QUOTEZ

Datos de mercado para agentes. Solo lectura por construcción, no por configuración.

Un servidor MCP que expone datos de mercado de MetaTrader 5 como herramientas tipadas y de solo lectura que un agente LLM puede llamar. Python 3.11 o más reciente, una dependencia en tiempo de ejecución, transporte stdio. La insignia se detiene en 3.13 porque ahí es donde se detienen los clasificadores; CI también ejecuta una rama 3.14, marcada como advisory, y 3.14 se une a la insignia una vez que haya estado verde el tiempo suficiente para ser una promesa en lugar de una esperanza.

Un agente solo es tan bueno como las herramientas que le entregas, y los datos de mercado es donde una herramienta descuidada causa daños reales. El modelo repite como hecho cualquier cosa que una herramienta devuelva, por lo que un payload sin unidades, sin zona horaria y sin procedencia se convierte en una frase segura sobre un precio sobre el que alguien podría actuar. QUOTEZ responde con esquemas de salida generados en lugar de bloques de texto, UTC en todas partes, un flag synthetic en cada payload y ninguna ruta de escritura en el código.

Esta es una herramienta construida para que no pueda causar daño, lo cual es una pregunta más pequeña y verificable que si se puede confiar en un agente en su conjunto con herramientas. Esa pregunta más grande es de QUELLZ.

Alcance y límites

• Solo lectura: no order_send, no order_check, no symbol_select, sin escrituras de ningún tipo.

• Los datos en vivo de MetaTrader necesitan Windows y un terminal en ejecución; las ruedas son solo win_amd64.

• La fuente predeterminada reproduce datos generados y etiqueta cada payload como synthetic: true.

• Las horas son UTC y cada barra está etiquetada por su apertura, el borde izquierdo de su intervalo.

Ejemplo de sesión de agente

Salida real, no un pegado. Regenera con uv run python examples/agent_session.py; tests/test_readme.py verifica que este bloque sea byte por byte contra la salida estándar de ese comando. Los precios de reproducción son generados, no registrados de ningún mercado.

QUOTEZ over an in-memory MCP client, source=replay.
Every price below is generated. This repository bundles no real market data.

>>> list_symbols(group="*FX*")
{
  "source": "replay",
  "synthetic": true,
  "count": 2,
  "symbols": [
    {"name": "SYNTH_FX_ALPHA", "description": "Synthetic FX pair Alpha", "digits": 5, "point": 1e-05},
    {"name": "SYNTH_FX_BETA", "description": "Synthetic FX pair Beta", "digits": 3, "point": 0.001}
  ]
}

>>> get_quote(symbol="SYNTH_FX_ALPHA")
{
  "symbol": "SYNTH_FX_ALPHA",
  "time": "2026-06-12T13:59:00Z",
  "bid": 1.08044,
  "ask": 1.08056,
  "spread_points": 12,
  "source": "replay",
  "synthetic": true
}

>>> get_bars(symbol="SYNTH_FX_ALPHA", timeframe="H1", count=5)
{
  "symbol": "SYNTH_FX_ALPHA",
  "timeframe": "H1",
  "source": "replay",
  "synthetic": true,
  "count": 5,
  "bars": [
    {"time": "2026-06-12T08:00:00Z", "open": 1.07985, "high": 1.08231, "low": 1.07978, "close": 1.08125, "tick_volume": 4257, "spread": null},
    {"time": "2026-06-12T09:00:00Z", "open": 1.08125, "high": 1.0844, "low": 1.08113, "close": 1.08302, "tick_volume": 2501, "spread": null},
    {"time": "2026-06-12T10:00:00Z", "open": 1.08302, "high": 1.08439, "low": 1.08298, "close": 1.08368, "tick_volume": 1643, "spread": null},
    {"time": "2026-06-12T11:00:00Z", "open": 1.08368, "high": 1.08395, "low": 1.08036, "close": 1.08097, "tick_volume": 1570, "spread": null},
    {"time": "2026-06-12T12:00:00Z", "open": 1.08097, "high": 1.08284, "low": 1.08084, "close": 1.08159, "tick_volume": 2589, "spread": null}
  ]
}

>>> symbol_info(symbol="SYNTH_FX_ALPHA")
{
  "name": "SYNTH_FX_ALPHA",
  "description": "Synthetic FX pair Alpha",
  "digits": 5,
  "point": 1e-05,
  "spread": 12,
  "spread_float": true,
  "trade_stops_level": 10,
  "trade_freeze_level": 0,
  "trade_tick_value": 1.0,
  "trade_tick_size": 1e-05,
  "trade_contract_size": 100000.0,
  "volume_min": 0.01,
  "volume_max": 100.0,
  "volume_step": 0.01,
  "currency_base": "SYA",
  "currency_profit": "SYN",
  "currency_margin": "SYA",
  "source": "replay",
  "synthetic": true
}

A symbol that does not exist, to show what the model actually sees:

>>> get_quote(symbol="NOT_A_SYMBOL")
is_error: true
Error executing tool get_quote: Symbol 'NOT_A_SYMBOL' is not available on this server.

Inicio rápido

Un comando, nada que configurar, sin instalación de MetaTrader en ningún lado:

uvx --from git+https://github.com/PNX89/QUOTEZ quotez --source replay

QUOTEZ no está publicado en PyPI, por lo que la forma git es la instalación; añade @main, una etiqueta o un commit para fijar una referencia, según la documentación de dependencias de uv. Luego parece colgarse, porque stdout es el cable JSON-RPC y un host lo maneja. Para verlo funcionar sin un host, clona el repositorio y ejecuta la sesión de ejemplo, que maneja el mismo servidor desde un cliente en proceso:

git clone https://github.com/PNX89/QUOTEZ && cd QUOTEZ
uv run python examples/agent_session.py

En Windows, contra un terminal ya en ejecución e iniciado sesión:

uvx --from "quotez[mt5] @ git+https://github.com/PNX89/QUOTEZ" quotez --source mt5

El script de consola es el único punto de entrada que acepta flags, y los flags ganan sobre el entorno. mcp run src/quotez/server.py también sirve este servidor a través del global mcp a nivel de módulo, pero no reenvía nada, por lo que esa ruta lee las variables en su lugar.

Conéctalo a un host

Los hosts no se ponen de acuerdo en la clave de configuración, y confundir mcpServers con servers es la razón habitual por la que un servidor nunca aparece.

{
  "mcpServers": {
    "quotez": {
      "command": "/absolute/path/to/uv",
      "args": ["tool", "run", "--from", "git+https://github.com/PNX89/QUOTEZ",
               "quotez", "--source", "replay"]
    }
  }
}

command debe ser la ruta absoluta de which uv. Un host inicia el servidor con un PATH casi vacío, por lo que un uv desnudo es la razón más común por la que un servidor falla silenciosamente al conectarse.

Herramientas

Ocho herramientas, registradas en este orden, que es el orden que devuelve tools/list; los clientes almacenan en caché esa lista, por lo que el orden está fijado a propósito. Un recurso, symbols://list, sirve el mismo universo de instrumentos que application/json.

list_symbols toma la propia sintaxis de filtro de grupo de MetaTrader en lugar de inventar una: comodines * al inicio y final de un patrón, condiciones separadas por comas, y ! para negar una. Las inclusiones deben ir antes que las exclusiones, por lo que "*, !*USD*" es todo excepto los instrumentos USD mientras que "!*USD*, *" coincide con todo. Mt5Source pasa la cadena a symbols_get; la fuente de reproducción ejecuta la misma sintaxis a través de quotez.groups, por lo que ambas responden a un filtro de manera idéntica.

Cada herramienta devuelve un modelo Pydantic, por lo que el SDK deriva un outputSchema de la anotación de retorno, llena structuredContent y valida el payload antes de que salga del servidor. Se usa un BaseModel sin envolver, por lo que get_bars devuelve un objeto con una clave bars en lugar de {"result": ...}.

Cómo funciona

flowchart LR
    host["MCP host<br/>Claude Desktop, Cursor, VS Code"]
    server["quotez.server<br/>8 tools, 1 resource"]
    proto["MarketDataSource<br/>Protocol"]
    replay["ReplaySource<br/>bundled CSVs, any OS"]
    mt5["Mt5Source<br/>Windows only, lazy import"]
    term["MetaTrader 5 terminal"]
    host -- "JSON-RPC over stdio" --> server
    server --> proto
    proto --> replay
    proto --> mt5
    mt5 -- "read calls only" --> term

MarketDataSource es la costura contra la que está escrito todo el servidor. Nada por encima de él importa MetaTrader5, y Mt5Source resuelve la extensión dentro de un helper privado en el primer uso en lugar de en la importación del módulo, por lo que import quotez funciona donde no existe ninguna rueda. Eso es lo que hace que ReplaySource sea una implementación de primera clase en lugar de un mock: la capa de herramientas no puede distinguir entre los dos, por lo que todo el conjunto ejercita la ruta de código real sin un terminal instalado.

Los datos incluidos son cuatro instrumentos generados (SYNTH_FX_ALPHA, SYNTH_FX_BETA, SYNTH_IDX_GAMMA, SYNTH_MTL_DELTA), 3600 barras M1 cada uno, de 08:00 a 14:00 UTC en días laborables del 2026-06-01 al 2026-06-12, con nueve pausas de sesión, ocho nocturnas y una durante un fin de semana, porque una serie sin espacios es la serie que oculta un error de agregación. scripts/generate_replay_data.py produjo los archivos una vez a partir de un random.Random con semilla y la salida está confirmada. Los CSV se leen a través de importlib.resources, nunca Path(__file__).parent, lo que funciona en un checkout y se rompe bajo la instalación comprimida que realiza uvx.

Herramientas y recursos no son lo mismo

Una herramienta es lo que el MODELO decide llamar; un recurso es lo que la APLICACIÓN decide cargar. get_bars está impulsado por el modelo: elige un símbolo, un marco temporal y un recuento en medio del razonamiento. symbols://list está impulsado por la aplicación: un host fija el universo en el contexto una vez, antes de que el modelo haya decidido nada. Por eso no es una duplicación incidental de list_symbols, que es una búsqueda filtrada que el modelo ejecuta a propósito.

El siguiente recurso obvio, bars://{symbol}/{timeframe}, no se construyó deliberadamente: duplica get_bars para los mismos datos, y un URI con marcadores de posición es una plantilla de recurso, lo que deja resources/list por resources/templates/list y es mostrado deficientemente o no mostrado en absoluto por muchos hosts. Una prueba afirma que no hay plantillas de recursos registradas.

Agregación de marcos temporales

La fuente de reproducción almacena un marco temporal base, M1, y quotez.aggregate resume M5, M15, M30, H1, H4 y D1 a partir de él. Una copia almacenada, un resumen, comprobable por sí mismo, lo cual importa porque su modo de fallo es silencioso: una agregación incorrecta devuelve números plausibles para siempre y nunca lanza una excepción.

La fuente MetaTrader no resume nada. Un terminal ya contiene cada período, por lo que se le pide el marco temporal directamente; derivarlos nuevamente de M1 sería más lento y discreparía con los gráficos que el operador tiene abiertos. Por lo tanto, las dos fuentes responden a la misma llamada de manera ligeramente diferente en D1, H4 y spread, lo cual está en Limitaciones en lugar de dejarlo para que lo encuentres.

Los invariantes del resumen, cada uno de los cuales es un nombre de prueba:

1. M1 es el único marco temporal base. Todo lo más grueso se deriva.

2. Los buckets son de reloj de pared, calculados mediante división por suelo del segundo epoch, nunca agrupando cada N filas posicionalmente.

3. Los objetivos son múltiplos enteros de 60 segundos. Cualquier otra cosa lanza InvalidRequest.

4. OHLC es primero apertura, máximo alto, mínimo bajo, último cierre.

5. tick_volume se suma. spread no: es una propiedad puntual de una cotización, por lo que una barra agregada reporta null.

6. Las barras se etiquetan por su borde izquierdo, en UTC.

7. Un bucket final incompleto se descarta en lugar de emitirse como barra parcial. Un bucket se emite solo cuando la entrada contiene una barra en o después del final de ese bucket.

8. Una entrada vacía devuelve una lista vacía.

El invariante 2 se gana sus pruebas. El agrupamiento posicional coincide con el bucketing por reloj de pared en una serie sin huecos y discrepa en cuanto hay un hueco: agrupar sesiones de 360 barras de a cuatro pone el cierre del viernes y la apertura del lunes en una misma barra y la llama vela de cuatro horas. El invariante 7 es su par, porque el final de una sesión no es el mismo evento que el agotamiento de los datos.

Diseño de seguridad

La afirmación es estructural, no configurable. Este código base no contiene ninguna ruta de escritura. No hay order_send, ni order_check, ni symbol_select, ni mutación de MarketWatch ni escritura de archivos en ningún lugar de src/quotez/. Ninguna configuración puede activar una escritura, porque no hay nada que activar.

Dos pruebas lo mantienen en su lugar, y la segunda es la que realmente importa. La primera busca en el paquete esas tres llamadas de MetaTrader: barata, cubre todos los archivos y se satisface con un nombre ensamblado en tiempo de ejecución. La segunda recorre el AST de mt5source.py y afirma la propiedad positiva: que el conjunto de atributos que este paquete lee del módulo terminal es exactamente las llamadas de lectura que nombra su propio docstring más las siete constantes de marcos temporales, sin nada alcanzado a través de getattr y sin nada reasignado a una segunda variable. _mt5() devuelve todo el módulo MetaTrader5, por lo que la ausencia de tres nombres entre varios cientos de atributos prueba muy poco por sí sola. Se verifican cinco fragmentos deliberadamente rotos contra ese recorrido para que se sepa que el recorrido falla cuando debe.

Cada herramienta se declara ToolAnnotations(read_only_hint=True, open_world_hint=False). Esa declaración es una cortesía hacia los clientes y nada más: la especificación MCP indica a los clientes que traten las anotaciones de herramientas como no confiables a menos que provengan de un servidor confiable. read_only_hint=True describe la herramienta, no restringe al cliente, y la propiedad que un revisor puede verificar es la ausencia de las llamadas, no la presencia de la bandera. Mapeado a las Consideraciones de seguridad para herramientas de la propia especificación, incluyendo el requisito que este servidor no cumple:

Un símbolo bloqueado se reporta como SymbolNotFound con el mensaje que obtendría un error tipográfico: "El símbolo 'X' no está disponible en este servidor." Un "no permitido" distinto convertiría la lista blanca en un oráculo de descubrimiento para instrumentos que un operador decidió no exponer.

Los errores toman uno de dos canales, elegidos según si un modelo más inteligente podría haber evitado el fallo. Un símbolo mal escrito podría serlo, por lo que SymbolNotFound e InvalidRequest son excepciones ordinarias, que se convierten en errores de herramienta que el modelo puede leer y reintentar. Un terminal que no está en ejecución no podría, por lo que SourceUnavailable se lanza como MCPError, un error de protocolo sin ningún resultado. Nada aquí devuelve una cadena de error: una cadena devuelta lleva is_error=False y se lee como una respuesta exitosa. Una prueba llama a cada herramienta con entrada incorrecta y afirma la bandera.

Decisiones de diseño

mcp>=2.0.0,<3 y MCPServer, no la versión v1 ni FastMCP. El SDK todavía ofrece mcp>=1.28,<2 para quienes no han migrado, pero un servidor de la era v1 se delata en tres segundos: from mcp.server.fastmcp import FastMCP. La guía de migración tiene los cambios de nombre. El Server de bajo nivel era la alternativa y ya no envuelve automáticamente los valores de retorno, por lo que significaba escribir a mano JSON Schema para ocho herramientas.

Retornos tipados con Pydantic, no bloques de texto. La mayoría de los servidores MCP públicos devuelven prosa y dejan que el modelo la analice. Aquí la anotación de retorno es el esquema de salida, por lo que tipado no cuesta nada y compra validación antes de que la carga útil salga del servidor.

Dos herramientas de barras, no una con argumentos opcionales. JSON Schema no puede expresar exclusividad mutua, por lo que un solo get_bars(count or start..end) empujaría "uno de estos pero no ambos" al modelo como prosa. Dos herramientas tienen dos esquemas completamente válidos, y la clase de error "ambos dados, ninguno dado" deja de existir.

Datos generados, no un feed real. Una decisión de licencia, no una preferencia. Las exportaciones de MetaTrader son el feed licenciado del bróker, y para los CFD de índices y acciones el subyacente tiene licencia de la bolsa. Las páginas de ayuda de Yahoo establecen la restricción en tantas palabras, no debe redistribuir información mostrada o proporcionada por Yahoo Finance, y sus términos de API para desarrolladores restringen por separado la venta o sublicencia de acceso. Las FAQ de HistData no otorgan ningún derecho de redistribución; solo dice que los datos vienen sin garantía, y el silencio no es una licencia. Comprometer cualquiera de ellos en un repositorio MIT relicenciaría datos que no tengo derecho a relicenciar.

La biblioteca estándar, no pandas ni numpy. A escala de CSV empaquetado, csv más datetime más dataclasses es suficiente y el árbol se mantiene auditable. Ese árbol merece ser nombrado honestamente, todo él: mcp 2.x es una dependencia directa que trae anyio, httpx2, jsonschema, mcp-types, opentelemetry-api, pydantic, pyjwt con su extra crypto, python-multipart, sse-starlette, starlette, typing-extensions, typing-inspection y uvicorn, más pywin32 en Windows. El extra crypto trae cryptography, cffi y pycparser detrás. Es una huella mayor que v1, y una prueba lee el uv.lock confirmado y falla si esta lista deja de coincidir, porque un párrafo que existe para nombrar el árbol no vale nada si nombra la mayor parte del árbol.

Sin herramienta run_backtest. Un backtest no tiene límite de cómputo, necesita mucho más que un MarketDataSource, y duplicaría QUACKZ, por lo que el par se leería como dos medios proyectos en lugar de dos enfocados. Por la misma razón, las salvaguardas aquí son locales al dominio: validación de entrada, consultas acotadas, un universo de instrumentos fijo, sin efectos secundarios. Las salvaguardas generales de agentes pertenecen a QUELLZ, no reinventadas cinco veces.

Limitaciones

• Ningún ejecutor de integración continua ejercita la ruta en vivo de MetaTrader, en ningún lugar. No hay rueda para no Windows y ningún ejecutor tiene un terminal o una cuenta de bróker. El trabajo de Windows prueba que la extensión se importa y que Mt5Source reporta un terminal faltante limpiamente, y eso es todo. El mapeo de campos de Mt5Source es el código menos ejercitado aquí, cubierto por pruebas de módulos falsos.

• MetaTrader5 es solo para Windows y no publica una distribución fuente, por lo que pip install quotez[mt5] es un no-op en macOS y Linux por diseño. Una prueba afirma que el marcador de entorno lo mantiene así.

• initialize() lanza el terminal si no está ya en ejecución, y toda la operación está limitada por su argumento timeout, documentado con un valor predeterminado de 60000 milisegundos. La página no da una cifra para el lanzamiento en sí, así que trate 60 segundos como el techo de la llamada en lugar de un tiempo de inicio medido. QUOTEZ abre la conexión una vez en la vida del servidor en lugar de por llamada, por lo que cueste lo que cueste, aterriza al inicio en lugar de hacer que la primera llamada de herramienta parezca colgada.

• Las dos fuentes no coinciden en dónde comienza un bucket D1 o H4. El roll up de reproducción aplica suelo en el segundo epoch, por lo que D1 abre a las 00:00 UTC y H4 a las 00, 04, 08, 12, 16 y 20 UTC. Un terminal MetaTrader alinea D1 y H4 con el día del servidor del bróker, que comúnmente es UTC+2 o UTC+3, por lo que el mismo get_bars(symbol, "D1") devuelve una vela con una hora de apertura diferente y OHLC diferente dependiendo de qué fuente esté configurada. Nada aquí remuestrea el M1 del terminal para ocultar eso, porque una barra que discrepa del propio gráfico del operador es peor que un desplazamiento documentado.

• Por la misma razón, spread es nulo en cada barra de reproducción por encima de M1 y se establece en cada barra de MetaTrader. El roll up lo limpia a propósito; el terminal reporta su propio valor en cada marco temporal y QUOTEZ lo pasa sin descartar datos que la fuente le dio.

• copy_rates_from_pos y copy_rates_range están silenciosamente limitados por la configuración "Máx. barras en gráfico" del terminal, por lo que una solicitud dentro del propio límite del servidor aún puede devolver menos y nada en la API de MetaTrader lo dice.

• get_bars omite la barra que el terminal aún está construyendo, por lo que su barra más nueva siempre está cerrada. get_bars_range no lo hace, porque los límites son del llamante: un end dentro del intervalo actual devuelve la barra parcial de ese intervalo.

• symbol_info() devuelve None para un símbolo desconocido en lugar de lanzar una excepción, al igual que symbols_get() en caso de error. Cada sitio de llamada aquí lo verifica, pero esa es la forma de la API que se está envolviendo.

• MetaTrader almacena los tiempos de barras y ticks en UTC sin desplazamiento, mientras que un datetime ingenuo de Python se resuelve contra la zona local; la documentación de copy_rates_range lo dice. Cada marca de tiempo saliente se construye con tz=UTC y las entradas ingenuas se rechazan, pero esta es la trampa que desplaza silenciosamente una serie completa por una hora.

• Sin limitación de tasa. Un servidor stdio es un proceso hijo de un anfitrión, y el anfitrión posee eso.

• Los datos de reproducción son de escala de muestra y generados: 4 instrumentos, 3600 barras M1 cada uno, diez días de negociación. Demuestra las herramientas y ejercita la agregación, y no es ni un conjunto de datos de investigación ni un mercado.

• La versión 0.1.0 es solo lectura y solo stdio, sin capacidad de prompts, sin transporte SSE o HTTP transmisible y sin OAuth.

Por qué construí esto

He estado escribiendo software de trading desde 2017, y cada proyecto comienza de la misma manera: encontrar una fuente de datos, escribir el adaptador, probarlo, tirarlo cuando el bróker cambia. QUOTEZ es el adaptador que quiero conservar. Es pequeño, tipado, solo lectura y probado contra dos fuentes para que la abstracción sea real. Si tienes un terminal MetaTrader y una cuenta demo, pip install quotez[mt5] y las herramientas aparecen en tu anfitrión MCP. Si no, la fuente de reproducción funciona de inmediato y muestra la misma interfaz. De cualquier manera, los datos son tuyos para consultar, no míos para servir.

Realizo investigaciones de walk forward sobre datos de índices y mantengo terminales MetaTrader para la parte de FX y metales, por lo que ambas mitades ya estaban en mi escritorio. Lo que me llevó a escribirlo fue ver a un agente repetir un número de una herramienta mal tipada como si fuera un hecho, sin unidad, sin zona horaria y sin indicar de dónde provenía. En datos de mercado, eso no es cosmético: una barra etiquetada por su cierre en lugar de su apertura, o una marca de tiempo desplazada silenciosamente a la hora local, da una respuesta que parece correcta pero está desfasada por una hora. Así que esto trata principalmente de decisiones sobre la procedencia y sobre lo que una herramienta puede afirmar, envueltas en un poco de código de agregación.

Desarrollo

uv sync --dev
uv run pytest
uv run ruff check .
uv run ruff format --check .
uv run mypy

251 pruebas, sin red, unos segundos, e idéntico en macOS, Linux y Windows. Ese recuento se afirma contra una colección real ejecutada, porque un número en un README es un número que nadie actualiza.

Licencia

MIT. Ver LICENSE.

Parte del conjunto de herramientas Q...Z, cinco herramientas para el fallo que no se anuncia a sí mismo:

• QUACKZ, desinflando un backtest que solo se ve bien porque fue seleccionado entre doscientos.

• QUOTEZ, esta: datos de mercado que un agente puede leer y no puede actuar sobre ellos.

• QUELLZ, midiendo lo que cuesta la contención de inyección de indicaciones en utilidad y en tasa de ataque.

• QUIDZ, rechazando el pago saliente que se habría duplicado.

• QUESTZ, deteniendo un scraper antes de que escriba un CSV desde una página que cambió de forma.