MCP Business AI Transformation

package tools import ( "context" "encoding/json" "fmt" "math" "net/http" "sort" "strings" "time" ) type FinancialParams struct { BaseCurrency string `json:"base_currency"` // например "USD" QuoteCurrency string `json:"quote_currency"` // например "EUR" Days int `json:"days"` // период в днях (N последних дней) Amount float64 `json:"amount,omitempty"` // опционально, пока не используем } type DailyRate struct { Date string `json:"date"` // "2025-12-01" Rate float64 `json:"rate"` // курс quote к base на эту дату } type FinancialResult struct { RateAvg float64 `json:"rate_avg"` RateMin float64 `json:"rate_min"` RateMax float64 `json:"rate_max"` Volatility float64 `json:"volatility"` // стандартное отклонение дневных курсов Raw []DailyRate `json:"raw"` // сырые данные по дням } const frankfurterBaseURL = "https://api.frankfurter.dev" var httpClient = &http.Client{ Timeout: 10 *time.Second, } // структура ответа Frankfurter для тайм-серий type frankfurterTimeSeriesResponse struct { Base string `json:"base"` StartDate string `json:"start_date"` EndDate string `json:"end_date"` Rates map[string]map[string]float64 `json:"rates"` // "2024-01-02": { "USD": 1.09 } } func ExecuteFinancialAnalyzer(ctx context.Context, params FinancialParams) (FinancialResult, error) { base := strings.ToUpper(strings.TrimSpace(params.BaseCurrency)) quote := strings.ToUpper(strings.TrimSpace(params.QuoteCurrency)) if base == "" || quote == "" { return FinancialResult{}, fmt.Errorf("base_currency and quote_currency are required") } if params.Days <= 0 { return FinancialResult{}, fmt.Errorf("days must be > 0") } // считаем период: от сегодня - (days-1) до сегодня (UTC) end := time.Now().UTC() start := end.AddDate(0, 0, -params.Days+1) startStr := start.Format("2006-01-02") endStr := end.Format("2006-01-02") // пример: /v1/2024-01-01..2024-01-31?base=USD&symbols=EUR url := fmt.Sprintf("%s/v1/%s..%s?base=%s&symbols=%s", frankfurterBaseURL, startStr, endStr, base, quote) req, err := http.NewRequestWithContext(ctx, http.MethodGet, url, nil) if err != nil { return FinancialResult{}, fmt.Errorf("create request: %w", err) } resp, err := httpClient.Do(req) if err != nil { return FinancialResult{}, fmt.Errorf("call frankfurter: %w", err) } defer resp.Body.Close() if resp.StatusCode != http.StatusOK { return FinancialResult{}, fmt.Errorf("frankfurter returned status %d", resp.StatusCode) } var apiResp frankfurterTimeSeriesResponse if err := json.NewDecoder(resp.Body).Decode(&apiResp); err != nil { return FinancialResult{}, fmt.Errorf("decode frankfurter response: %w", err) } // вытаскиваем список DailyRate rates := make([]DailyRate, 0, len(apiResp.Rates)) for date, m := range apiResp.Rates { rate, ok := m[quote] if !ok { continue } rates = append(rates, DailyRate{ Date: date, Rate: rate, }) } if len(rates) == 0 { return FinancialResult{}, fmt.Errorf("no rates returned for %s/%s", base, quote) } // сортируем по дате (строка в ISO-формате, поэтому лексикографический порядок == хронологический) sort.Slice(rates, func(i, j int) bool { return rates[i].Date < rates[j].Date }) // считаем метрики sum := 0.0 min := rates[0].Rate max := rates[0].Rate for _, r := range rates { v := r.Rate sum += v if v < min { min = v } if v > max { max = v } } n := float64(len(rates)) avg := sum / n // волатильность как стандартное отклонение var varSum float64 for _, r := range rates { diff := r.Rate - avg varSum += diff * diff } volatility := math.Sqrt(varSum / n) result := FinancialResult{ RateAvg: avg, RateMin: min, RateMax: max, Volatility: volatility, Raw: rates, } return result, nil }