exchange-data-mcp

Servidor MCP de datos de mercado de solo lectura para exchanges de criptomonedas, únicamente con endpoints públicos, sin claves API y sin cuentas. Binance, KuCoin y Coinbase normalizados en una única forma y serializados para el contexto de LLM.

Funciona como servidor MCP para clientes de agentes o como una librería Python sencilla con cero dependencias.

Por qué existe esto

Los agentes que trabajan con mercados necesitan libros de órdenes, operaciones y velas, y las opciones existentes le entregan al modelo el JSON sin procesar del exchange. Las cargas útiles sin procesar suelen incluir cosas inútiles adicionales que el modelo no lee, mientras que esta opción no, y encima unifica la información entre los exchanges. Este paquete normaliza los dialectos una vez y luego los serializa más fácilmente.

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Cosas notables al respecto :

• Dialectos de símbolos. BTC-USDT en KuCoin y Coinbase, BTCUSDT en Binance, agregados en una única forma canónica (BASE-QUOTE).

• Las unidades de timestamp cambian según el exchange y el endpoint. Binance usa milisegundos; las estadísticas y los libros de KuCoin, milisegundos; el historial de operaciones de KuCoin, nanosegundos; las velas en KuCoin y Coinbase, segundos; los tickers de Coinbase, cadenas ISO. Cada modelo sale en ms desde la epoch.

• Las filas de velas de Coinbase son [time, low, high, open, close, volume], primero las más recientes. Ese es el orden de columnas documentado. Las velas de KuCoin usan [time, open, close, high, low, ...] en su lugar. Mapeo posicional con pruebas, o el analizador invierte las velas.

• Los límites de tasa son por IP y las herramientas de agente se activan en ráfagas. La caché mantiene TTL por endpoint y agrupa los fallos de caché concurrentes en una sola petición (single-flight), de modo que cinco herramientas que leen el mismo libro en el mismo segundo cuestan una llamada HTTP. Los fallos no se almacenan en caché y un llamador cuyo líder lanzó una excepción reintenta inmediatamente después.

• El cálculo del spread se ejecuta con Decimal de principio a fin.

• Los serializadores ligeros mantienen cadenas decimales exactas bajo claves cortas. Medido en los fixtures registrados: el ticker de 24h pasa de 605 bytes de envoltura sin procesar a 207 bytes (34%). En la ya compacta instantánea del libro, el tamaño es aproximadamente neutro; la ventaja es un único esquema en tres exchanges.

Uso

Como librería (cero dependencias):

from exchange_data_mcp import MarketDataService
from exchange_data_mcp.transport import urllib_fetcher

svc = MarketDataService(urllib_fetcher())
svc.ticker("kucoin", "BTC-USDT")
svc.compare("BTC-USDT")   # same pair on every venue, executable spread from top of book

Como servidor MCP:

pip install -e ".[mcp]"
python -m exchange_data_mcp.server

Herramientas expuestas: get_ticker, get_orderbook, get_recent_trades, get_candles, compare_price.

Los errores están clasificados : reintentable (RateLimited con retry_after, ExchangeUnavailable), corregir la entrada (SymbolNotFound, UnsupportedRequest), o el exchange ha cambiado algo (BadResponse).

Pruebas

37 pruebas, totalmente sin conexión contra fixtures grabados:

python3 -m unittest discover -s tests -t .

Estado

Con fines de portafolio. REST con caché TTL. Para el lado de streaming en vivo de 10 ms de la misma ingeniería, consulta kucoin-fast-stream.