Precio de opción europea
fin-option-priceValora una opción europea call y put con el modelo Black-Scholes-Merton (dividendo continuo) y devuelve delta, gamma, vega (por punto de volatilidad), theta (por año y por día) y rho (por punto de tasa). Tasas y volatilidad en %. Cuándo: un cálculo de dinero, impuestos o matemática financiera tiene que ser exacto y reproducible (redondeo, centavos, tasas). No para: valorar un bono de cupón fijo en fecha de cupón (fin-bond). Efectos secundarios: ninguno (solo lectura, sin red, sin estado guardado). Determinista: la misma entrada da la misma salida. Límites: entrada JSON de hasta 64 KB, 1 s por llamada, resultado de hasta 1 MB.
EN: Prices a European call and put with the Black-Scholes-Merton model (continuous dividend yield) and returns delta, gamma, vega (per 1 vol point), theta (per year and per day) and rho (per 1 rate point). Rates and volatility in percent. [EN completo / full EN: inputSchema.description]
Input Schema
| Name | Required | Description | Default |
|---|---|---|---|
| rate | Yes | Risk-free rate % (continuous) (number; required; min -20; max 100). | |
| spot | Yes | Underlying price (number; required; min 1e-9; max 1000000000000). | |
| years | Yes | Time to expiry in years (number; required; min 0.000001; max 100). | |
| strike | Yes | Strike price (number; required; min 1e-9; max 1000000000000). | |
| volatility | Yes | Volatility % per year (number; required; min 0.01; max 1000). | |
| dividend_yield | No | Dividend yield % (continuous) (number; optional; default 0; min -20; max 100). |
Output Schema
| Name | Required | Description | Default |
|---|---|---|---|
| d1 | No | ||
| d2 | No | ||
| put | No | ||
| call | No |