности

🤖 Авто-трейдинг

• Bollinger Grid LONG/SHORT на дневном таймфрейме

• 9-метричный скоринг: BB%, объём, падающие дни, фондинг, волатильность, качество + ML Gate

• LSTM-классификатор рынка (82.3% точность, 5 режимов)

• Авто-входы с MTF-подтверждением, orderbook-анализом и Entry Judge (DeepSeek → Qwen → Nemotron, fail-closed)

• Auto-TP: 20% на Middle BB + 80% на Upper BB

• Unified SL: 5 механизмов → один приоритетный (tight > simple > hard > BE > default)

🛡️ Защита депозита

• Circuit Breaker при 80% дневного лимита

• BlackSwan v2: 5+ красных позиций + uPnL < -$150 → алерт (без авто-закрытия)

• Anti-ludomania: 3 убытка за час → блок авто-входов на 30 минут

• Корреляционный блок: запрет входа при >80% корреляции с открытой позицией

• Pump Detection: детект пампов +24ч/+230% нед → блок входа

• Kill Switch: мгновенное закрытие всех позиций через RPC

📊 Бэктестинг

• Paper Trading на исторических данных (paper_trade.py)

• 6-метричный скоринг, LONG/SHORT, SL/TP с RR

• Метрики: Sharpe, макс. просадка, profit factor, винрейт

🔌 Интерфейсы

• RPC API (порт 8766): /scan, /enter, /close, /positions, /metrics

• JSON-RPC для ботов и интеграций

• MCP Server для AI-агентов (Claude Code, Hermes, Codex)

• Telegram-алерты: входы, SL, TP, DCA, пампы, ошибки

• One-click trading через Hermes-чат: «просканируй SOL» → «бери 5%»

🧠 AI & Self-Learning (v10 — 20+ механик)

• Thompson Sampling: Dynamic Bandit — авто-прунинг + генерация рук, Uncertainty-aware selection

• Ensemble Learning: отдельный bandit для каждого режима рынка (6 режимов)

• Drift Detector: per-regime окна с EMA baseline, Causal inference (market vs parameters)

• Stress Testing: 4 исторических backtest-сценария + 1000 Pareto Monte Carlo симуляций

• Composite Score: WR+PF+Sharpe+MaxDD+AvgHold с adaptive per-regime весами и exponential decay

• Micro-updates: обучение после каждой сделки с outlier-защитой (>3σ)

• Canary mode: Bayesian A/B тест, адаптивный 5-20%, авто-rollback

• Entry Judge: cross-model validation (DeepSeek → Qwen → Nemotron), fail-closed

• LSTM Market Regime: 5 классов, авто-адаптация LONG/SHORT (82.3% точность)

• LSTM World Model: multi-task OHLCV prediction для скоринга входов

Для кого

Архитектура

┌───────────── MAIN LOOP (async, 30s) ─────────────┐
│  Каждый цикл:                                      │
│  • unified_sl.py     — Unified SL (5 механизмов)   │
│  • time_exit.py       — Time exit (каждый цикл, макс 24ч)│
│  • auto_tp.py        — ATR-based TP                │
│  • risk_manager.py   — Circuit Breaker + BlackSwan │
│                                                     │
│  Каждые 10 циклов (HEAVY, ~5 мин):                 │
│  • auto_entry.py     — LONG с AI-скорингом         │
│  • auto_short.py     — SHORT + JUNK tier           │
│  • pump_detect.py    — детект пампов               │
│  • correlation.py    — корреляционная матрица      │
│  • dca.py            — DCA-докупки                 │
│                                                     │
│  Раз в 24 часа (self-learn):                        │
│  • self_learn.py     — Dynamic Bandit, Drift, Ensemble│
│  • canary mode       — Bayesian A/B-тест параметров │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

Подробная архитектура →

Проекты экосистемы

Документация

Требования

• Python 3.11+

• Bybit Unified Trading Account + API ключи (read/write + trading)

• Linux-сервер (VPS $5/мес) или Docker

• Минимальный депозит: $50 на testnet, $200 на mainnet

Безопасность

• API-ключи через .env (chmod 600) — никогда в коде

• RPC write-эндпоинты требуют Bearer-токен

• IP-whitelist на уровне Bybit

• Атомарный деплой: 6 pre-deploy проверок + 8 canary checks

• Kill Switch: мгновенное закрытие всех позиций

Подробнее →

Дисклеймер

Этот софт торгует реальными деньгами на фьючерсах с плечом до 10x. Можно потерять весь депозит. Авторы не несут ответственности за финансовые потери. Начинайте с testnet. Бэктестите через paper_trade.py. Прошлые результаты не гарантируют будущих.

Лицензия

AGPL-3.0

Built for traders. Hardened by AI. Вопросы: @Poliakarm.