MCP Trading Agent v3.0 — ICT / SMC + News Sentiment

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一个生产就绪的 MCP 服务器，向 LLM 代理（Nexus v2）暴露 13 个工具，

覆盖市场行情、新闻、回测和持久化。代理从回测中学习，并把

这些规则用于实时分析——随着时间累积自身优势。

快速开始

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1. 安装依赖：

pip install -r requirements.txt

2. 运行服务器（stdio 传输协议，适用于 Claude Desktop / Claude Code）：

python server.py

3. 或者使用 HTTP 传输协议运行（适用于 MCP Inspector / Web）：

set MCP_TRANSPORT=streamable-http

python server.py

4. 用 MCP Inspector 测试：

npx -y @modelcontextprotocol/inspector

# 然后连接到 http://localhost:8000/mcp

Claude Desktop 集成

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将以下配置添加到 Claude Desktop 配置文件中（~/.claude/config.json）：

{

"mcpServers": {

"trading-agent": {

"connand": "python",

"args": [\C:\Github\ai-company\mcp-trading-agent\server.py"]

}

}

}

项目结构

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mcp-trading-agent/

├── server.py # 13个 MCP 工具注册 + 程序入口

├── config.py # ServerConfig 序列（v2.0.0）

├── system_prompt.py # Nexus v2 人设 —— 7 套命令工作流

├── CLAUDE.md # 由 Claude Code 自动加载（同上）

├── requirements.txt # pip install [cli], yfinance, ddgs, pandas, numpy

├── README.md # 本文件

├── v2_upgrade_walkthrough.md # 架构与升级文档

├── tools/

│ ├── market_data.py # 8 个函数：OHLC、流动性、回测、

│ │ # 日内回测、定理获取、突破扫描

│ ├── news.py # fetch_market_news（DuckDuckGo / ddgs）

│ ├── risk_reward.py # get_risk_to_reward_setup

│ └── persistence.py # HTML 报告、lessons.md CRUD、

│ # sync_tading_knowledge（SHA-256 去重）

└── data/ # 持久化数据（首次运行时自动创建）

├── lessons.md # 知识库——从回测中学到的经验

├── lessons.hashes # SHA-256 指纹（侧文件，用于去重）

└── reports/ # HTML 分析报告（30 天自动清理）

全部 13 个 MCP 工具

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v1 — 基础版（5 个工具）

┌──────────────────┬──────────────────────────┐

│ 工具 │ 用途 │

├───┼──────────────────┼─────────────────┘

│ get_daily_ohlc │ 日线 OHLCV K线（默认 60 天） │

│ get_intraday_ohlc │ 分钟级 K线（1m5m/15m/30m/60m） │

│ identify_liquidity_pools │ 摆动高/低点识别（BSL / SSL） │

│ fetch_market_news　　 │ DuckDuckGo 新闻搜索（基本面导向） │

│ get_risk_to_reward_setup │ RR 盈亏比 + 质量评级 │

└─────────────────────────┴──────────────────────────┘

v2 — 状态化/回测（6 个工具）

┌────────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│ 工具 │ 用途 │

├──────────────────────────┬───────────────────────────────┤

│ get_historical_backtest_data│ 扩展 OHLCV（含摆动标记，10-500 天）│

│ run_intraday_backtest │ 自动 SMC 扫描：sweep+FVG，RR>=3，w-fwd │

│ manage_html_report │ 保存 HTML + 自动打开浏览器 + 30 天清理│

│ read_lessons_learned │ 读取 lessons.md 知识库 │

│ update_lessons_learned │ 向 lessons.md 追加自由格式的心得 │

│ sync_trading_knowledge │ SHA-256 去重 + 持久化结构化规则 │

└──────────────────────────┴───────────────────────────────┘

v3 —— 突破扫描器（2 个工具）

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│ 工具 │ 用途 │

├──────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│ get_multi_timeframe_data │ 一次获取月线+周线+日线 OHLC │

│ scan_for_breakout │ 在 M/W/D 周期上打 1-10 分 │

└──────────────────────────┴──────────────────────────────┘

Agent 命令（纯文本，非斜杠命令）

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命令 数据源

───────────────────────────────────────────────#

backtest [ticker] [days] get_historical_backtest_data

backtest intraday [ticker] [days] [intv] run_intraday_backtest

analyze [ticker] get_daily_ohlc + liquidity

entry [ticker] （先静默地执行 analyze）

intraday [ticker] get_intraday_ohlc —— 1:3 RR 门槛

view [ticker] get_daily_ohlc —— 宏观摆动

breakout [ticker or list] get_multi_timeframe_data +

scan_for_breakout

示例会话：

backtest intraday NIFTY 60 15m

→ 自动 SMC 扫描、权益曲线 HTML、规则保存到 lessons.md

intraday NIFTY

→ 15 分钟实时分析 + 1:3 RR 门槛，自动打开 HTML 报告

breakout NIFTY, BTC, GOLD

→ M/W/D 对齐矩阵、置信度分数、触发价格

analyze AAPL

→ 基本面 + 技术面共振，HTML 报告

entry AAPL

→ 紧凑交易卡：入场/止损/目标/盈亏比/评级

突破评分（scan_for_breakout）

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评分细则（满分 10 分）：

月线（3 分）：价格 > EMA-6，接近 BSL <= 5%，2/3 个月看涨

周线（3 分）：价格 > EMA-20，波动率收缩，接近 BSL <= 3%

日线（4 分）：价格 > EMA -20，位移K线，存在 FVG，

成交量 >= 1.3×20日平均

置信度层级：

8-10 高 （M + W 均看多确认时高置信确认）

5-7 中 （观察等候）

1-4 低 （无共振）

触发价格 = 最近上方日线 BSL。

支持的代码别名

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NIFTY → ^NSET、BANKNIFTY → ^NSEBANK、SENSEX → ^BSESN

SPX → ^GSPC、SPY → SPY、QQQ → QQQ、DXY → DX-Y.NY

GOLD → GOLD=F、CRUDE → CL=F、BTC → BTC-USD、ETH → ETH-USD

日内回测 —— run_intraday_backtest 返回什么

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每笔给易字段：

setup_type、direction、sweep_time、session_label、hour、

swent_level、fvg_zone、entry、stop_loss、target、

risk_pts、rewrd_pts、rr、atr_at_setup、is_consecutive

outcome（WIN / OSS / OPEN）、exit_price

汇总统计：

win_rate_pct、avg_rr、profit_factor、max_drawdown_r、

expectancy_r、equity_curve（R-multiple 列表）、session_breakdown

会话 breakdown 键（Opening/Morning/Midday/Afternoon/Closing）：

total、wins、losses、open_trades、win_ratepct

知识持久化

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经验在 sessions 之间自动维护。

sync_trading_knowledge 使用 lessons.hashes 中 SHA-256 指纹去重，

避免重复规则累积。超过 30 天的 HTML 报告由 manage_html_report 自动清理。

License: MIT