/**
* run_backtest.ts - 汎用バックテストエントリーポイント
*
* 任意の戦略を指定してバックテストを実行
*/
import { fetchCandlesForBacktest, getPeriodBars } from './lib/fetch_candles.js';
import { runBacktestEngine, type BacktestEngineInput, type BacktestEngineResult } from './lib/backtest_engine.js';
import { getStrategy, getAvailableStrategies, type StrategyType, type StrategyConfig } from './lib/strategies/index.js';
import { renderBacktestChartGeneric, type GenericBacktestChartData, type ChartDetail } from './render_backtest_chart_generic.js';
import { svgToPng, generateBacktestChartFilename } from './lib/svg_to_png.js';
import { join } from 'path';
import { existsSync, mkdirSync } from 'fs';
import type { Timeframe, Period } from './types.js';
// Claude.ai のデフォルト出力ディレクトリ
const DEFAULT_OUTPUT_DIR = '/mnt/user-data/outputs';
/**
* 書き込み可能なディレクトリを確保
* /mnt/user-data/outputs を優先し、ディレクトリが存在しない場合は作成を試みる
*/
function ensureOutputDir(dir: string): void {
try {
if (!existsSync(dir)) {
mkdirSync(dir, { recursive: true });
}
} catch (e) {
const errMsg = e instanceof Error ? e.message : String(e);
throw new Error(`Cannot create output directory: ${dir} - ${errMsg}`);
}
}
export interface RunBacktestInput {
pair: string;
timeframe?: Timeframe;
period?: Period;
strategy: StrategyConfig;
fee_bp?: number;
execution?: 't+1_open';
/** 出力ディレクトリ（デフォルト: /mnt/user-data/outputs/） */
outputDir?: string;
/** PNG ファイルを生成する（デフォルト: false、ファイルシステム非共有のため） */
savePng?: boolean;
/** SVG 文字列を返す（デフォルト: true） */
includeSvg?: boolean;
/** チャート詳細度: 'default' = 軽量（エクイティ+DD）, 'full' = 4段チャート（デフォルト: 'default'） */
chartDetail?: ChartDetail;
}
export interface RunBacktestOutput {
ok: true;
summary: string;
data: BacktestEngineResult;
/** PNG ファイルのパス（savePng: true の場合） */
chartPath?: string;
/** SVG 文字列（includeSvg: true の場合のみ） */
svg?: string;
/** PNG 生成エラー（エラー発生時のみ） */
pngError?: string;
}
export interface RunBacktestError {
ok: false;
error: string;
availableStrategies?: StrategyType[];
}
export type RunBacktestResult = RunBacktestOutput | RunBacktestError;
/**
* 汎用バックテストを実行
*/
export default async function runBacktest(input: RunBacktestInput): Promise<RunBacktestResult> {
try {
const {
pair,
timeframe = '1D',
period = '3M',
strategy: strategyConfig,
fee_bp = 12,
execution = 't+1_open',
outputDir = DEFAULT_OUTPUT_DIR,
savePng = false, // ファイルシステム非共有のためデフォルトoff
includeSvg = true, // SVG文字列をデフォルトで返す
chartDetail = 'default', // 軽量チャートをデフォルトに
} = input;
// 戦略を取得
const strategy = getStrategy(strategyConfig.type);
if (!strategy) {
return {
ok: false,
error: `Unknown strategy type: ${strategyConfig.type}`,
availableStrategies: getAvailableStrategies(),
};
}
// パラメータをマージ
const params = { ...strategy.defaultParams, ...strategyConfig.params };
// 必要なバー数を計算
const periodBars = getPeriodBars(timeframe, period);
const requiredBars = Math.max(strategy.requiredBars, ...Object.values(params).filter(v => typeof v === 'number'));
// ローソク足を取得
const candles = await fetchCandlesForBacktest(pair, timeframe, period, requiredBars);
if (candles.length < requiredBars + 10) {
return {
ok: false,
error: `Insufficient candle data: ${candles.length} bars (need at least ${requiredBars + 10})`,
};
}
// バックテストエンジン入力
const engineInput: BacktestEngineInput = {
pair,
timeframe,
period,
strategy: strategyConfig,
fee_bp,
execution,
};
// バックテスト実行
const result = runBacktestEngine(candles, strategy, engineInput);
// チャート描画用データ
const chartData: GenericBacktestChartData = {
candles,
overlays: result.overlays,
trades: result.trades,
equity_curve: result.equity_curve,
drawdown_curve: result.drawdown_curve,
input: {
pair,
timeframe,
period,
strategyName: strategy.name,
strategyParams: params,
fee_bp,
},
summary: result.summary,
};
// チャート描画
const svg = renderBacktestChartGeneric(chartData, chartDetail);
// サマリーテキスト生成
const summaryText = generateSummaryText(chartData);
// 結果を構築
const output: RunBacktestOutput = {
ok: true,
summary: summaryText,
data: result,
};
// PNG ファイル保存（savePng: true の場合のみ）
if (savePng) {
try {
ensureOutputDir(outputDir);
const filename = generateBacktestChartFilename(pair, timeframe, strategyConfig.type, 'png');
const pngPath = join(outputDir, filename);
await svgToPng(svg, pngPath, { density: 150 });
output.chartPath = pngPath;
} catch (pngError) {
const errorMsg = pngError instanceof Error ? pngError.message : String(pngError);
output.svg = svg;
output.pngError = `PNG generation failed: ${errorMsg}`;
}
}
// SVG 文字列を含める場合
if (includeSvg) {
output.svg = svg;
}
return output;
} catch (e) {
const message = e instanceof Error ? e.message : String(e);
return { ok: false, error: message };
}
}
/**
* サマリーテキストを生成
*/
function generateSummaryText(data: GenericBacktestChartData): string {
const { input, summary, trades } = data;
const lines: string[] = [];
lines.push(`=== ${input.strategyName} Backtest Result ===`);
lines.push(`Pair: ${input.pair.toUpperCase()}`);
lines.push(`Period: ${input.period} (${input.timeframe})`);
lines.push(`Strategy: ${input.strategyName}`);
lines.push(`Parameters: ${JSON.stringify(input.strategyParams)}`);
lines.push(`Fee: ${input.fee_bp} bp (round-trip: ${input.fee_bp * 2} bp)`);
lines.push('');
lines.push(`--- Summary (Compound) ---`);
lines.push(`Total P&L: ${summary.total_pnl_pct >= 0 ? '+' : ''}${summary.total_pnl_pct.toFixed(2)}%`);
lines.push(`Buy & Hold: ${summary.buy_hold_pnl_pct >= 0 ? '+' : ''}${summary.buy_hold_pnl_pct.toFixed(2)}%`);
lines.push(`Excess Return: ${summary.excess_return_pct >= 0 ? '+' : ''}${summary.excess_return_pct.toFixed(2)}%`);
lines.push(`Trades: ${summary.trade_count}`);
lines.push(`Win Rate: ${(summary.win_rate * 100).toFixed(1)}%`);
lines.push(`Max Drawdown: -${summary.max_drawdown_pct.toFixed(2)}%`);
if (trades.length > 0) {
lines.push('');
lines.push(`--- Recent Trades (last 5) ---`);
const recentTrades = trades.slice(-5);
for (const t of recentTrades) {
const entryDate = t.entry_time.split('T')[0];
const exitDate = t.exit_time.split('T')[0];
const pnlSign = t.pnl_pct >= 0 ? '+' : '';
lines.push(`${entryDate} → ${exitDate}: ${pnlSign}${t.pnl_pct.toFixed(2)}% (×${t.net_return.toFixed(4)})`);
}
}
return lines.join('\n');
}
