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国金QMT-MCP

by guangxiangdebizi
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Python
14
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QMT-MCP - 模块化量化交易助手

Version Python License

一个基于FastMCP和XTQuant的模块化量化交易系统，提供智能策略生成、实时交易执行和回测分析功能。

🌟 项目特色

  • 🔗 MCP协议集成: 基于Model Context Protocol，与AI助手无缝连接
  • 📈 智能策略生成: 自动生成和优化量化交易策略
  • ⚡ 实时交易执行: 支持XTQuant/QMT实盘和模拟交易
  • 🧠 模块化架构: 清晰的代码结构，易于扩展和维护
  • 📊 回测分析: 完整的策略回测和绩效评估
  • 🛡️ 风险控制: 内置多层风险控制机制

🎬 演示视频

📺 点击封面图或链接即可在 Bilibili 观看完整演示

https://www.bilibili.com/video/BV1SFGjz6EKN/?vd_source=26053b834f0ddd4f57b22169d74b6f78

🏗️ 系统架构

国金QMT-MCP/ ├── main.py # FastMCP服务器主入口 ├── config.json # 系统配置文件 ├── requirements.txt # 项目依赖 ├── src/ │ ├── config.py # 配置管理模块（支持环境变量） │ ├── tools/ # MCP工具实现 │ │ ├── trading_tool.py # 交易执行工具 │ │ └── qmt_tool.py # QMT策略工具 │ ├── strategies/ # 策略模块 │ │ ├── ma_strategy.py # 双均线策略 │ │ └── strategy_generator.py # 策略生成器 │ └── utils/ # 工具模块 │ ├── xtquant_client.py # XTQuant客户端 │ └── data_handler.py # 数据处理器 └── logs/ # 日志文件目录

🚀 快速开始

环境要求

  • Python 3.8+
  • XTQuant/QMT客户端 (国金/迅投量化交易客户端)
  • Windows系统 (XTQuant仅支持Windows)

安装步骤

  1. 克隆项目
git clone <repository-url> cd Nondescript-MCP
  1. 安装依赖
pip install -r requirements.txt
  1. 配置环境

创建 .env 文件并配置以下参数：

# ===================================================== # 国金QMT-MCP 环境配置文件 # 请根据你的实际环境修改下面的配置参数 # ===================================================== # 服务器配置 QUANTMCP_HOST=127.0.0.1 # MCP服务器监听地址，通常保持127.0.0.1 QUANTMCP_PORT=8000 # MCP服务器端口号，可根据需要修改 QUANTMCP_TRANSPORT=sse # 传输协议，保持sse即可 # XTQuant/QMT 交易客户端配置 # 重要：请修改为你的QMT安装路径和账户信息 QMT_PATH=你的QMT安装路径\userdata_mini # QMT客户端数据目录，如: D:\QMT\userdata_mini QMT_SESSION_ID=你的会话ID # QMT会话ID，整数，如: 12345 QMT_ACCOUNT_ID=你的交易账户ID # 你的模拟或实盘交易账户ID # QMT策略保存目录 QMT_STRATEGY_DIR=你的QMT策略目录\mpython # QMT策略文件保存目录，如: D:\QMT\mpython # 交易风险控制配置 MAX_ORDER_VALUE=100000.0 # 单笔订单最大金额(元)，防止误操作大额下单 MAX_POSITION_VALUE=500000.0 # 单只股票最大持仓金额(元)，控制单股风险 MIN_ORDER_QUANTITY=100 # 最小下单数量(股)，通常为100的整数倍 MARKET_ORDER_SPREAD=0.1 # 市价单价差比例(0.1=10%)，避免成交价偏离过大 # 策略默认参数配置 DEFAULT_SYMBOL=000001.SZ # 默认股票代码，用于测试和演示 DEFAULT_START_DATE=20240101 # 默认回测开始日期，格式YYYYMMDD DEFAULT_END_DATE=20241201 # 默认回测结束日期，格式YYYYMMDD DEFAULT_SHORT_PERIOD=5 # 默认短期均线天数 DEFAULT_LONG_PERIOD=20 # 默认长期均线天数 # 日志配置 LOG_LEVEL=INFO # 日志级别: DEBUG/INFO/WARNING/ERROR LOG_FILE=logs/quantmcp.log # 日志文件路径
  1. 启动XTQuant客户端
  • 打开国金QMT或迅投量化客户端
  • 确保客户端已登录并连接
  1. 启动国金QMT-MCP服务
python main.py

服务启动后将在 http://127.0.0.1:8000 提供MCP服务。

🔧 功能介绍

交易工具

下单功能
# 通过MCP接口调用 place_order( symbol="000001.SZ", # 股票代码 quantity=100, # 买入股数 price=10.5, # 下单价格 direction="BUY" # 交易方向 )
撤单功能
cancel_order(order_id="12345") # 撤销指定订单

策略生成

双均线策略
generate_ma_strategy( symbol="000001.SZ", # 目标股票 short_period=5, # 短期均线 long_period=20, # 长期均线 strategy_name="my_ma" # 策略名称 )
自定义策略
save_qmt_strategy( strategy_name="custom_strategy", code=""" def init(context): # 策略初始化 pass def handle_bar(context, bar_dict): # 策略执行逻辑 pass """ )

📊 策略回测

系统提供完整的策略回测功能，包括：

  • 收益指标: 总收益率、年化收益率、夏普比率
  • 风险指标: 最大回撤、波动率、VaR
  • 交易统计: 交易次数、胜率、平均盈亏
  • 绩效评估: 策略评级和优化建议

回测报告示例

[OK] 双均线策略生成成功！ [DATA] 股票信息: 000001.SZ [DATE] 数据期间: 20240101 至 20241201 [CHART] 数据条数: 242 条 [DATA] 交易天数: 242 天 [TARGET] 双均线策略参数: * 短期均线: 5日 * 长期均线: 20日 [CHART] 策略表现: * 总收益率: 15.23% * 年化收益率: 18.45% * 最大回撤: -8.67% * 年化波动率: 22.15% * 夏普比率: 0.845 * 交易次数: 24 * 胜率: 58.33% [TIP] 策略评价: [OK] 年化收益良好，超过15% [OK] 风险控制优秀，最大回撤小于10% [WARNING] 夏普比率一般，收益风险比有待提升 [OK] 胜率良好，超过50%

🛡️ 风险控制

系统内置多层风险控制机制：

交易层面

  • 单笔订单最大金额限制
  • 单标的最大持仓限制
  • 最小下单数量控制
  • 市价单价差保护

策略层面

  • 最大回撤限制
  • 最小夏普比率要求
  • 杠杆率控制
  • 止损比例设置

系统层面

  • 交易状态控制
  • 连接状态监控
  • 异常处理机制
  • 日志记录追踪

🔌 MCP集成

国金QMT-MCP完全兼容Model Context Protocol，可以与支持MCP的AI助手集成：

首选：SSE 直连配置（推荐）

如果你只需要直接连接到已经启动的国金QMT-MCP服务器，最简洁可靠的方式就是使用 SSE(Server-Sent Events) 直连。

{ "mcpServers": { "qmt-mcp": { "type": "sse", "url": "http://127.0.0.1:8000/sse", "timeout": 60, "autoApprove": [] } } }

📌 为何推荐 SSE？

  • 🛠️ 零依赖：客户端无需再执行 Python/Node 等命令。
  • ⚡ 即开即用：服务器启动后即可被任何支持MCP的应用发现。
  • 🪶 配置最少：仅需 type 与 url 两个关键字段。
  • 🌐 远程友好：修改 url 即可在局域网/云服务器访问。

下面展示不同工具 (Claude Desktop / VS Code Cline / Cursor) 的完整配置示例，如果需要自动拉起服务器也可使用 command/args 模式。

Claude Desktop集成

在Claude Desktop的配置文件中添加：

{ "mcpServers": { "quantmcp": { "command": "python", "args": ["path/to/Nondescript-MCP/main.py"], "env": { "QMT_PATH": "你的QMT安装路径\\userdata_mini" } } } }

可用工具

  • place_order: 执行股票交易
  • cancel_order: 撤销订单
  • save_qmt_strategy: 保存自定义策略
  • generate_ma_strategy: 生成双均线策略

📋 配置说明

核心配置项

配置项说明默认值
QMT_PATHQMT客户端安装路径你的QMT安装路径\userdata_mini
QMT_SESSION_IDQMT会话ID你的会话ID
QMT_ACCOUNT_ID交易账户ID你的交易账户ID
MAX_ORDER_VALUE单笔订单最大金额100000.0
MAX_POSITION_VALUE单标的最大持仓500000.0

策略配置项

配置项说明默认值
DEFAULT_SYMBOL默认股票代码000001.SZ
DEFAULT_SHORT_PERIOD默认短期均线5
DEFAULT_LONG_PERIOD默认长期均线20

🧪 开发指南

添加新策略

  1. 在 src/strategies/ 目录下创建策略模块
  2. 实现策略类，包含信号计算和回测方法
  3. 在 strategy_generator.py 中注册新策略
  4. 更新配置文件添加策略参数

添加新工具

  1. 在 src/tools/ 目录下创建工具模块
  2. 实现工具类和相关方法
  3. 在 main.py 中使用 @mcp.tool() 装饰器注册
  4. 更新 __init__.py 文件导出新工具

测试

# 运行测试 pytest tests/ # 代码格式化 black src/ # 代码检查 flake8 src/

📚 API文档

place_order(symbol, quantity, price, direction)

执行股票交易订单

参数:

  • symbol (str): 股票代码，如 "000001.SZ"
  • quantity (int): 交易数量，必须是100的整数倍
  • price (float): 下单价格
  • direction (str): 交易方向，"BUY" 或 "SELL"

返回:

  • str: 下单结果信息

generate_ma_strategy(symbol, short_period, long_period, strategy_name)

生成双均线策略

参数:

  • symbol (str): 目标股票代码
  • short_period (int): 短期均线周期
  • long_period (int): 长期均线周期
  • strategy_name (str, optional): 策略名称

返回:

  • str: 策略生成和回测结果

🔍 常见问题

Q: XTQuant连接失败怎么办？

A: 确保QMT客户端已启动并登录，检查 QMT_PATH 配置是否正确。

Q: 如何修改风险控制参数？

A: 在 .env 文件中修改 MAX_ORDER_VALUE、MAX_POSITION_VALUE 等参数。

Q: 策略回测数据不准确？

A: 检查数据日期范围，确保XTQuant有相应的历史数据权限。

Q: 如何添加新的技术指标？

A: 在 src/strategies/ 目录下创建新的策略模块，参考 ma_strategy.py 的实现。

📄 许可证

本项目采用 MIT 许可证 - 详见 LICENSE 文件

🤝 贡献

欢迎提交Issue和Pull Request来改进项目！

📞 联系方式

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local-only server

The server can only run on the client's local machine because it depends on local resources.

A modular quantitative trading assistant that integrates with XTQuant/QMT trading platform, enabling AI-assisted trading strategy generation, real-time trade execution, and performance backtesting.

  1. 🌟 项目特色
    1. 🎬 演示视频
      1. 🏗️ 系统架构
        1. 🚀 快速开始
          1. 环境要求
          2. 安装步骤
        2. 🔧 功能介绍
          1. 交易工具
          2. 策略生成
        3. 📊 策略回测
          1. 回测报告示例
        4. 🛡️ 风险控制
          1. 交易层面
          2. 策略层面
          3. 系统层面
        5. 🔌 MCP集成
          1. 首选：SSE 直连配置（推荐）
          2. Claude Desktop集成
          3. 可用工具
        6. 📋 配置说明
          1. 核心配置项
          2. 策略配置项
        7. 🧪 开发指南
          1. 添加新策略
          2. 添加新工具
          3. 测试
        8. 📚 API文档
          1. place_order(symbol, quantity, price, direction)
          2. generate_ma_strategy(symbol, short_period, long_period, strategy_name)
        9. 🔍 常见问题
          1. Q: XTQuant连接失败怎么办？
          2. Q: 如何修改风险控制参数？
          3. Q: 策略回测数据不准确？
          4. Q: 如何添加新的技术指标？
        10. 📄 许可证
          1. 🤝 贡献
            1. 📞 联系方式

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