flowchart TD
    A["⏰ 手动触发 或 cron 15:45"] --> B{"📅 交易日检查"}
    B -->|休市| Z["输出『今日休市』结束"]
    B -->|交易日| C["📊 数据采集"]
    C --> C1["可转债行情<br/>AKShare 集思录 bond_cb_jsl"]
    C --> C2["正股K线（后复权）<br/>Pandadata get_stock_daily_post"]
    C --> C3["转债条款+规模+票息<br/>AKShare 同花顺"]
    C1 --> D["🔍 21 信号检测器 并行"]
    C2 --> D
    C3 --> D
    D --> D1["A组 估值(4)：双低/YTM/纯债/分位"]
    D --> D2["B组 条款(4)：强赎/下修/回售/到期"]
    D --> D3["C组 联动+波动率(8)：动量/偏离/Delta/Gamma/IV/HV"]
    D --> D4["D组 结构风险(5)：成交量/余额/信用/强赎排除/流动性"]
    D1 --> E["📊 四维加权评分<br/>0.40×估值+0.30×条款+0.20×联动+0.10×结构"]
    D2 --> E
    D3 --> E
    D4 --> E
    E --> F["💰 风险惩罚 + 信用排除"]
    F --> G["📈 综合评分 0-100 + 等级 A+~E"]
    G --> H["🤖 LLM 逐券分析<br/>DeepSeek/Claude API"]
    H --> I["📝 Markdown 11节日报 + JSON"]
    I --> J{"--backtest"}
    J -->|启用| K["📊 IC分析+分层回测+退市追踪"]
    J -->|跳过| L["💾 output/YYYY-MM-DD/"]
    K --> L

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    style D fill:#fff3e0,stroke:#f57c00
    style G fill:#e8f5e9,stroke:#388e3c
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git clone https://github.com/quantskills/skill-cb-analyzer.git
cd skill-cb-analyzer
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env   # 编辑填入你的凭证

python run.py                       # 最新交易日（默认启用LLM）
python run.py --date 20260701       # 指定日期
python run.py --no-llm              # 跳过LLM，仅规则引擎
python run.py --top-n 30 --verbose  # 自定义参数
python run.py --backtest            # 启用回测分析

python mcp_server.py
# 或 pip install -e . 后:
cb-mcp

skill-cb-analyzer/
├── SKILL.md                    # Agent 工作流入口
├── README.md                   # 项目介绍（本文件）
├── LICENSE                     # GPLv3
├── config.json                 # 运行配置
├── pyproject.toml              # Python 项目元数据
├── requirements.txt            # Python 依赖
├── .env.example                # 凭证模板
├── run.py                      # CLI 入口
├── mcp_server.py               # MCP 服务 (4 tools)
├── core/
│   ├── _types.py               # 共享类型 + safe_float()
│   ├── bond_calculator.py      # 可转债计算引擎
│   ├── data_fetcher.py         # 数据获取
│   ├── exchange_utils.py       # 交易所后缀映射
│   ├── valuation.py            # A组：估值信号 (4)
│   ├── clause_monitor.py       # B组：条款事件 (4)
│   ├── stock_linkage.py        # C组：正股联动 (4)
│   ├── options_pricing.py      # BS定价 + HV/IV + 波动率检测器
│   ├── risk_filter.py          # D组：结构+风险 (5)
│   ├── scorer.py               # 四维加权评分
│   ├── pipeline.py             # 端到端流水线
│   ├── backtester.py           # 回测框架（含退市追踪）
│   ├── reporter.py             # Markdown + JSON 报告
│   ├── cache.py                # 数据缓存
│   ├── history_store.py        # 逐券时序存储
│   ├── config_validator.py     # 配置校验
│   └── data_quality.py         # 数据质量校验
├── llm/
│   └── analyst.py              # LLM分析（后端可插拔）
├── tests/                      # 375 个测试用例
├── references/                 # 参考文档
├── data/                       # HistoryStore 持久化数据
├── cache/                      # 数据缓存
└── output/                     # 按日期分组的报告
    └── YYYY-MM-DD/
        ├── cb_daily_YYYYMMDD.md
        └── cb_daily_YYYYMMDD.json