Wind MCP Server

### 2. 调用WindPy WindPy API接口可用于获取各类高质量的金融数据，在使用时可借助Wind终端的**API代码生成器**生成获取数据的函数代码，而无需记住各类繁杂的参数说明及函数手册。具体使用流程如下： 首先，用户必须加载WindPy，然后执行w.start()启动API接口： ```python from WindPy import w w.start() # 默认命令超时时间为120秒，如需设置超时时间可以加入waitTime参数，例如waitTime=60,即设置命令超时时间为60秒 w.isconnected() # 判断WindPy是否已经登录成功 ``` 可以使用如下命令停止WindPy： ```python w.stop() # 当需要停止WindPy时，可以使用该命令 # 注： w.start不重复启动，若需要改变参数，如超时时间，用户可以使用w.stop命令先停止后再启动。 # 退出时，会自动执行w.stop()，一般用户并不需要执行w.stop()，另外重复调用start/stop函数效果同单次调用。 ``` 需要注意的是，程序退出时会自动执行`w.stop()`，因此**一般用户并不需要执行`w.stop()`** 用户可以用`w.menu()`，显示导航界面，帮助创建命令。 ### 3. 获取日时间序列函数WSD **`w.wsd（codes, fields, beginTime, endTime, options）`** 支持股票、债券、基金、期货、指数等多种证券的基本资料、股东信息、市场行情、证券分析、预测评级、财务数据等各种数据。`wsd`可以支持取 **多品种单指标** 或者 **单品种多指标** 的时间序列数据。 - **参数说明** | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :-------- | :------------ | :--- | :----------- | :----------------------------------------------------------- | | codes | str或list | 否 | 无 | 证券代码，支持获取单品种或多品种，如“600030.SH”或[“600010.SH”,“000001.SZ”] | | fields | str或list | 否 | 无 | 指标列表,支持获取单指标或多指标，，如“CLOSE,HIGH,LOW,OPEN” | | beginTime | str或datetime | 是 | endTime | 起始日期，为空默认为截止日期，如: "2016-01-01"、“20160101”、“2016/01/01”、"-5D"(当前日期前推5个交易日)、datetime/date类型 | | endTime | str或datetime | 是 | 系统当前日期 | 如: "2016-01-05"、“20160105”、“2016/01/05”、"-2D"(当前日期前推2个交易日) 、datetime/date类型 | | options | str | 是 | “” | `options`以字符串的形式集成多个参数，具体见代码生成器。如无相关参数设置，可以不给option赋值或者使用`options=""` | - **集成在`options`中的参数** `options`以字符串的形式集成了多个参数。以下列举了一些常用的参数： | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :-------------- | :--- | :--- | :--------- | :----------------------------------------------------------- | | Days | str | 是 | 'Trading' | 日期选项，参数值含义如下： Weekdays: 工作日， Alldays: 日历日， Trading: 交易日 | | Fill | str | 是 | 'Blank' | 空值填充方式。参数值含义如下： Previous：沿用前值， Blank：返回空值 如需选择自设数值填充，在`options`添加“ShowBlank=X", 其中X为自设数。 | | Order | str | 是 | 'A' | 日期排序，“A”：升序，“D”：降序 | | Period | str | 是 | 'D' | 取值周期。参数值含义如下： D：天， W：周， M：月， Q：季度， S：半年， Y：年 | | TradingCalendar | str | 是 | 'SSE' | 交易日对应的交易所。参数值含义如下： SSE ：上海证券交易所， SZSE：深圳证券交易所， CFFE：中金所， TWSE：台湾证券交易所， DCE：大商所， NYSE：纽约证券交易所， CZCE：郑商所， COMEX：纽约金属交易所， SHFE：上期所， NYBOT：纽约期货交易所， HKEX：香港交易所， CME：芝加哥商业交易所， Nasdaq：纳斯达克证券交易所， NYMEX：纽约商品交易所， CBOT：芝加哥商品交易所， LME：伦敦金属交易所， IPE：伦敦国际石油交易所 | | Currency | str | 是 | 'Original' | 输入币种。参数值含义如下： Original：“原始货币”， HKD：“港币”， USD：“美元”， CNY：“人民币” | | PriceAdj | str | 是 | 不复权 | 股票和基金(复权方式)。参数值含义如下： F：前复权， B：后复权， T：定点复权；债券(价格类型) CP：净价， DP：全价， MP：市价， YTM：收益率 | **注**: 1. Fields和Parameter也可以传入list，比如可以用[“CLOSE”,“HIGH”,“LOW”,“OPEN”]替代“CLOSE,HIGH,LOW,OPEN”; 2. 获取多个证券数据时，Fields只能选择一个。 3. 日期支持相对日期宏表达方式，日期宏具体使用方式参考'日期宏’部分内容 4. options为可选参数，可选参数多个，在参数说明详细罗列。 5. wsd函数支持输出DataFrame数据格式，需要函数添加参数usedf=True，可以使用usedfdt=True来填充DataFrame输出NaT的日期。 - **返回说明** 如果不指定`usedf=True`，该函数将返回一个WindData对象，包含以下成员： | 返回码 | 解释 | 说明 | | :-------- | :----------- | :----------------------------------------------------------- | | ErrorCode | 错误ID | 返回代码运行错误码，`.ErrorCode =0`表示代码运行正常。若为其他则需查找错误原因. | | Data | 数据列表 | 返回函数获取的数据，比如读取000592.SZ的close指标从'2017-05-08'到'2017-05-18'区间的数据，返回值为`.Data=[[5.12,5.16,5.02,4.9,4.91,5.13,5.35,5.42,5.32],[5.3,5.12,5.17,4.98,4.94,4.93,5.1,5.4,5.4]]` | | Codes | 证券代码列表 | 返回获取数据的证券代码列表`.Codes=[000592.SZ]` | | Field | 指标列表 | 返回获取数据的指标列表`.Fields=[CLOSE]` | | Times | 时间列表 | 返回获取数据的日期序列`.Times=[20170508,20170509,20170510,20170511,20170512,20170515,20170516, 20170517,20170518]` | 注：以DataFrame 展示数据时，如果取单个标的数据，以指标为维度进行数据展示， 如果取多个标的数据，只能取单个指标，以标的为维度进行数据展示 - **示例说明** ```python # 任取一只国债010107.SH六月份以来的净值历史行情数据 history_data=w.wsd("010107.SH", "sec_name,ytm_b,volume,duration,convexity,open,high,low,close,vwap", "2018-06-01", "2018-06-11", "returnType=1;PriceAdj=CP", usedf=True) # returnType表示到期收益率计算方法，PriceAdj表示债券价格类型‘ history_data[1].head() ``` ### 4.获取日截面数据函数WSS **`w.wss（codes, fields, options）`** 同样支持股票、债券、基金、期货、指数等多种证券的基本资料、股东信息、市场行情、证券分析、预测评级、财务数据等各种数据。但是WSS支持取**多品种多指标**某个时间点的截面数据。 - **参数说明** | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :------ | :-------- | :--- | :----- | :----------------------------------------------------------- | | codes | str或list | 否 | 无 | 证券代码，支持获取单品种或多品种如'600030.SH'或['600010.SH','000001.SZ'] | | fields | str或list | 否 | 无 | 指标列表，支持获取多指标如'CLOSE,HIGH,LOW,OPEN' | | options | str | 是 | "" | `options`以字符串的形式集成多个参数，具体见代码生成器。如无相关参数设置，可以不给option赋值或者使用`options=""` | **注**: 1. wss函数一次只能提取一个交易日或报告期数据，但可以提取多个品种和多个指标； 2. wss函数可选参数有很多，`rptDate`，`currencyType`，`rptType`等可借助代码生成器获取； 3. wss函数支持输出DataFrame数据格式，需要函数添加参数`usedf=True`，可以使用usedfdt=True来填充DataFrame输出NaT的日期。 - **返回说明** 如果不指定`usedf=True`，该函数将返回一个WindData对象，包含以下成员： | 返回码 | 解释 | 说明 | | :-------- | :----------- | :----------------------------------------------------------- | | ErrorCode | 错误ID | 返回代码运行错误码，.ErrorCode =0表示代码运行正常。若为其他则需查找错误原因. | | Data | 数据列表 | 返回函数获取的数据，比如读取"600111.SH,600340.SH,600485.SH" 的"eps_basic,profittogr"指标20161231（即2016年的年报）的数据，返回值为.Data=[[0.025,2.22,0.52],[1.5701,11.4605,51.8106]] | | Codes | 证券代码列表 | 返回获取数据的证券代码列表.Codes=[600111.SH,600340.SH,600485.SH] | | Field | 指标列表 | 返回获取数据的指标列表.Fields=[EPS_BASIC,PROFITTOGR] | | Times | 时间列表 | 返回获取数据的日期序列.Times=[20180824] | - **示例说明** ```python # 取被动指数型基金最新业绩排名 fund=w.wset("sectorconstituent","date=2018-06-11;sectorid=2001010102000000").Data[1] error_code,returns=w.wss(fund, "sec_name,return_1w,return_1m,return_3m,return_6m,return_1y,return_ytd,fund_fundmanager", "annualized=0;tradeDate=20180611",usedf=True) returns.head(10) ``` ### 5. 获取分钟序列数据函数WSI **`w.wsi(codes, fields, beginTime, endTime, options)`** 用来获取国内六大交易所（上海交易所、深圳交易所、郑商所、上金所、上期所、大商所）证券品种的分钟线数据，包含基本行情和部分技术指标的分钟数据，分钟周期为1-60min，技术指标参数可以自定义设置。 - **参数说明** | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :-------- | :------------ | :--- | :----------- | :----------------------------------------------------------- | | codes | str或list | 否 | 无 | 证券代码，支持获取单品种或多品种，如'600030.SH'或['600010.SH','000001.SZ'] | | fields | str或list | 否 | 无 | 指标列表,支持获取单指标或多指标，，如'CLOSE,HIGH,LOW,OPEN' | | beginTime | str或datetime | 是 | endTime | 分钟数据的起始时间，支持字符串、datetime/date如: "2016-01-01 09:00:00" | | endTime | str或datetime | 是 | 当前系统时间 | 分钟数据的截止时间，支持字符串、datetime/date如: "2016-01-01 15:00:00"，缺省默认当前时间 | | options | str | 是 | "" | `options`以字符串的形式集成多个参数，具体见代码生成器。如无相关参数设置，可以不给option赋值或者使用`options=""` | - **集成在`options`中的参数** `options`以字符串的形式集成了多个参数。以下列举了一些常用的参数： | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :------- | :--- | :--- | :------ | :----------------------------------------------------------- | | BarSize | str | 是 | “1” | BarSize在1-60间选择输入整数数字，代表分钟数 | | Fill | str | 是 | 'Blank' | 空值填充方式。参数值含义如下： Previous：沿用前值， Blank：返回空值 如需选择自设数值填充，在`options`添加“ShowBlank=X", 其中X为自设数。 | | PriceAdj | str | 是 | U | 股票和基金(复权方式)。参数值含义如下： U：不复权, F：前复权， B：后复权。 | **注**： 1. `wsi`一次支持提取单品种或多品种，并且品种名带有“.SH”等后缀； 2. `wsi`提取的指标fields和可选参数option可以用list实现； 3. `wsi`支持国内六大交易(上交所、深交所、大商所、中金所、上期所、郑商所)近三年的分钟数据; 4. `wsi`函数支持输出DataFrame数据格式，需要函数添加参数usedf=True，如例2. 5. `wsi`支持多品种多指标,单次提取一个品种支持近三年数据，若单次提多个品种,则品种数*天数≤100。 - **返回说明** 如果不指定`usedf=True`，该函数将返回一个WindData对象，包含以下成员： | 返回码 | 解释 | 说明 | | :-------- | :----------- | :----------------------------------------------------------- | | ErrorCode | 错误ID | 返回代码运行错误码，.ErrorCode =0表示代码运行正常。若为其他则需查找错误原因. | | Data | 数据列表 | 读取中国平安"601318.SH"的"open,high"指标2017-06-01 09:30:00至2017-06-01 10:01:00的五分钟数据，返回值为.Data=[[45.4,45.15,45.42,45.34,45.47,45.48],[45.63,45.49,45.56,45.52,45.51,45.72]] | | Codes | 证券代码列表 | 返回获取数据的证券代码列表.Codes=[600111.SH,600340.SH,600485.SH] | | Field | 指标列表 | 返回获取数据的指标列表.Fields=[open,high] | | Times | 时间列表 | 返回获取数据的日期序列.Times=[20170601 09:35:00,20170601 09:40:00,20170601 09:45:00,20170601 09:50:00,20170601 09:55:00,20170601 10:00:00] | - **示例说明** ```python # 取IF00.CFE的分钟数据 from datetime import * codes="IF00.CFE"; fields="open,high,low,close"; error,data=w.wsi(codes, fields, "2017-06-01 09:30:00", datetime.today(), "",usedf=True) #其中，datetime.today()是python内置的日期函数，表示当前时刻。 ``` ### 6. 获取日内tick数据函数WST **`w.wst(codes, fields, beginTime, endTime, options)`** 用获取国内六大交易所（上海交易所、深圳交易所、郑商所、上金所、上期所、大商所）证券品种的日内盘口买卖五档快照数据和分时成交数据(tick数据). - **参数说明** | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :-------- | :------------ | :--- | :----------- | :----------------------------------------------------------- | | codes | str或list | 否 | 无 | 证券代码，支持获取单品种，如'600030.SH' | | fields | str或list | 否 | 无 | 指标列表,支持获取单指标或多指标，，如'CLOSE,HIGH,LOW,OPEN' | | beginTime | str或datetime | 是 | endTime | 分钟数据的起始时间，支持字符串、datetime/date如: "2016-01-01 09:00:00" | | endTime | str或datetime | 是 | 当前系统时间 | 分钟数据的截止时间，支持字符串、datetime/date如: "2016-01-01 15:00:00"，缺省默认当前时间 | | options | str | 是 | "" | `options`以字符串的形式集成多个参数，具体见代码生成器。如无相关参数设置，可以不给option赋值或者使用`options=""` | **注**： 1. wst只支持提取单品种，并且品种名带有“.SH”等后缀； 2. wst提取的指标fields可以用list实现； 3. wst支持国内六大交易(上交所、深交所、大商所、中金所、上期所、郑商所)近七个交易日的tick数据; 4. wst函数支持输出DataFrame数据格式，需要函数添加参数usedf=True。 - **返回说明** 如果不指定`usedf=True`，该函数将返回一个WindData对象，包含以下成员： | 返回码 | 解释 | 说明 | | :-------- | :----------- | :----------------------------------------------------------- | | ErrorCode | 错误ID | 返回代码运行错误码，.ErrorCode =0表示代码运行正常。若为其他则需查找错误原因. | | Data | 数据列表 | 返回函数获取的tick数据，读取中国平安"601318.SH"的"last,bid1"指标2017-06-13 09:30:00至2017-06-13 9:31:00的tick数据，返回值为.Data=[[9.11,9.11,9.11,9.11,9.11,9.11,9.11,9.11,9.11,9.11,...],[9.11,9.11,9.12,9.11,9.11,9.11,9.11,9.11,9.11,9.12,...]] | | Codes | 证券代码列表 | 返回获取数据的证券代码列表.Codes=[601318.SH] | | Field | 指标列表 | 返回获取数据的指标列表.Fields=[open,high] | | Times | 时间列表 | 返回获取数据的日期序列.Times=[20170601 09:35:00,20170601 09:40:00,20170601 09:45:00,20170601 09:50:00,20170601 09:55:00,20170601 10:00:00] | - **示例说明** ```python # 提取平安银行（000001.SZ）当天的买卖盘数据。 from datetime import * # 设置起始时间和截止时间，通过wst接口提取序列数据 begintime=datetime.strftime(datetime.now(),'%Y-%m-%d 09:30:00') endtime=datetime.strftime(datetime.now(),'%Y-%m-%d %H:%M:%S') # last最新价，amt成交额，volume成交量 # bid1 买1价，bsize1 买1量 # ask1 卖1价, asize1 卖1量 codes="000001.SZ" fields="last,bid1,ask1" w.wst(codes,fields,begintime,endtime) ``` ### 7.实时行情数据函数 WSQ **`w.wsq（codes, fields, options, func)`** 用来获取股票、债券、基金、期货、指数等选定证券品种的当天指标实时数据，可以一次性请求实时快照数据，也可以通过订阅的方式获取实时数据。 - **参数说明** | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :------ | :-------- | :--- | :----- | :----------------------------------------------------------- | | codes | str或list | 否 | 无 | 证券代码，支持获取单品种或多品种，如："600030.SH,000001.SZ "、["600030.SH","000001.SZ"]' | | fields | str或list | 否 | 无 | 指标列表,支持获取多指标，，如'CLOSE,HIGH,LOW,OPEN' | | options | str | 是 | ”“ | `options`以字符串的形式集成多个参数，具体见代码生成器。如无相关参数设置，可以不给option赋值或者使用`options=""` | | func | str | 是 | None | func默认为None, 此时以一次性快照方式获取数据，func=DemoWSQCallback时, 以订阅的方式实时返回行情数据, DemoWSQCallback的函数定义可参考API帮助中心的案例 | **注：** 1. `wsq`函数的参数中品种代码、指标和可选参数也可以用list实现；用户可以一次提取或者订阅多个品种数据多个指标； 2. `wsq`函数订阅模式下只返回订阅品种行情有变化的订阅指标, 对没有变化的订阅指标不重复返回实时行情数据； 3. `wsq`订阅时，API发现用户订阅内容发生变化则调用回调函数，并且只把变动的内容传递给回调函数。 4. 用户自己定义的回调函数格式请参考API帮助中心的案例，回调函数中不应处理复杂的操作； 5. `wsq`函数快照模式支持输出DataFrame数据格式，需要函数添加参数usedf=True，可以使用usedfdt=True来填充DataFrame输出NaT的日期。 - **返回说明** **快照模式下函数输出字段解释如下：** | 返回码 | 解释 | 说明 | | :-------- | :----------- | :----------------------------------------------------------- | | ErrorCode | 错误ID | 返回代码运行错误码，.ErrorCode =0表示代码运行正常。若为其他则需查找错误原因. | | Data | 数据列表 | 返回函数获取的快照数据，读取中国平安"601318.SH "的"rt_last,rt_open"指标快照数据.Data=[[54.16],[53.72]] | | Codes | 证券代码列表 | 返回获取数据的证券代码列表.Codes=[601318.SH] | | Field | 指标列表 | 返回获取数据的指标列表.Fields=[open,high] | | Times | 时间列表 | 返回获取数据的日期序列.Times=[20170626 17:50:53] | **订阅模式下函数输出字段解释如下：** `w.wsq`运行后，会将行情传入回调函数`DemoWSQCallback`, 传入数据为WindData类型，具体数据字段信息如下: | 返回码 | 解释 | 说明 | | :-------- | :----------- | :----------------------------------------------------------- | | ErrorCode | 错误ID | 返回代码运行错误码，.ErrorCode =0表示代码运行正常。若为其他则需查找错误原因. | | StateCode | 状态ID | 返回订阅时的字段，无实质意义..StateCode=1 | | RequestID | 请求ID | 返回订阅的请求ID.RequestID=4 | | Code | 证券代码列表 | 返回获取实时数据的品种列表, 只返回行情变动指标对应的品种..Code=[601318.SZ] | | Fileds | 字段列表 | 返回获取的实时数据的指标列表, 只返回行情变动的指标列表.Fields=[RT_OPEN,RT_LAST] | | Times | 时间列表 | 返回获取数据的本地时间戳.Times=[20170626 17:50:53] | | Data | 数据列表 | 返回函数获取的实时行情数据，获取中国平安"601318.SH" 的"rt_last,rt_open"指标订阅数据.Data=[[54.16],[53.72]] | #### 取消实时行情订阅函数CancelRequest **`w.cancelRequest(RequestID)`** 用来根据w.wsq的订阅请求ID来取消订阅 - **参数说明** | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :-------- | :--- | :--- | :----- | :----------------------------------------------------------- | | RequestID | int | 否 | 无 | 输入取消订阅的订阅ID, 支持取消单次订阅和全部订阅.支持格式: 1或0 | **注**： 1. 可以像w.cancelRequest(3)一样，输入一个id的数字，而取消某订阅； 2. 请求ID为0代表取消全部订阅，即输入w.cancelRequest(0)。 - **示例说明** ```python data=w.wsq("600000.SH","rt_low,rt_last_vol",func=DemoWSQCallback); #订阅 #等待回调，用户可以根据实际情况写回调函数 #.... #根据刚才wsq返回的请求ID，取消订阅 w.cancelRequest(data.RequestID) ``` ### 8. 获取板块日序列数据函数WSES **`w.wses(codes, fields, beginTime, endTime, options)`** 用来获取沪深股票、香港股票、全球股票的板块的历史日序列数据，包括依据板块个股数据计算的板块日行情数据、基本面数据以及盈利预测数据等。 - **参数说明** | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :-------- | :--- | :--- | :----------- | :----------------------------------------------------------- | | codes | str | 否 | 无 | 支持获取单板块或多板块如："a001010100"、["a001010200","a001010200"]、 | | fields | str | 否 | 无 | 仅支持单指标如："sec_close_avg" | | beginTime | str | 是 | 截止日期 | 为空默认为截止日期如: "2016-01-01"、“20160101”、“2016/01/01”、"-5D"(当前日期前推5个交易日)、datetime/date格式 | | endTime | str | 是 | 当前系统日期 | 如: "2016-01-05"、“20160105”、“2016/01/05”、"-2D"(当前日期前推2个交易日) 、datetime/date格式 | | options | str | 是 | "" | `options`以字符串的形式集成多个参数，具体见代码生成器。如无相关参数设置，可以不给option赋值或者使用`options=""` | - **集成在`options`中的参数** `options`以字符串的形式集成了多个参数。以下列举了一些经常被用到的参数： | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :-------------- | :--- | :--- | :-------- | :----------------------------------------------------------- | | Fill | str | 是 | "Blank" | 空值填充方式。参数值含义如下： Previous：沿用前值， Blank：返回空值 如需选择自设数值填充，在`options`添加“ShowBlank=X", 其中X为自设数。 | | Period | str | 是 | "D" | 取值周期。参数值含义如下： D：天， W：周， M：月， Q：季度， S：半年， Y：年 | | Days | str | 是 | "Trading" | 日期选项。参数值含义如下： Weekdays：工作日, Alldays： 日历日, Trading：交易日 | | TradingCalendar | str | 是 | "SSE" | 交易日对应的交易所。参数含义如下： SSE : 上海证券交易所, SZSE: 深圳证券交易所, CFFE: 中金所, TWSE: 台湾证券交易所, DCE: 大商所， NYSE: 纽约证券交易所, CZCE: 郑商所, COMEX: 纽约金属交易所, SHFE: 上期所, NYBOT: 纽约期货交易所, HKEX: 香港交易所, CME: 芝加哥商业交易所, Nasdaq: 纳斯达克证券交易所, NYMEX: 纽约商品交易所, CBOT: 芝加哥商品交易所, LME: 伦敦金属交易所, IPE: 伦敦国际石油交易所 | | DynamicTime | str | 是 | "1" | "0"：使用板块历史成分，"1"：使用板块最新成分 | **注**: 1. `wses`函数一次性可选取多个板块一个指标来提取日期序列数据； 2. `wses`函数支持Python中的date或datetime时间格式； 3. `wses`函数支持输出DataFrame数据格式，需要函数添加参数usedf=True. 如例1。可以使用usedfdt=True来填充DataFrame输出NaT的日期。 4. 板块名称或板块ID可通过板块查询工具查找。 - **返回说明** 如果不指定`usedf=True`，该函数将返回一个WindData对象，包含以下成员： | 返回码 | 解释 | 说明 | | :-------- | :----------- | :----------------------------------------------------------- | | ErrorCode | 错误ID | 返回代码运行错误码，.ErrorCode =0表示代码运行正常。若为其他则需查找错误原因. | | Data | 数据列表 | 比如读取上证A股和深证A股近两日的平均收盘价"sec_close_avg"指标数据，返回值为.Data=[[13.00764,13.31552],[ 12.88665,13.19833]] | | Codes | 证券代码列表 | 返回获取数据的板块ID.Codes=[a001010200000000, a001010300000000] | | Field | 指标列表 | 返回获取数据的指标列表.Fields=[sec_close_avg] | | Times | 时间列表 | 返回获取数据的日期序列.Times=[20180828] | - **示例说明** ```python # 提取上证A股和深证A股的当日平均收盘价信息。 errorCode,data=w.wses("a001010200000000,a001010100000000", "sec_close_avg", "2018-08-21", "2018-08-27", "", usedf=True) ``` ### 9. 获取板块日截面数据函数WSEE **`w.wsee(codes, fields, options)`** 获取沪深股票、香港股票、全球股票选定板块的历史日截面数据，比如取全部A股板块的平均行情数据、平均财务数据等。 - **参数说明** | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :------ | :--- | :--- | :----- | :----------------------------------------------------------- | | codes | str | 否 | 无 | 支持获取单板块或多板块如："a001010100"、["a001010200","a001010200"]、 | | fields | str | 否 | 无 | 仅支持单指标如："sec_close_avg" | | options | str | 是 | ”“ | `options`以字符串的形式集成多个参数，具体见代码生成器。如无相关参数设置，可以不给option赋值或者使用`options=""` | - **集成在`options`中的参数** `options`以字符串的形式集成了多个参数。以下列举了一些常用的参数： | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :---------- | :--- | :--- | :----- | :--------------------------------------- | | DynamicTime | str | 是 | “1” | 0：使用板块历史成分，1：使用板块最新成分 | **注**: 1. `wsee`函数一次只能提取一个交易日数据，但可以提取多个板块和多个指标； 2. `wsee`函数可选参数有很多，unit，currencyType等可借助代码生成器获取； 3. `wsee`函数支持输出DataFrame数据格式，需要函数添加参数usedf=True，如例1。可以使用usedfdt=True来填充DataFrame输出NaT的日期。 4. 板块名称或板块ID可通过板块查询工具查找。 - **返回说明** 如果不指定`usedf=True`，该函数将返回一个WindData对象，包含以下成员： | 返回码 | 解释 | 说明 | | :-------- | :----------- | :----------------------------------------------------------- | | ErrorCode | 错误ID | 返回代码运行错误码，.ErrorCode =0表示代码运行正常。若为其他则需查找错误原因. | | Data | 数据列表 | 比如读取上证A股和深证A股近两日的平均收盘价"sec_close_avg"指标数据，返回值为.Data=[[13.00764,13.31552],[ 12.88665,13.19833]] | | Codes | 证券代码列表 | 返回获取数据的板块ID.Codes=[a001010200000000, a001010300000000] | | Field | 指标列表 | 返回获取数据的指标列表.Fields=[sec_close_avg] | | Times | 时间列表 | 返回获取数据的日期序列.Times=[20180828 ] | - **示例说明** ```python # 提取上证A股和深证A股的当日平均收盘价信息。 errorCode,data=w.wsee("a001010200000000,a001010300000000","sec_close_avg","tradeDate=20180827",usedf=True) ``` ### 10.获取报表数据函数WSET **`w.wset(tableName, options)`** 用来获取数据集信息，包括板块成分、指数成分、ETF申赎成分信息、分级基金明细、融资标的、融券标的、融资融券担保品、回购担保品、停牌股票、复牌股票、分红送转等报表数据。 - **参数说明** | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :-------- | :--- | :--- | :----- | :----------------------------------------------------------- | | tableName | str | 否 | 无 | 输入获取数据的报表名称，可借助代码生成器生成如：" SectorConstituent ", | | options | str | 是 | ”“ | `options`以字符串的形式集成多个参数，具体见代码生成器。如无相关参数设置，可以不给option赋值或者使用`options=""` | **注**: 1. 数据集涉及内容较多，并且每个报表名称均不同，建议使用代码生成器生成代码，更方便地获取数据； 2. `wset`函数支持输出DataFrame数据格式，需要函数添加参数`usedf = True`, 如例2。可以使用usedfdt=True来填充DataFrame输出NaT的日期。 - **返回说明** 如果不指定`usedf=True`，该函数将返回一个WindData对象，包含以下成员： | 返回码 | 解释 | 说明 | | :-------- | :----------- | :----------------------------------------------------------- | | ErrorCode | 错误ID | 返回代码运行错误码，.ErrorCode =0表示代码运行正常。若为其他则需查找错误原因. | | Data | 数据列表 | 返回函数获取的报表数据，比如读取全部A股2018-08-27的板块成分,返回值为.Data=[[2018-08-27,2018-08-27,…],[ 000001.SZ,000002.SZ,…],[平安银行,万科A,…] | | Codes | 证券代码列表 | 返回获取数据的板块ID.Codes=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,...] | | Field | 指标列表 | 返回获取数据的指标列表.Fields=[date,wind_code,sec_name] | | Times | 时间列表 | 返回获取数据的日期序列.Times=[20180828] | - **示例说明** ```python # 获取申万一级行业的成分股 sw_index=w.wset("sectorconstituent","date=2018-06-12;sectorid=a39901011g000000",usedf=True) sw_index[1].head(5) ``` ### 11. 获取全球宏观经济数据函数EDB **`w.edb(codes, beginTime, endTime, options)`** 用来获取Wind宏观经济数据库中的数据信息，为用户提供了一个方便查看及导出宏观/行业板块数据的工具。宏观经济数据库现在包括中国宏观经济、全球宏观经济、行业经济数据、商品数据、利率数据这几大类。 - **参数说明** | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :-------- | :----------- | :--- | :----------- | :----------------------------------------------------------- | | codes | String/ List | 否 | 无 | 输入获取数据的指标代码，可借助代码生成器生成格式如"M5567877,M5567878" ,["M5567877","M5567878"] | | beginTime | str | 是 | 截止日期 | 为空默认为截止日期如: "2016-01-01"、“20160101”、“2016/01/01”、"-5D"(当前日期前推5个交易日)、datetime/date类型 | | endTime | str | 是 | 系统当前日期 | 如: "2016-01-05"、“20160105”、“2016/01/05”、"-2D"(当前日期前推2个交易日) 、datetime/date类型 | - **集成在`options`中的参数** `options`以字符串的形式集成了多个参数。以下列举了一些常用的参数： | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :--- | :--- | :--- | :------ | :----------------------------------------------------------- | | Fill | str | 是 | 'Blank' | 空值填充方式。参数值含义如下： Previous：沿用前值， Blank：返回空值 如需选择自设数值填充，在`options`添加“ShowBlank=X", 其中X为自设数。 | **注**: 1. `edb`函数对接Wind终端宏观经济数据库, 其中的指标一般都可以通过API下载； 2. `edb`函数支持输出DataFrame数据格式，需要函数添加参数`usedf = True`, 如例1。可以使用usedfdt=True来填充DataFrame输出NaT的日期。 - **返回说明** 如果不指定`usedf=True`，该函数将返回一个WindData对象，包含以下成员： | 返回码 | 解释 | 说明 | | :-------- | :----------- | :----------------------------------------------------------- | | ErrorCode | 错误ID | 返回代码运行错误码，.ErrorCode =0表示代码运行正常。若为其他则需查找错误原因. | | Data | 数据列表 | 返回函数获取的数据，比如读取 M5567878,M5567879从'2017-05-08'到'2017-05-18'的季度数据，返回值为.Data[[82323.0,106982.4]] | | Codes | 证券代码列表 | 返回获取数据的证券代码列表.Codes=[M5567878,M5567879] | | Field | 指标列表 | 返回获取数据的指标列表.Fields=[CLOSE] | | Times | 时间列表 | 返回获取数据的日期序列.Times=[20170630] | - **示例说明** ```python # 提取我国近十年三大产业的GDP值 from datetime import * w.edb("M0001395,M0001396,M0001397,M0001400,M0028610,M0045788","ED-10Y","2017-06-28","Fill=Previous",usedf = True) ``` ### 12.交易登录函数tlogon **`w.tlogon(BrokerID, DepartmentID, LogonAccount, Password, AccountType, options, func)`** 可以登录资金账号或者量化模拟账号，登录成功时系统自动为登录号生成一个登录ID logonID, 作为登录账号的唯一标示. - **参数说明** | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :----------- | :--------- | :--- | :----- | :----------------------------------------------------------- | | BrokerID | str / list | 否 | 无 | 输入模拟交易或期货实盘交易的经纪商ID，经纪商ID可借助代码生成器获取, 模拟交易为"0000" | | DepartmentID | str | 否 | 无 | 输入模拟交易或实盘交易的经纪商营业部ID。(绝大部分证券和期货柜台无需指定营业部代码，即填0；请使用命令生成器确认详情) | | LogonAccount | str | 否 | 否 | 输入模拟交易或实盘交易的资金账号. 若是模拟交易，账号需在Wind终端WTTS模块开通，其中： 股票（沪深A股+沪市B股+深市B股）模拟账号为WFT账号+01， 期货（中金、上期、大商、郑商）模拟账号为WFT账号+02， 衍生品（上交所期权）模拟账号为WFT账号+03， 港股模拟账号为WFT账号+04 | | Password | str | 否 | 否 | 输入资金账号对应的资金密码模拟交易资金密码为任意值 | | AccountType | str | 否 | 否 | 账户的市场类型。参数值含义如下： SHSZ：深圳上海A CZC：郑商所 SHF：上期所 DCE：大商所 CFE：中金所 SHO：上证期权 HK：港股 | | options | str | 是 | ”“ | `options`以字符串的形式集成多个参数，具体见代码生成器。如无相关参数设置，可以不给option赋值或者使用`options=""` | | func | str | 是 | None | 输入CTP委托/成交回报的回调函数, 期货CTP账号登录下, 通过回调函数返回委托或成交信息，其中： 001：委托回报， 4002：成交回报。 | **注**： 1. `w.tlogon`支持向量操作，也即每个参数都可以使用数组输入，对于只有一个元素的参数会自动扩充； 2. Wind终端WTTS模块开通模拟交易账号，其中股票模拟账号为：WFT账号+01，期货为WFT账号+02，衍生品为WFT账号+03，港股为WFT账号+04。 3. `w.tlogon`可以登录实盘资金账号或者模拟交易账号，登录成功时系统自动生成一个登录号登录ID，用于标识登录账号。退出登录时也是使用登录ID登出。 - **返回说明** 该函数返回WindData对象，包含以下成员： | 字段 | 解释 | 说明 | | :--------- | :----------------- | :----------------------------------------------------------- | | .ErrorCode | 错误码 | 返回代码运行错误码，.ErrorCode =0表示代码运行正常。若为其他则需查找错误原因. | | .Field | 返回数据的字段名称 | 返回登录信息的字段。字段含义如下： LogonID： 返回登录账号的登录ID， LogonAccount：返回登录时输入的登录账号， AccountType：返回账号类型，即账号所属市场， ErrorCode：返回登录错误码，正常登录错误码为0， ErrorMsg：返回登录错误信息 例如：终端账号为w0817573登录期权模拟交易账户`.Fields=[LogonID,LogonAccount,AccountType,ErrorCode,ErrorMsg]` | | .Data | 返回数据的值 | 返回登录信息字段对应的具体值, 如.Data=[[3],[W081757303],[SHO],[0],[]] | - **示例说明** ```python # Wind终端账号为W0812638的用户终端WTTS模块创建了'W081263801'股票模拟交易账号，'W081263802'期货模拟交易账号, 则登录代码为同时登录两个账号 LogonID=w.tlogon('0000',0,['w081263801','w081263802'],'000000',['sh','cfe']) # 登录股票模拟账号 w.tlogon("0000","","W081756801","****","SHSZ") ``` ### 13.交易登出函数tlogout **`w.tlogout(LogonID, options)`** 根据账号登录时的logonID退出登录 - **参数说明** | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :------ | :--- | :--- | :----- | :----------------------------------------------------------- | | LogonID | str | 否 | 无 | logon登录返回或 tquery('LogonID')查询返回，输入LogonID登出，输入LogonID登出。登出时调用LogonID即可，只有单个交易登录时可缺省。 | | options | str | 是 | ”“ | `options`以字符串的形式集成多个参数，具体见代码生成器。如无相关参数设置，可以不给option赋值或者使用`options=""` | **注**: 1. `w.tlogout`的登录参数LogonID支持的格式为“0”、0、LogonID = "1". 2. 只有一个交易登录时，登出可不输入LogonID。 - **返回说明** 该函数返回WindData对象，包含以下成员： | 返回码 | 解释 | 说明 | | :-------- | :------- | :----------------------------------------------------------- | | ErrorCode | 错误ID | 返回代码运行错误码，`.ErrorCode =0`表示代码运行正常。若为其他则需查找错误原因. | | Data | 数据列表 | 返回登出信息字段对应的具体值, 如`.Data=[[1],[0],[logout]]` | | Field | 指标列表 | 返回登录信息的字段，其中： LogonID：登录返回的ID ErrorCode：返回登录错误码。正常登录错误码为0， ErrorMsg：返回登录错误信息 例如: 终端账号为w0817573登录期权模拟交易账户`.Fields=[LogonID,LogonAccount,AccountType,ErrorCode,ErrorMsg]` | ### 14.交易委托下单函数torder **`w.torder(SecurityCode, TradeSide, OrderPrice, OrderVolume, options)`** 用于登录账号的委托下单 - **参数说明** | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :----------- | :------- | :--- | :----- | :----------------------------------------------------------- | | SecurityCode | str | 否 | 无 | 输入委托下单证券代码, 如“600000.SH”，可输入交易代码，此时需指定MarketType | | TradeSide | str | 否 | 否 | 输入委托下单的交易方向, 根据不同品种选择交易方向. 参数值含义如下： Buy / 1: 买入开仓、证券买入, Short / 2: 卖出开仓, Cover / 3: 买入平仓, Sell / 4: 卖出平仓、证券卖出, CoverToday / 5: 买入平今仓, SellToday / 6 卖出平今仓, ShortCovered / 7: 备兑开仓, CoverCovered / 8: 备兑平仓 | | OrderPrice | str或int | 否 | 否 | 输入委托下单的委托价格格式: “10.12”、10.12 | | OrderVolume | str或int | 否 | 否 | 输入委托下单的委托数量格式：“100”、100 | | options | str | 是 | “” | `options`以字符串的形式集成多个参数，具体见代码生成器。如无相关参数设置，可以不给option赋值或者使用`options=""` | - **集成在`options`中的参数** `options`以字符串的形式集成了多个参数。以下列举了一些常用的参数： | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :--------- | :--- | :--- | :----- | :----------------------------------------------------------- | | OrderType | str | 是 | “LMT” | 输入委托方式，默认为限价交易 "OrderType=LMT"。 参数值含义如下： LMT / 0： 限价委托， BOC / 1: 对方最优价格委托， BOP / 2: 本方最优价格委托， ITC / 3: 即时成交剩余撤销， B5TC / 4: 最优五档剩余撤销， FOK / 5: 全额成交或撤销委托(市价FOK)， B5TL / 6: 最优五档剩余转限价， ALO: 竞价限价盘， ACO: 竞价盘， ELO: 增强限价盘， SLO: 特别限价盘， FOK_LMT: 全额成交或撤销委托(限价FOK)， EXE: 期权行权， MTL: 市价剩余转限价。 深证支持方式为LMT / 0, BOC / 1, BOP / 2, ITC / 3, B5TC / 4, FOK / 5 上证支持方式为LMT / 0, B5TC / 4, B5TL / 6 期权支持方式为LMT / 0, ITC / 3, FOK / 5, FOK_LMT , EXE, MTL 港股支持方式为LMT / 0, ALO, ACO, ELO, SLO 期货支持方式为LMT / 0 | | HedgeType | str | 是 | “SPEC” | 选择投机套保类型，可选参数。默认为"HedgeType=Spec", 选择套保需要专门的保账号。HedgeType可取值如下： Spec：投机 Hedge：套保 | | LogonID | str | 是 | 否 | logon登录返回或 tquery('LogonID')查询返回，用于区分多个账号同时登录,输入登录ID, 单账号时可不填，多账号时必选,来自于账户登录的登录ID，如 "LogonID=1" | | MarketType | str | SH | “SH” | 输入市场类型，SecurityCode为交易码时需要填写，默认"MarketType=SH", 参数值含义如下： SZ / 0: 证券-深圳, SH / 1: 证券-上海, OC / 2: 证券-深圳特（三版）, HK / 6: 证券-港股, CZC / 7: 商品期货(郑州), SHF / 8: 商品期货(上海), DCE / 9: 商品期货(大连), CFE / 10: 股指期货(中金) | **注**： 1. 本命令支持向量操作，也即每个参数都可以使用数组输入，对于只有一个元素的参数会自动扩充； 2. 只有一个交易登录时，可以不输入LogonID，否则一定需要输入，即用LogonID=xxxx方式输入； 3. 当用户输入的代码没有带.的市场后缀时，需要提供MarketType，MarketType可以取：0/SZ; 1/SH; 2/OC; 6/HK; 7/CZC; 8/SHF; 9/DCE; 10/CFE; 4. 通过w.tquery(‘order’,requestid=XXX)查询委托情况; 5. 期货套保账号时一定需要加上HedgeType=HEDG/1，因为缺省是投机HedgeType =SPEC/0 - **返回说明** 该函数返回WindData对象，包含以下成员： | 返回码 | 解释 | 说明 | | :-------- | :------- | :----------------------------------------------------------- | | ErrorCode | 错误ID | 返回代码运行错误码，.ErrorCode =0表示代码运行正常。若为其他则需查找错误原因. | | Data | 数据列表 | 返回登录信息字段对应的具体值, 如.Data=[[3],[W081757303],[SHO],[0],[]] | | Field | 指标列表 | 返回委托下单信息的字段。字段含义如下： RequestID：请求ID, SecurityCode：委托下单的证券代码, TradeSide：买卖方向, OrderPrice：委托价格, OrderVolume：委托数量, HedgeType：投机保值类型, OrderType：委托类型, LogonID：登录账号返回的登录ID, ErrorCode：错误ID,若成功则返回0, ErrorMsg：报错字符串 例如: 以10.3元委托下单买入000001.SZ 100股. `Fields=[RequestID,SecurityCode,TradeSide,OrderPrice,OrderVolume,OrderType,LogonID,ErrorCode,ErrorMsg]` | ### 15.交易撤销委托函数tcancel **`w.tcancel(OrderNumber, options)`** 用于撤销w.torder发出的委托请求 - **参数说明** | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :---------- | :--- | :--- | :----- | :----------------------------------------------------------- | | OrderNumber | str | 否 | 无 | 输入撤销委托对应的委托编号,委托下单时会生成委托编号, 通过w.tquery("Order")可获得委托编号，委托编号在撤销委托时使用。 | | options | str | 是 | "" | `options`以字符串的形式集成多个参数，具体见代码生成器。如无相关参数设置，可以不给option赋值或者使用`options=""` | - **集成在`options`中的参数** `options`以字符串的形式集成了多个参数。以下列举了一些常用的参数： | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :--------- | :--- | :--- | :----- | :----------------------------------------------------------- | | LogonID | str | 是 | 否 | tlogon登录返回或 tquery('LogonID')查询返回，用于区分多个账号同时登录,输入撤单账号对应的登录ID单账户登录可选，多账户登录必选. | | MarketType | str | 是 | "SH" | 输入市场类型，SecurityCode为交易码时需要填写，默认"MarketType=SH"。参数值含义如下： 参数值含义如下： SZ / 0: 证券-深圳, SH / 1: 证券-上海, OC / 2: 证券-深圳特（三版）, HK / 6: 证券-港股, CZC / 7: 商品期货(郑州), SHF / 8: 商品期货(上海), DCE / 9: 商品期货(大连), CFE / 10: 股指期货(中金) | **注：** 1. 本命令支持向量操作，也即每个参数都可以使用数组输入，对于只有一个元素的参数会自动扩充； 2. 只有一个交易登录时，可以不输入LogonID，否则一定需要输入，即用LogonID=xxxx方式输入； 3. 当用户有很多笔不同市场的下单时，RequestID可能会有重复，此时需要使用MarketType区别，MarketType可以取：0/SZ; 1/SZ; 2/OC; 6/HK; 7/CZC; 8/SHF; 9/DCE; 10/CFE。 - **返回说明** 该函数返回WindData对象，包含以下成员： | 返回码 | 解释 | 说明 | | :-------- | :------- | :----------------------------------------------------------- | | ErrorCode | 错误ID | 返回代码运行错误码，`.ErrorCode =0`表示代码运行正常。若为其他则需查找错误原因. | | Data | 数据列表 | 返回撤销信息字段对应的具体值, 如`.Data=[[3],[W081757303],[SHO],[0],[]]` | | Field | 指标列表 | 返回撤销委托信息的字段，其中: OrderNumber：委托编号, ErrorCode：错误编号, ErrorMsg：错误信息,如: 撤销登录ID为1，委托编号为250的委托 `.Fields=[OrderNumber,LogonID,ErrorCode,ErrorMsg]` | ### 16.交易情况查询函数tquery **`w.tquery(qrycode, options)`** 用于查询交易相关信息 - **参数说明** | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :-------- | :--- | :--- | :----- | :----------------------------------------------------------- | | queryType | str | 否 | 无 | 输入需要查询的内容，例如： Capital：资金查询, Position：持仓查询, Order：当日委托查询, Trade：当日成交查询, Account：股东账号查询, LogonID：登录ID查询 | | options | str | 是 | "" | `options`以字符串的形式集成多个参数，具体见代码生成器。如无相关参数设置，可以不给option赋值或者使用`options=""` | - **集成在`options`中的参数** `options`以字符串的形式集成了多个参数。以下列举了一些常用的参数： | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :---------- | :--- | :--- | :------- | :----------------------------------------------------------- | | LogonID | str | 是 | 否 | 输入撤单账号对应的登录ID单账户登录可选，多账户登录必选. | | RequestID | str | 是 | 否 | 输入查询对应的请求ID，请求ID系统自动生成.当日委托查询2/order时可以依据委托torder返回的requestID查询。例如"RequestID=3". | | OrderNumber | str | 是 | 否 | 输入委托号查询委托，"Qrycode=Order"时有意义，委托号来源于w.tquery("Order")获得的OrderNumber | | MarketType | str | 是 | "SH" | 输入市场类型，SecurityCode为交易码时需要填写，默认"MarketType=SH"。参数含义如下： 参数值含义如下： SZ / 0: 证券-深圳, SH / 1: 证券-上海, OC / 2: 证券-深圳特（三版）, HK / 6: 证券-港股, CZC / 7: 商品期货(郑州), SHF / 8: 商品期货(上海), DCE / 9: 商品期货(大连), CFE / 10: 股指期货(中金) | | OrderType | str | 是 | 全部委托 | 输入查询委托的委托类型，默认是查询全部委托.Withdrawable 可撤 | | WindCode | str | 是 | 否 | 输入查询指定证券的信息"WindCode=002311.SZ", Qrycode=Order/Position/Trade时 | | BrokerID | str | 是 | 否 | 营业部查询4/department时，必填。例如L"BrokerID=0000"。 | **注:** 1. 除qrycode外，本命令支持向量操作，也即其他每个参数都可以使用数组输入，对于只有一个元素的参数会自动扩充； 2. 只有一个交易登录时，可以不输入LogonID，否则一定需要输入，即用LogonID=xxxx方式输入。 3. qrycode可取：Capital资金查询；Position持仓查询；Order当日委托查询；Trade当日成交查询； broker 经济商查询； LogonID登录ID查询, Account登录账号查询。 4. 当日委托查询Order时可以依据委托Order返回的RequestID查询，该查询立即返回，返回服务器已经返回的信息。 - **返回说明** 该函数返回WindData对象，包含以下成员： | 返回码 | 解释 | 说明 | | :-------- | :------- | :----------------------------------------------------------- | | ErrorCode | 错误ID | 返回代码运行错误码，.ErrorCode =0表示代码运行正常。若为其他则需查找错误原因. | | Data | 数据列表 | 返回查询信息的具体值, | | Field | 指标列表 | 返回查询信息的字段 | **当QueryCode =Capital进行股票、期货、期权账号资金查询时, ResFields返回值的字段说明如下：** | 股票返回字段 | 期货返回字段 | 期权返回字段 | | :----------------------------------------- | :-------------------------------------------- | :-------------------------------------------- | | MoneyType：货币类型 | MoneyType | MoneyType：货币类型 | | AvailableFund：资金可用 | AvailableFund | AvailableFund：资金可用 | | SecurityValue：持仓市值 | BalanceFund：资金余额 | BalanceFund：资金余额 | | FundAsse：资金资产 | FetchFund：可取资金 | FundAsset：资金资产 | | TotalAsset：总资产 | ExerciseMargin：履约保证金 | TotalAsset：总资产 | | Profit：总盈亏 | RealFrozenMarginA：当日开仓预冻结金额 | Profit：总盈亏 | | FundFrozen：冻结资金 | RealFrozenMarginB：当日开仓预冻结保证金和费用 | FundFrozen：冻结资金 | | OtherFund：其他资金HoldingProfit：盯市盈亏 | FetchFund：可取资金 | ExerciseMargin：履约保证金 | | BuyFund：今买入额 | TotalFloatProfit | RealFrozenMarginA：当日开仓预冻结金额 | | SellFund：今卖出额 | InitRightsBalance | RealFrozenMarginB：当日开仓预冻结保证金和费用 | | Remark：说明 | FloatRightsBal：浮动客户权益 | HoldingProfit：盯市盈亏 | | Customer：客户号 | RealDrop：盯市平仓盈亏 | CurrRightsBalance：当前客户权益 | | AssetAccount：资金账号 | FrozenFare：冻结费用 | CustomerMargin：客户保证金 | | LogonID：登录ID | CustomerMargin：客户保证金 | Customer：客户号 | | ErrorCode：错误码 | RealOpenProfit：盯市开仓盈亏 | AssetAccount：资金账号 | | -- | FloatOpenProfit：浮动开仓盈亏 | LogonID：登录ID | | -- | Interest：预计利息 | ErrorCode：错误码 | | -- | Customer：客户号 | -- | | -- | AssetAccount：资金账号 | -- | | -- | LogonID：登录ID | -- | | -- | ErrorCode：错误码 | -- | | -- | ErrorMsg：错误信息 | -- | **当qrycode=Position进行股票、期货、期权账号当日委托查询时, ResFields返回值的字段具体说明如下：** | 股票返回字段 | 期货返回字段 | 期权返回字段 | | :-------------------------- | :------------------------------- | :------------------------------------ | | SecurityCode：交易品种代码 | SecurityCode：交易品种代码 | SecurityCode：交易品种代码 | | SecurityName：交易品种名称 | SecurityName：交易品种名称 | SecurityName：交易品种名称 | | SecurityBalance：股份余额 | CostPrice ：成本价格 | SecurityForzen ：股份冻结 | | SecurityAvail：股份可用 | LastPrice ：最新价格 | CostPrice ：成本价格 | | SecurityForzen：股份冻结 | TradeSide：交易方向 | LastPrice：最新价格 | | TodayBuyVolume：当日买入量 | BeginVolume ：期初数量 | TradeSide：交易方向 | | TodaySellVolume：当日卖出量 | EnableVolume ：可用数量 | EnableVolume：可用数量 | | SecurityVolume：当前拥股数 | TodayRealVolume ：当日可平仓数 | TodayOpenVolume ：当日开仓可用数 | | CallVolume：可申赎数量 | TodayOpenVolume ：当日开仓可用数 | TotalFloatProfit：总浮动盈 | | CostPrice：成本价格 | HoldingProfit ：盯市盈亏 | RealFrozenMarginA：当日开仓预冻结金额 | | TradingCost：当前成本 | TotalFloatProfit ：总浮动盈 | MoneyType ：货币类型 | | LastPrice：最新价格 | PreMargin ：上交易日保证金 | LogonID：登录ID | | HoldingValue：市值 | MoneyType ：货币类型 | OptionType ：期权类型 | | Profit：盈亏 | LogonID:登录ID | ErrorCode ：错误码 | | MoneyType：货币类型 | ErrorCode:错误码 | ErrorMsg：错误信息 | | LogonID:登录ID | ErrorMsg：错误信息 | -- | | ErrorCode:错误码 | -- | | | ErrorMsg：错误信息 | -- | -- | **当qrycode=Order进行股票、期货、期权账号当日委托查询时, ResFields返回值的字段具体说明如下：** | 股票返回字段 | 期货返回字段 | 期权返回字段 | | :---------------------------- | :-------------------------- | :---------------------------- | | OrderNumber：柜台委托编号 | OrderNumber：柜台委托编号 | OrderNumber：柜台委托编号 | | OrderStatus：委托状态 | OrderStatus：委托状态 | OrderStatus：委托状态 | | SecurityCode：交易品种代码 | SecurityCode：交易品种代码 | SecurityCode：交易品种代码 | | SecurityName：交易品种名称 | SecurityName：交易品种名称 | SecurityName：交易品种名称 | | TradeSide：交易方向 | TradeSide：交易方向 | TradeSide：交易方向 | | OrderPrice：委托价格 | OrderPrice：委托价格 | OrderPrice：委托价格 | | OrderVolume：委托数量 | OrderVolume：委托数量 | OrderVolume：委托数量 | | OrderTime：委托时间 | OrderTime：委托时间 | OrderTime：委托时间 | | TradedPrice：成交均价 | TradedPrice：成交均价 | TradedPrice：成交均价 | | TradedVolume：成交数量 | TradedVolume：成交数量 | TradedVolume：成交数量 | | CancelVolume：撤单数量 | CancelVolume：撤单数量 | CancelVolume：撤单数量 | | LastPrice：最新价格 | LastPrice：最新价格 | LastPrice：最新价格 | | MadeAmt：成交金额 | PreMargin ：开仓冻结保证金 | MadeAmt：成交金额 | | OrderFrozenFund：委托冻结资金 | TotalFrozenCosts:冻结总费用 | OrderFrozenFund：委托冻结资金 | | HedgeType：套保标志 | HedgeType：套保标志 | HedgeType：套保标志 | | MoneyType:货币类型 | Remark：说明 | MoneyType:货币类型 | | Remark:说明 | LogonID：登录ID | Remark:说明 | | LogonID：登录ID | QryPostStr：请求信号 | LogonID：登录ID | | QryPostStr：请求信号 | OrderDate：委托日期 | QryPostStr：请求信号 | | OrderDate：委托日期 | ErrorCode：错误码 | OptionType：期权类型 | | ErrorCode：错误码 | ErrorMsg：错误信息 | OrderDate：委托日期 | | ErrorMsg：错误信息 | -- | ErrorCode：错误码 | | -- | -- | ErrorMsg：错误信息 | 其中：OrderStatus包含Normal(正常)、Cancelled（撤单）、Invalid（无效）、Dealing（处理中）选项 **当qrycode=Trade进行股票、期货、期权账号当日成交查询时, ResFields返回值的字段具体说明如下：** | 股票返回字段 | 期货返回字段 | 期权返回字段 | | :------------------------------------ | :------------------------------------------- | :------------------------- | | OrderNumber：柜台委托编号 | OrderNumber：柜台委托编号 | OrderNumber：柜台委托编号 | | TradedNumber：成交编号 | TradedNumber：成交编号TradedNumber：成交编号 | | | TradedStatus：成交状态 | TradedStatus：委托状态 | TradedStatus：委托状态 | | SecurityCode：交易品种代码 | SecurityCode：交易品种代码 | SecurityCode：交易品种代码 | | SecurityName：交易品种名称 | SecurityName：交易品种名称 | SecurityName：交易品种名称 | | TradeSide：交易方向 | TradeSide：交易方向 | TradeSide：交易方向 | | TradedTime：委托价格 | OrderPrice：委托价格 | OrderPrice：委托价格 | | OrderVolume：委托数量 | OrderVolume：委托数量 | OrderVolume：委托数量 | | OrderTime：委托时间 | OrderTime：委托时间 | OrderTime：委托时间 | | TradedTime:交易时间 | TradedTime:交易时间TradedTime:交易时间 | | | TradedPrice：成交均价 | TradedPrice：成交均价 | TradedPrice：成交均价 | | TradedVolume：成交数量 | TradedVolume：成交数量 | TradedVolume：成交数量 | | CancelVolume：撤单数量 | CancelVolume：撤单数量 | CancelVolume：撤单数量 | | LastPrice：最新价格 | LastPrice：最新价格 | LastPrice：最新价格 | | MadeAmt：成交金额 | AmountPerHand ：每手吨数 | MadeAmt：成交金额 | | MoneyType:货币类型HedgeType：套保标志 | OrderType:委托类型 | | | Remark:说明 | TotalFrozenCosts：冻结总费用 | MoneyType:货币类型 | | LogonID：登录ID | DropProfit：平仓盈亏 | Remark:说明 | | QryPostStr：请求信号 | DropFloatFrofit：平仓浮动盈亏 | LogonID：登录ID | | OrderDate：委托日期 | Remark:说明 | QryPostStr：请求信号 | | TradedDate：成交日期 | LogonID：登录ID | OptionType：期权类型 | | ErrorCode：错误码 | QryPostStr：请求信号 | OrderDate：委托日期 | | ErrorMsg：错误信息 | OrderDate：委托日期 | TradedDate：成交日期 | | -- | ErrorCode：错误码 | ErrorCode：错误码 | | -- | ErrorMsg：错误信息 | ErrorMsg：错误信息 | 其中: TradedStatus包含Normal(正常)、Cancelled（撤单）、Invalid（无效） **当qrycode=Account进行账号查询时, ResFields返回值的具体说明如下：** | 返回码 | 解释 | 说明 | | :-------- | :------- | :----------------------------------------------------------- | | ErrorCode | 错误码 | 函数返回的错误码。函数如果成功运行，ErrorCode=0。如果返回码等于其他值，可根据错误码查找错误原因 | | Fields | 指标列表 | 字段含义如下： ShareholderStatus：股东状态, MainShareholderFlag：主股东标志, AccountType：账号类型, MarketType：市场代码, Shareholder：股东代码, AssetAccount：资金账号, Customer：客户号, Seat：席位号, LogonID：登录ID, ErrorCode：错误码, ErrorMsg：错误信息 | | Data | 数据列表 | 返回查到信息 | **当qrycode=LogonID进行账号查询时, ResFields返回值的具体说明如下：** | 返回码 | 解释 | 说明 | | :-------- | :------- | :----------------------------------------------------------- | | ErrorCode | 错误码 | 函数返回的错误码。函数如果成功运行，ErrorCode=0。如果返回码等于其他值，可根据错误码查找错误原因 | | Fields | 指标列表 | 返回的字段信息。字段含义如下： LogonID：登录ID, LogonAccount：登录账号, AccountType：账号类型, ErrorCode：错误码, ErrorMsg：错误信息 | | Data | 数据列表 | 返回查到信息 | ### 17.获取组合报表数据函数WPF **`w.wpf(productname, tablename, options)`** 用来获取资产管理系统PMS以及组合管理系统AMS某一段时间组合的业绩和市场表现的报表数据。 - **参数说明** | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :---------- | :--- | :--- | :----- | :----------------------------------------------------------- | | productName | str | 否 | 无 | 输入组合ID或组合名称, 取自Wind终端PMS或AMS模块.如: "全球投资组合管理演示" | | tablename | str | 否 | 否 | 输入报表的指标名称如: NetHoldingValue、 | | options | str | 是 | "" | `options`以字符串的形式集成多个参数，具体见代码生成器。如无相关参数设置，可以不给option赋值或者使用`options=""` | - **集成在`options`中的参数** `options`以字符串的形式集成了多个参数。以下列举了一些常用的参数： | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :---------- | :--- | :--- | :--------- | :----------------------------------------------------------- | | view | str | 是 | 否 | 选择组合管理模块：“AMS” 或“PMS” | | Owner | str | 是 | 否 | 可选参数, view=PMS且组合是别人共享的时，应给出组合创建人的Wind帐号, 如"Owner=W0817573" | | date | str | 是 | 否 | 选择获取数据中截面指标的日期, 如: "date = 20180302"、 | | startDate | str | 是 | 否 | 选择获取数据中区间指标的起始日期如: "startDate = 20180531" | | endDate | str | 是 | 否 | 选择获取数据中区间指标的截止日期如: " endDate = 20180731" | | Currency | str | 是 | "ORIGINAL" | 选择获取数据的货币类型，默认"Currency = ORIGINAL"。参数值含义如下： ORIGINAL：原始货币， HKD：港币， USD：美元， CNY：人民币 | | sectorcode | str | 是 | 否 | 选择组合按资产或总市值进行分类如: "sectorcode=101" | | MarketCap | str | 是 | 否 | 选择组合按总市值分类, 此时"sectorcode=208"如: " sectorcode=208, MarketCap=1000,500,100,50" | | displaymode | str | 是 | 否 | 选择报表展示方式。参数值含义如下： 1：明细， 2：分类， 3：全部 | **注**： `wpf`函数支持输出DataFrame数据格式，需要函数添加参数`usedf = True`。 - **返回说明** 如果不指定`usedf=True`，该函数将返回一个WindData对象，包含以下成员： | 返回码 | 解释 | 说明 | | :-------- | :------- | :----------------------------------------------------------- | | ErrorCode | 错误ID | 返回代码运行错误码，`.ErrorCode=0`表示代码运行正常。若为其他则需查找错误原因. | | Codes | 组合列表 | 返回获取报表的组合名称 | | Field | 字段列表 | 返回获取报表的字段 | | Times | 组合列表 | 返回获取报表的本地时间戳 | | Data | 数据列表 | 返回查询信息的具体值 | ### 18.获取组合多维数据函数WPS **`w.wps(PortfolioName, fields, options)`** 获取资产管理系统PMS以及组合管理系统AMS某一天组合的基本信息、业绩、市场表现和交易统计等方面的截面数据。 - **参数说明** | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :------------ | :--- | :--- | :----- | :----------------------------------------------------------- | | PortfolioName | str | 否 | 无 | 输入组合ID或组合名称, 取自Wind终端PMS或AMS模块.如: "全球投资组合管理演示" | | fields | str | 否 | 否 | 输入报表的指标名称如: NetHoldingValue、 | | options | str | 是 | "" | `options`以字符串的形式集成多个参数，具体见代码生成器。如无相关参数设置，可以不给option赋值或者使用`options=""` | - **集成在`options`中的参数** `options`以字符串的形式集成了多个参数。以下列举了一些常用的参数： | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :-------- | :--- | :--- | :--------- | :----------------------------------------------------------- | | view | str | 是 | 否 | 选择组合管理模块：“AMS” 或“PMS” | | Owner | str | 是 | 否 | 可选参数, view=PMS且组合是别人共享的时，应给出组合创建人的Wind帐号, 如"Owner=W0817573" | | date | str | 是 | 否 | 选择获取数据中截面指标的日期, 如: "date = 20180302"、 | | startDate | str | 是 | 否 | 选择获取数据中区间指标的起始日期如: "startDate = 20180531" | | endDate | str | 是 | 否 | 选择获取数据中区间指标的截止日期如: " endDate = 20180731" | | Currency | str | 是 | "ORIGINAL" | 选择获取数据的货币类型，默认"Currency = ORIGINAL"。参数值含义如下： ORIGINAL：原始货币， HKD：港币， USD：美元， CNY：人民币 | **注**： `wps`函数支持输出DataFrame数据格式，需要函数添加参数`usedf = True`。 - **返回说明** 如果不指定`usedf=True`，该函数将返回一个WindData对象，包含以下成员： | 返回码 | 解释 | 说明 | | :-------- | :------- | :----------------------------------------------------------- | | ErrorCode | 错误ID | 返回代码运行错误码，.ErrorCode =0表示代码运行正常。若为其他则需查找错误原因. | | Codes | 组合列表 | 返回获取报表的组合名称 | | Field | 字段列表 | 返回获取报表的字段 | | Times | 组合列表 | 返回获取报表的本地时间戳 | | Data | 数据列表 | 返回查询信息的具体值 | ### 19.获取组合序列数据函数WPD **`w.wpd(PortfolioName, fields, beginTime, endTime, options)`** 获取资产管理系统PMS以及组合管理系统AMS一段时间组合的持仓和业绩表现等日序列数据。 - **参数说明** | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :------------ | :----- | :--- | :----------- | :----------------------------------------------------------- | | PortfolioName | String | 否 | 无 | 输入组合ID或组合名称, 取自Wind终端PMS或AMS模块.如: "全球投资组合管理演示" | | fields | str | 否 | 否 | 输入报表的指标名称如: NetHoldingValue | | beginTime | str | 是 | endTime | 输入获取数据的起始日期，为空默认为截止日期如: "2016-01-01"、“20160101”、datetime/date类型 | | endTime | str | 是 | 系统当前时间 | 输入获取数据的截止日期，为空默认为系统当前日期，如: "2016-01-05"、“20160105”、datetime/date类型 | | options | str | 是 | "" | `options`以字符串的形式集成多个参数，具体见代码生成器。如无相关参数设置，可以不给option赋值或者使用`options=""` | - **集成在`options`中的参数** `options`以字符串的形式集成了多个参数。以下列举了一些常用的参数： | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :------- | :--- | :--- | :----- | :----------------------------------------------------------- | | view | str | 是 | 否 | 选择组合管理模块：“AMS” 或“PMS” | | Owner | str | 是 | 否 | 选择组合创建人, view=PMS且组合是别人共享的时，应给出组合创建人的Wind帐号，如"Owner=W0817573" | | Period | str | 是 | 'D' | 取值周期。参数值含义如下： D：天， W：周， M：月， Q：季度， S：半年， Y：年 | | Fill | str | 是 | 否 | 空值填充方式。参数值含义如下： Previous：沿用前值， Blank：返回空值。 如需选择自设数值填充，在`options`添加“ShowBlank=X", 其中X为自设数。 | | Currency | str | 是 | "" | 选择获取数据的货币类型，默认"Currency = ORIGINAL"。参数值含义如下： ORIGINAL：原始货币， HKD：港币， USD：美元， CNY：人民币 | **注**： `wpd`函数支持输出DataFrame数据格式，需要函数添加参数`usedf = True`。 - **返回说明** 如果不指定`usedf=True`，该函数将返回一个WindData对象，包含以下成员： | 返回码 | 解释 | 说明 | | :-------- | :------- | :----------------------------------------------------------- | | ErrorCode | 错误ID | 返回代码运行错误码，.ErrorCode =0表示代码运行正常。若为其他则需查找错误原因. | | Codes | 组合列表 | 返回获取报表的组合名称 | | Field | 字段列表 | 返回获取报表的字段 | | Times | 组合列表 | 返回获取报表的本地时间戳 | | Data | 数据列表 | 返回查询信息的具体值 | ### 20.组合上传函数WUPF 在终端组合管理系统中新建组合后, 根据量化策略可以点击‘调整持仓’或‘导入持仓’按钮手动调整组合持仓. 为了实现程序化调仓和回测的执行, 量化平台提供了WUPF函数对组合进行调仓. 下面就介绍利用WUPF函数对组合管理系统中的组合进行程序化调仓的实现, 注意在组合调仓前需要在组合管理系统中新建组合. 在‘资管WPF’下, 点击‘组合上传(WUPF)’按钮，进入组合上传页面. 这里Wind账号默认为终端账号，选择终端已存在组合的名称后, 下面可以看到三种组合上传方式, 依次为‘持仓上传’，‘权重上传’和‘流水上传’, 按导航就能生成组合上传所需的代码。 **`wupf(PortfolioName, TradeDate, WindCode, Quantity, CostPrice, options)`** - **参数说明** | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :------------ | :--- | :--- | :----- | :----------------------------------------------------------- | | PortfolioName | str | 否 | 无 | 输入组合ID或组合名称, 取自Wind终端PMS模块.如: "全球投资组合管理演示" | | TradeDate | str | 否 | 否 | 输入调整持仓的日期.如: "20151231" | | WindCode | str | 否 | 否 | 输入调整持仓的品种, 当上传多个持仓的时候可以输入数组.现金视为一种证券，现金数量为其金额，价格为1，目前仅支持上传一笔现金。如: "600000.SH, 000001.SZ ,CNY " | | Quantity | str | 否 | 否 | 输入调整品种的持仓数量, 当上传多个持仓的时候可以输入数组. 股票为股，期货为手，现金为其数额，必须为整数, 当卖出时可为负数，如: "100, 100, 10000" | | CostPrice | str | 是 | 否 | 输入调整持仓的成本价格(含佣金等交易费用)，默认为证券调仓日收盘价，现金价格为指定1.如: "10.17,10.19,1" | | options | str | 是 | "" | `options`以字符串的形式集成多个参数，具体见代码生成器。如无相关参数设置，可以不给option赋值或者使用`options=""` | - **集成在`options`中的参数** `options`以字符串的形式集成了多个参数。以下列举了一些常用的参数： | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :------------ | :--- | :--- | :------- | :----------------------------------------------------------- | | Owner | str | 是 | 否 | 输入组合拥有者的Wind用户账号，默认为当前账户, 当组合是别人共享的，则填入组合创建人的Wind帐号例："Owner=W0817573" | | Direction | str | 是 | "Long" | 输入调仓品种的多空方向，对期货品种有效。默认"Direction=Long"。参数值含义如下： Long：多方 Short：空方 | | HedgeType | str | 是 | "Spec" | 选择投机套保类型，可选参数。默认为"HedgeType=Spec", 选择套保需要专门的保账号。HedgeType可取值如下： Spec：投机 Hedge：套保 | | CreditTrading | str | 是 | 否 | 输入是否调仓品种是否为融资融券交易例: CreditTrading=No,No,No | | TotalAsset | str | 是 | 10000000 | 总资产 | | Method | str | 是 | 否 | 输入调仓品种的调仓方式。参数值含义如下： BuySell：买卖调仓(会增减现金)， InOut：划入划出调仓(不会增减现金) | | AssetType | str | 是 | 否 | 选择证券类型，AssetType可取为： Margin: 融资融券， Cash: 现金， Equity: 股票， Bond: 债券， Repo: 债券回购， Fund: 基金， Cmdty: 期货， SFP: 券商理财产品， Trust: 信托产品， BFP: 银行理财产品, Pfund: 阳光私募 后台可以自动自动解析资产类别，因此除融资融券字段外，无需设置相应类别。一旦在此设置，后台不做类别错误检查。 | | type | str | 是 | 持仓上传 | 输入调整持仓的上传方式。默认为持仓上传。参数值含义如下： “flow"：流水上传， ”weight“：权重上传。 | - **返回说明** | 返回码 | 解释 | 说明 | | :-------- | :------- | :----------------------------------------------------------- | | ErrorCode | 错误ID | 返回代码运行错误码，.ErrorCode =0表示代码运行正常。若为其他则需查找错误原因. | | Field | 字段列表 | 返回上传调仓的返回字段, .Fields=[ErrorMessage] | | Data | 数据列表 | 错误信息。如果上传调仓成功，返回`.Data=[[OK]]` | #### 流水上传 在该模式下，你可以调整组合中的现金配置或者调整仓位。 1. 调整现金：通过调整现金可以增减组合中的现金数额, 数额为正即增加组合现金, 为负即减少组合现金. 此外还可以选择相应币种类型. 2. 调整持仓 ：调整持仓分两种情况：买卖调仓和资产划转，其中买卖调仓会扣减或增加现金，而资产划转不会。 当证券买入时，‘买卖数量’记为正；当证券卖出时，‘买卖数量’记负，其与‘信用交易’和‘交易类型’的关系如下表： | 买卖数量 | 信用交易 | 买卖类型 | | :------- | :------- | :----------------------------------------------------------- | | 正 | 否 | 证券买入/买入多单-long/买入空单-short/正回购-short/逆回购-long | | 负 | 否 | 证券卖出/卖出空单-short/卖出多单-long | | 正 | 是 | 融资买入-long/买券还券-short | | 负 | 是 | 卖券还款-long/融券卖出-short | 这里要注意只有股票的融资融券交易才是有实际意义的. #### 权重上传 权重上传是在当前总资产下,按一定权重将持仓日组合的所有持仓上传,每次上传的持仓即视为当前组合的最新持仓，最小调仓单位为1股或1手。 **注：** 1. 初次权重上传之前组合为空，上传组合持仓时，如果不上传总资产，则总资产默认为10000000，反之则以上传的总资产为准； 2. 再次权重上传之前组合不为空，上传组合持仓时，不用调整总资产； 对于权重上传，持仓权重和信用交易的关系的含义情况如下 | 持仓权重 | 信用交易 | 含义 | | :------- | :------- | :------------------- | | 正 | 否 | 证券买入/逆回购/多开 | | 负 | 否 | 正回购/空开 | | 正 | 是 | 融资买入 | | 负 | 是 | 融券卖出 | #### 持仓上传 持仓上传是将调仓日组合的所有持仓情况上传, 包括现金持仓. 持仓截面的每次上传即视为当前组合的最新持仓，持仓上传对历史持仓没有记忆性。持仓上传分调整持仓和调整现金两种： 1. 调整现金：通过调整现金可以确定调仓日组合的现金持仓情况金， 并可以选择相应币种类型； 2. 调整持仓：调整持仓是将调仓日组合的持仓情况上传。 **注: ** 1. 通过调整现金可以确定调仓日组合的现金持仓情况金. 并可以选择相应币种类型; 2. 可选参数也可以用list实现； 3. 如果调仓的品种对应是同一天，则日期参数可以只保留一个，同样调仓方向相同也可以只保留一个。 其中，持仓数量和信用交易的关系的含义情况如下 | 持仓数量 | 信用交易 | 含义 | | :------- | :------- | :------------------- | | 正 | 否 | 证券买入/逆回购/多开 | | 负 | 否 | 正回购/空开 | | 正 | 是 | 融资买入 | | 负 | 是 | 融券卖出 | #### 重置组合 如果需要将组合中的持仓信息和资金信息全部清空，可按照如下方式设置`w.wupf`: **`w.wupf(portfolioName, "", "", "", "reset=true")`** ### 21.获取区间内日期序列tdays **`w.tdays(beginTime , endTime, options)`** 用来获取一个时间区间内的某种规则下的日期序列。 - **参数说明** | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :-------- | :--- | :--- | :----------- | :----------------------------------------------------------- | | beginTime | str | 是 | endTime | 时间序列的起始日期，支持日期宏 | | endTime | str | 是 | 系统当前时间 | 时间序列的结束日期，支持日期宏 | | options | str | 是 | ”“ | `options`以字符串的形式集成多个参数，具体见代码生成器。如无相关参数设置，可以不给option赋值或者使用`options=""` | - **集成在`options`中的参数** `options`以字符串的形式集成了多个参数。以下列举了一些常用的参数： | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :-------------- | :--- | :--- | :-------- | :----------------------------------------------------------- | | Days | str | 是 | 'Trading' | 日期选项。参数值含义如下： Weekdays: 工作日， Alldays：日历日， Trading：交易日 | | Period | str | 是 | 'D' | 取值周期。参数值含义如下： D：天， W：周， M：月， Q：季度， S：半年， Y：年 | | TradingCalendar | str | 是 | 'SSE' | 选择不同交易所的交易日历，默认'SSE'上交所 | - **示例说明** ```python # 取上交所2018年5月13日至6月13日的交易日期序列，交易所为空默认为上交所 date_list=w.tdays("2018-05-13", "2018-06-13"," ") date_list ``` ### 22.获取某一偏移值对应的日期tdaysoffset **`w.tdaysOffset(offset, beginTime, options)`** 用于将基准日期前推若干周期得到符合选定日期类型的日期 - **参数说明** | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :-------- | :--- | :--- | :----------- | :----------------------------------------------------------- | | offset | int | 否 | 否 | 偏移参数，>0后推，<0前推 | | beginTime | str | 是 | 系统当前时间 | 参照日期，支持日期宏 | | options | str | 是 | "" | `options`以字符串的形式集成多个参数，具体见代码生成器。如无相关参数设置，可以不给option赋值或者使用`options=""` | - **集成在`options`中的参数** `options`以字符串的形式集成了多个参数。以下列举了一些常用的参数： | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :-------------- | :--- | :--- | :-------- | :----------------------------------------------------------- | | Days | str | 是 | 'Trading' | 日期选项。参数含义如下： Weekdays: 工作日 Alldays：日历日 Trading：交易日 | | Period | str | 是 | 'D' | 取值周期。参数值含义如下： D：天， W：周， M：月， Q：季度， S：半年， Y：年 | | TradingCalendar | str | 是 | 'SSE' | 选择不同交易所的交易日历，默认'SSE'上交所 | - **示例说明** ```python # 取从今天往前推10个月的日历日 import datetime today = datetime.date.today() w.tdaysoffset(-10, today.isoformat(), "Period=M;Days=Alldays") ``` ### 23. 获取某个区间内日期数量tdayscount #### **`w.tdayscount(beginTime, endTime, options)`** 命令返回某个日期区间内指定日期类型日期的总数。 - **参数说明** | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :-------- | :--- | :--- | :----------- | :----------------------------------------------------------- | | beginTime | str | 是 | endTime | 时间序列的起始日期，支持日期宏 | | endTime | str | 是 | 系统当前时间 | 时间序列的结束日期，支持日期宏 | | options | str | 是 | "" | `options`以字符串的形式集成多个参数，具体见代码生成器。如无相关参数设置，可以不给option赋值或者使用`options=""` | - **集成在`options`中的参数** `options`以字符串的形式集成了多个参数。以下列举了一些常用的参数： | 参数 | 类型 | 可选 | 默认值 | 说明 | | :-------------- | :--- | :--- | :-------- | :----------------------------------------------------------- | | Days | str | 是 | 'Trading' | 日期选项。参数值含义如下： Weekdays: 工作日， Alldays：日历日， Trading：交易日 | | TradingCalendar | str | 是 | 'SSE' | 选择不同交易所的交易日历，默认'SSE'上交所 | - **示例说明** ```python # 统计2018年交易日天数 days=w.tdayscount("2018-01-01", "2018-12-31", "").Data[0] days ``` ### 24. 日期宏说明 #### 通用日期宏 支持相对日期表达方式，相对日期周期包括:交易日TD、日历日：D、日历周：W、日历月：M、日历季：Q、日历半年：S、日历年：Y。 **相关说明** 1. 以’-’代表前推，数字代表N个周期，只支持整数；后推没有负号，比如’-5D’表示从当前最新日期前推5个日历日； 2. 截止日期若为’’空值，取系统当前日期； 3. 可对日期宏进行加减运算，比如’ED-10d’。 **举例：** 1. 起始日期为1个月前，截至日期为最新 StartDate=’-1M’,EndDate=’’ 2. 起始日期为前推10个交易日，截至日期为前推5个交易日 StartDate=’-10TD’,EndDate=’-5TD’ #### 特殊日期宏 | 宏名称 | 助记符 | 宏名称 | 助记符 | 宏名称 | 助记符 | | :------- | :----- | :------- | :----- | :------- | :----- | | 截止日期 | ED | 今年一季 | RQ1 | 本月初 | RMF | | 开始日期 | SD | 今年二季 | RQ2 | 本周一 | RWF | | 去年一季 | LQ1 | 今年三季 | RQ3 | 上周末 | LWE | | 去年二季 | LQ2 | 最新一期 | MRQ | 上月末 | LME | | 去年三季 | LQ3 | 本年初 | RYF | 上半年末 | LHYE | | 去年年报 | LYR | 下半年初 | RHYF | 上年末 | LYE | | 上市首日 | IPO | -- | -- | -- | -- | ```python # 用日期宏IPO的示例，获取股票600039.SH上市首日至20180611的收盘价 error_code,data=w.wsd("600039.SH", "close", 'IPO', "2018-06-11", usedf=True) data.head() # 用日期宏本月初的示例，获取000001.SZ本月初至20180611的收盘价 from datetime import datetime td = datetime.today().strftime("%Y%m%d") error_code,data=w.wsd("600039.SH", "close", 'RMF', td, usedf=True) data ```