Precio, rendimiento y duración de bono
fin-bondValora un bono de cupón fijo en fecha de cupón: precio a partir del rendimiento, o rendimiento al vencimiento a partir del precio (bisección), más duración de Macaulay y modificada, convexidad y rendimiento corriente. Tasas en % anual; sin intereses corridos ni convención de días. Cuándo: un cálculo de dinero, impuestos o matemática financiera tiene que ser exacto y reproducible (redondeo, centavos, tasas). No para: valorar una opción europea call y put con el modelo Black-Scholes-Merton (fin-option-price). Efectos secundarios: ninguno (solo lectura, sin red, sin estado guardado). Determinista: la misma entrada da la misma salida. Límites: entrada JSON de hasta 64 KB, 1 s por llamada, resultado de hasta 1 MB.
EN: Prices a fixed-coupon bond on a coupon date: price from yield or yield to maturity from price (bisection), plus Macaulay and modified duration, convexity and current yield. Rates in percent per year; no accrued interest or day count. [EN completo / full EN: inputSchema.description]
Input Schema
| Name | Required | Description | Default |
|---|---|---|---|
| face | No | Face value (number; optional; default 100; min 0.01; max 1000000000000). | |
| price | No | Price, to compute the yield (number; optional; min 0.0001; max 10000000000000). | |
| years | Yes | Years to maturity (number; required; min 0.01; max 100). | |
| yield | No | Annual yield %, to compute the price (number; optional; min -50; max 200). | |
| frequency | No | Coupons per year (optional; one of: 1, 2, 4, 12; default 2). | |
| coupon_rate | Yes | Annual coupon rate % (number; required; min 0; max 100). |
Output Schema
| Name | Required | Description | Default |
|---|---|---|---|
| price | No | ||
| periods | No | ||
| convexity | No | ||
| yield_percent | No | ||
| macaulay_duration | No | ||
| modified_duration | No | ||
| current_yield_percent | No |